1(B).8.關於作業風險概念,下列敘述何者錯誤?
(A)科技設備創新所發揮的規模經濟,使相關業務的長期平均成本跟著降低
(B)行員的工作意願與能力不足,造成業務效率不高,非屬於作業風險涵蓋範疇
(C)新種金融商品與服務推出後,行銷決策不穩帶來的收入減少,亦屬於作業風險涵蓋範疇
(D)藉由新穎設備的跨業務聯結,創造比原先更多樣化的服務水準,有效發揮業務種類的綜效,是範圍經
濟(Economies of Scope)的寫照
2(D).13.衡量企業取得資金之後的經營效能,下列何者錯誤?
(A)存貨周轉率越高,企業經營效能越好
(B)應收帳款週轉率越高,企業經營效能越好
(C)總資產周轉率越高,企業經營效能越好
(D)應付帳款周轉率越高,企業經營效能越好
3(D).15.銀行之放款利率=基準利率+風險加減碼,關於風險加減碼,下列何者錯誤?
(A)信用等級加碼
(B)外匯實績加減碼
(C)存款實績加減碼
(D)產業風險加減碼
4(B).21.有關國內指數型住宅貸款,下列敘述何者正確?A.銀行可依資金成本調控指標利率 B.指標利率需定期
浮動調整 C.貸款利率經風險貼水調整後貼近內部設定之營業利潤目標 D.指標利率通常以採樣銀行之
一年期定期儲蓄存款固定利率之平均數訂定
(A)僅 A、B
(B)僅 B、D
(C)僅 A、B、C
(D)僅 A、C、D
5(A).25.根據銀行法,授信業務對同一自然人之風險限額,下列敘述何者正確?
(A)授信總餘額不得超過銀行淨值的 3%,其中無擔保授信總餘額不得超過銀行淨值的 1%
(B)授信總餘額不得超過銀行淨值的 15%,其中無擔保授信總餘額不得超過銀行淨值的 5%
(C)授信總餘額不得超過銀行淨值的 40%,其中無擔保授信總餘額不得超過銀行淨值的 15%
(D)授信總餘額不得超過銀行淨值的 45%,其中無擔保授信總餘額不得超過銀行淨值的 15%
6(D).有疑問X
27.有關風險限額,下列敘述何者錯誤?
(A)違約機率的差幅隨著信用評等等級越差而縮小,所以風險限額也等幅降低
(B)風險限額使用率達到早期預警門檻,應主動提醒營業及業管單位
(C)信用評等等級越佳的企業集團,其風險限額越高
(D)風險越高,則風險限額越小且放款利差越高
7(B).28.中國外匯交易中心於 2015 年 8 月 11 日公布人民幣兌美元中間價為 6.2298 元,較前一交易日重貶 1.9%,
此對於外國銀行在當地之授信或投資會衍生何種類型之風險?
(A)信用風險
(B)外匯風險
(C)作業風險
(D)流動性風險
8(A).32.臺灣的銀行資本分為四個等級,倘若銀行計畫使用「現金」分配盈餘,或以「現金」買回其流通在外股
份,必須達到下列何種等級以上?
(A)資本適足
(B)資本不足
(C)資本顯著不足
(D)資本嚴重不足
9(D).X
35.關於金融控股公司之資本適足率規範,下列敘述何者錯誤?
(A)轄下子公司可以豁免遵守各業別資本適足率規範
(B)集團之資本適足率不得低於 100%
(C)未達最低法定比率標準,不得以現金分配盈餘
(D)申請轉投資事業時,其合併本次投資後之資本適足率不得低於 100%
10(C).39.衡量回收風險之信用損失,假設借款客戶的信用暴險額及違約損失率已知,只有違約機率是變動且未知
時,下列敘述何者錯誤?
(A)信用損失=信用暴險額×違約機率×違約損失率
(B)信用損失=信用暴險額×違約機率×(1-回收率)
(C)信用損失=信用暴險額×違約機率-回收率
(D)信用損失=信用暴險額×違約機率-回收金額
11(B).42.有關「風險權數」之適用,如借款人以自用住宅做為十足擔保,設定抵押權於債權銀行以取得資金者,
下列敘述何者錯誤?
(A)一律適用 45%風險權數
(B)貸放比率在 75%以下之貸款,適用 25%的風險權數
(C)貸放比率在 75%以下之貸款,適用 35%的風險權數
(D)貸放比率在 75%以上之貸款,適用 75%的風險權數
12(A).有疑問X
43.大直銀行的內部評等法,對 AAA 級授信客戶,設定 14%風險權數,低於標準法使用的 20%,若該銀行
承作此客戶 10 億元「無擔保授信」,請問二種方法相差多少資本計提額?
(A) 0.6 億元
(B) 0.048 億元
(C) 0.112 億元
(D) 0.128 億元
13(D).44.衡量市場風險時,有關主要部位或個別金融商品的「價格波動」,是指市場因素在特定時間內,上下偏
離平均水準,導致部位價值產生變動的程度,在統計學上稱為部位價值的變動率,此波動程度之衡量不
包括下列何者?
(A)標準差
(B)變異數
(C)變異係數
(D)敏感性係數
14(C).46.依據 Basel 委員會規範,與市場風險有關的「主要部位」不包括下列何者?
(A)外匯部位
(B)權益證券部位
(C)擔保放款部位
(D)固定收益證券部位
15(D).有疑問47.下列哪項指標不是市場風險的衡量指標?
(A)利率敏感性係數
(B)匯率敏感性係數
(C)利率波動的敏感性係數
(D)信用轉換係數
16(D).54.自民國 108 年起,國內銀行的資本適足率不得低於多少?
(A) 8%
(B) 9%
(C) 10%
(D) 10.50%
17(D).56.依據金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法,銀行業之風險控管機制應包括下列哪些原則? A.
監控資本適足性 B.降低洗錢及資助恐怖主義風險 C.應建立資產品質及分類之評估方法 D.建立資訊安全
防護機制及緊急應變計畫
(A)僅 A
(B)僅 A、C
(C)僅 B、C、D
(D)A、B、C、D
18(D).57.依據銀行流動性覆蓋比率實施標準,自民國 108 年 1 月 1 日起,流動性覆蓋比率之最低標準為下列何者?
(A)70%
(B) 80%
(C) 90%
(D) 100%
19(C).有疑問58.依據銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法,銷售結構型商品,應分類商品之風險
程度,其考量要素包括下列哪些? A.本金虧損之風險與機率 B.流動性 C.年期 D.手續費收入比率
(A)僅 A
(B)僅 A、D
(C)僅 A、B、C
(D)A、B、C、D
20(C).有疑問59.依據銀行自有資本與風險性資產計算方法說明及表格,關於市價評估交易對手風險損失(CVA),下列敘
述何者錯誤?
(A)屬於店頭市場衍生性金融商品交易均應計提
(B)計算風險期間為 1 年
(C)交易對手之外部信用評等愈好,則適用權數愈高
(D)因避險目的所購買之信用違約交換,具風險抵減效果
21(D).有疑問60.關於主管機關為強化本國銀行對海外及大陸地區授信風險之控管,下列敘述何者錯誤?
(A)應依國家別及產業別採取分級管理措施,分別訂定國家及產業風險限額
(B)因應總體經濟、政治發展情勢及金融環境變化,訂定控管調整機制及限額預警門檻
(C)針對風險升高或暴險額已達限額預警門檻之國家或產業進行評估,必要時採凍結或暫停額度之措施
(D)授信風險管理部門應定期檢視相關授信限額之適當性,並提報總經理
22(A).51.有關銀行之利率風險管理,下列敘述何者錯誤?
(A)主要工具以「資產管理」為主
(B)評估銀行的資金成本與運用收益
(C)主要工具以「重新訂價缺口模型」為主
(D)透過資產負債表探討資金來源與資金運用項目的系統分析
23(A).53.銀行資產項下「存款準備金」之構成項目,不包括下列何者?
(A)儲蓄存款
(B)庫存現金
(C)在台灣銀行開立「票據清算帳戶」之存款
(D)在央行或受託管理機構開立存款準備金甲戶與乙戶之存款
24(B).55.變現能力高的金融商品,買賣時不致產生過高的資本損失,所以何種風險較低?
(A)作業風險
(B)流動性風險
(C)信用風險
(D)與任何風險均無關
25(D).57.有關作業風險的標準法,下列敘述何者錯誤?
(A)依八種業務類別,設定計提指標
(B)每種業務類別均以「營業毛利」作為計提指標
(C)風險係數介於 12%與 18%之間
(D)利用各類業務之營業利益,乘以對應的風險係數,作為「資本計提額」
近期錯題測驗-風險管理制度與實務-阿摩線上測驗
lapis5108剛剛做了阿摩測驗,考了88分