衍生性金融商品概論與實務自由測驗(難度:隨機)-阿摩線上測驗

阿摩：多寫考古題，才能知道出題方向

4分

(33 秒)

模式:自由測驗
科目:衍生性金融商品概論與實務
難度:隨機

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1(C).

15.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定，銀行內部商品審查作業規範之應記載項目不包括下列何者？
(A)會計方法
(B)客戶權益保障事項
(C)經營策略與業務方針
(D)業務人員績效獎酬制度

2(A).

22.期貨交易中，市價申報與限價申報二者以何種優先撮合？
(A)市價優先
(B)限價優先
(C)優先順序一樣
(D)依輸入時間的先後決定

3(　).

36.銀行業辦理外匯業務管理辦法所稱之外匯指定銀行，下列何者不得申辦？
(A)農漁會、信合社
(B)本國銀行
(C)農業金庫
(D)外國銀行在台分行

4(　).

10.銀行不得與下列何類客戶辦理複雜性高風險商品？
(A)自然人客戶
(B)以避險為目的之一般法人客戶
(C)專業機構投資人
(D)高淨值投資法人

5(　).

20.當看多標的資產價值，且只願意承擔有限風險時，應該如何操作？
(A)買入賣權
(B)賣出賣權
(C)賣出買權
(D)買入買權

6(　).

57.關於新臺幣與外幣間換匯換利交易(CCS)，下列敘述何者錯誤？
(A)辦理期初及期末皆交換本金之新臺幣與外幣間換匯換利交易，國內法人無須檢附交易文件
(B)辦理非「期初及期末皆交換本金」型之新臺幣與外幣間換匯換利交易，承作時須要求顧客檢附實需證明文件
(C)新臺幣與外幣間換匯換利交易，承作對象限為國內法人
(D)本項交易未來各期所交換之本金或利息視為遠期外匯，應於訂約時填報遠期外匯日報表

7(　).

18.有關遠期合約作為避險工具，下列敘述何者錯誤？
(A)得將遠期合約之即期價格及利息部分分開
(B)僅指定遠期合約之即期價格改變作為避險工具
(C)遠期合約之利息部分排除在避險有效性評估之外
(D)依 IFRS 9 規定，遠期合約皆不適用為避險工具

8(　).

28.指定銀行辦理未涉及新臺幣匯率之外匯衍生性商品業務，下列何者得為連結之標的？
(A)未公開上市之大陸地區個股、股價指數或指數股票型基金
(B)資產證券化相關之證券或商品
(C)國內外私募之有價證券
(D)由證券櫃檯買賣中心或證券交易編製或合作編製之涉及台股指數相關金融商品

9(　).

25.「鎖住利差交換」(Spread-lock Swap)之「利差」意指下列何項？
(A)期間溢酬
(B)交換溢酬
(C)市場風險溢酬
(D)違約風險溢酬

10(　).

16.信用風險評估制度的 5P，不包含下列何者？
(A) Performance
(B) Purpose
(C) Protection
(D) Payment

11(　).

9.指定銀行辦理外匯衍生性商品業務前，下列何者不須先向中央銀行申請許可？
(A)指定銀行總行授權其指定分行辦理函報備查之外匯衍生性商品推介業務
(B)無本金交割新臺幣遠期外匯交易業務
(C)涉及新臺幣匯率之外匯衍生性商品業務
(D)外幣保證金代客操作業務

12(　).

48.投資者與證券商簽訂一項權益交換契約，標的股票初期股價是 100 元，名目本金為 1,000 萬元，每個月結算一次，結算股價為評價日標的股票收盤價，評價日次一營業日為重設日，浮動利率為 90 天期商業本票 CP 利率，利差 (spread)為 0.5%。假設一個月後評價日的收盤股價為 105，90 天期 CP 利率為 1.9%，則雙方在結算後，誰應支付誰多少元？
(A)證券商支付給投資者 24 萬元
(B)投資者支付給證券商 24 萬元
(C)證券商支付給投資者 48 萬元
(D)投資者支付給證券商 48 萬元

13(　).

57.下列何者不是衍生工具之特性？
(A)價值不低於零
(B)於未來日期交割
(C)價值隨標的之變動而變動
(D)無須原始淨投資，或與有類似反應之合約相較僅需較小金額之原始淨投資

14(　).

44.甲公司 X8 年 9 月 30 日帳上有面額$5,000,000 的公司債（按面額購入，當日的市場報價為 101.10），分類為透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，由於預期市場利率將上升，為規避此公司債公允價值下跌的風險，乃於同日賣出 6 個月後到期的公債期貨，此公債期貨之面額$5,000,000，當時的市場報價為 116.20。假設 X8 年 12 月 31日公司債的市場報價為 99.60，公債期貨的市場報價為 114.60，則此項避險屬於：
(A)無效之公允價值避險
(B)有效之公允價值避險
(C)無效之現金流量避險
(D)有效之現金流量避險

15(　).

21.指定銀行得不經申請逕行辦理之外匯衍生性商品業務，下列敘述何者錯誤？
(A)遠期外匯交易
(B)無本金交割新臺幣遠期外匯交易
(C)換匯交易
(D)業經許可或備查未涉新臺幣之外匯衍生性商品，連結同一風險標的，透過相同交易契約之再行組合，但不含對專業機構投資人及高淨值投資法人以外之客戶辦理之複雜性高風險外匯衍生性商品

16(　).

2.依主管機關規定，本國金融機構於委託國外金融機構從事組合式商品避險交易時，應於相關合約中明確要求交易對手在避險操作上應避免之事項，下列何者非屬之？
(A)避免利益衝突
(B)避免損及客戶權益
(C)避免交易期限太長
(D)避免影響市場行情

17(　).

25.一個月澳幣定存利率為 6%，本金為：AUD10,000，保本率為 90%，在沒有其他費用的前提下，可買入選擇權的最高金額為：
(A) AUD133
(B) AUD600
(C) AUD1,050
(D) AUD1,600

18(　).

29.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」，銀行辦理衍生性金融商品，應向其申報相關交易資訊之機構，不包括下列何者？
(A)金融監督管理委員會
(B)財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
(C)財團法人金融聯合徵信中心
(D)中央銀行

19(　).

38.有關遠期利率協定(FRA)的敘述，下列何者錯誤？
(A) FRA 是一種以「利率」為交易標的的遠期契約
(B)遠期利率協定的主要功能係可規避利率風險
(C) FRA 可改善遠期性存款(Forward Deposit)資產負債表膨脹的問題
(D)遠期性存款(Forward Deposit)的信用風險較 FRA 低

20(　).

24.證券商與銀行可以利用「資產交換」的方式，將可轉換公司債分解成哪兩大部分？
(A)普通公司債和股票買權
(B)普通公司債和股票賣權
(C)可提前贖回公司債和股票買權
(D)可提前贖回公司債和股票賣權

21(　).

15.投資人若買進反向浮動債券，等於透過銀行承做了三筆交易，但不包括下列何種類型的交易？
(A)買進與反向浮動利率相同天期的債券
(B)賣出相同天期的利率交換合約
(C)賣出相同天期的債券
(D)買進相同天期的利率上限合約

22(　).

26.關於避險工具之敘述，下列何者錯誤？
(A)遠期外匯可作為避險工具
(B)非衍生性商品在規避匯率風險時可作為避險工具
(C)發行選擇權均可作為避險工具
(D)二項以上衍生性商品之組成可作為避險工具

23(　).

14.指定銀行提供境外衍生性金融商品之資訊及諮詢服務業務之應遵循事項，下列敘述何者錯誤？
(A)本項業務須經金管會事前審核並核准
(B)本項業務須經中央銀行事前審核並核准
(C)其連結標的不得涉及國內利率、匯率、股權、指數、商品、信用事件、固定收益或其他利益
(D)原屬自行辦理之外匯衍生性商品，不得改以提供境外衍生性金融商品之資訊及諮詢服務業務方式辦理