阿摩：方向不對，努力白費
100分
(1 分48 秒)
模式:今日錯題測驗
科目:衍生性金融商品概論與實務
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1(C).

35.雙元組合式商品所連結的外幣選擇權為加註失效條款的賣權，下列敘述何者錯誤？
(A)加註失效條款，降低了選擇權未來被執行的可能性
(B)匯率一旦被碰觸，投資人並無轉換本金的義務
(C)碰觸匯率愈接近轉換匯率，商品收益率愈高
(D)碰觸匯率往轉換匯率兩側擴散時，商品收益率愈高



2(A).

36.A公司以7.0%的價格買入1百萬美元的3X9遠期利率協定，三個月後，LIBOR美元的利率上升為8.0%，請問A公 司可向對手收取（或支付）的金額最接近下列何者？
(A)收取$4,859
(B)收取$5,000
(C)支付$4,859
(D)支付$5,000



3(D).

37.CDOs以發行動機可分為哪兩種？
(A)合成性CDOs和現貨式CDOs
(B)合成性CDOs和套利型CDOs
(C)合成性CDOs和資產負債表型CDOs
(D)套利型CDOs和資產負債表型CDOs



4(B).

38.已知目前美元的即期匯率為33.00新台幣，3個月期的美元利率為1.2%，3個月期的新台幣利率為1.0%，則3個月 期的美元遠期匯率為多少？
(A) 32.8825
(B)32.9835
(C)32.9925
(D)33.0125



5(D).

43.銀行辦理涉及新臺幣匯率之有本金交割遠匯(DF)與無本金交割遠匯(NDF)之規範，下列敘述何者錯誤？
(A) DF交易要查核實際外匯收支文件，NDF交易無須文件
(B)NDF交易對象以國內指定銀行及指定銀行本身之海外分行、總（母）行及其分行為限
(C)DF交易可以展期，NDF交易不得展期
(D)到期結算時，DF須全額交割，NDF可選擇全額或差額交割



6(B).

45.指定銀行辦理外匯衍生性商品業務之交易部門經辦人員，其須具備之資格條件，不包括下列何者？
(A)參加國內金融訓練機構舉辦之衍生性商品及風險管理課程時數達六十小時以上且取得合格證書
(B)通過國內金融訓練機構舉辦之衍生性金融商品銷售人員資格測驗並取得合格證書
(C)在國內外金融機構相關外匯衍生性商品業務實習一年
(D)曾在國內外金融機構有半年以上外匯衍生性商品業務之實際經驗



7(B).

46.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定，銀行與特定類別客戶之交易糾紛，無法依 照銀行內部申訴處理程序完成和解者，該客戶得向財團法人金融消費評議中心申請評議。下列敘述何者正確？
(A)僅適用於屬自然人之一般客戶
(B)適用於一般客戶
(C)適用於屬自然人之專業客戶
(D)僅適用於屬法人之一般客戶



8(A).

47.指定銀行前經許可或備查之外幣衍生性商品業務，擬擴增辦理涉及人民幣或大陸地區標的者，其向中央銀行申辦之 程序為何？
(A)逕行辦理
(B)開辦前申請許可
(C)開辦前函報備查
(D)開辦後函報備查



9(B).

50.有關風險值(Value at Risk)的敘述，下列何者正確？
(A)在某一信賴水準下，持有某一投資組合，經過一特定期間後，因為市場價格變動的因素，所可能發生的平均損失 期望值
(B)在某一信賴水準下，持有某一投資組合，經過一特定期間後，因為市場價格變動的因素，所可能發生的最大損失 期望值
(C)在某一信賴水準下，持有某一投資組合，經過一特定期間後，因為流動性風險變動的因素，所可能發生的最大損 失期望值
(D)在某一信賴水準下，持有某一投資組合，經過一特定期間後，因為流動性風險變動的因素，所可能發生的最大損 失金額



10(A).

53.乙公司於X1年1月1日，發行三年期的公司債，面額$1,000,000、票面利率12%，每年12月31日付息一次，在支 付發行公司債之交易成本後，乙公司淨收取現金$1,049,732（原始有效利率為10%）。公司採用攤銷後成本法，並 以有效利率法攤銷折溢價。則乙公司於X1年12月31日對於上述公司債應有的分錄為何？
(A)借：利息費用$104,973
(B)借：利息費用$120,000
(C)借：應付公司債溢價$16,529
(D)借：應付公司債溢價$49,732



11(B).

54.甲公司於X1年2月1日賣出本身普通股1,000股之歐式買權給乙公司，每股履約價格為$100，到期日為X2年2月 1日採現金淨額交割，收取權利金$6,000。甲公司普通股每股市價，於X1年2月1日為$100，X1年12月31日為 $102，X2年2月1日為$104，假設X1年12月31日該買權之時間價值為$1,000，則甲公司X1年度應認列有關上 述交易之損益為：
(A)利益$1,000
(B)利益$3,000
(C)利益$5,000
(D)利益$6,000



12(B).

57.從事非避險性質之買入外匯遠期交易，期末時公允價值由0變為負5,000元，請問對財務報告之影響，下列何者正 確？
(A)本期利益增加5,000元
(B)本期損失增加5,000元
(C)本期資產增加5,000元
(D)對財務報告不會有影響



13(B).

59.投資人有美元存款，欲承作連結歐元之雙元貨幣組合式商品，所連結的外幣選擇權為何？
(A)買入(EUR PUT/USD CALL)
(B)賣出(EUR PUT/USD CALL)
(C)賣出(EUR CALL/USD PUT)
(D)買入(EUR CALL/USD PUT)



14(D).

60.投資人承作雙元貨幣產品，交易條件如下，承作本金：美元100,000、計價貨幣為美元、連結貨幣為歐元、轉換匯率 為1.2500、到期匯率為1.2600，期末若轉換，僅本金轉換，請問投資人到期領取之本金幣別與金額，下列何者正確？
(A)歐元81,300.81
(B)歐元80,000.00
(C)美元81,300.81
(D)美元100,000.00



15(C).

1.銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法所稱複雜性高風險商品，係指具有結算或比價期數超過 多少期且隱含賣出選擇權特性之衍生性金融商品？
(A) 1 期
(B) 2 期
(C) 3 期
(D) 4 期



16(D).

9.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定，下列何者屬複雜性高風險商品之範圍？
(A)結構型商品
(B)多筆交易一次簽約之一系列陽春型選擇權
(C)交換契約(Swap)
(D)歐式觸及出場遠期合約



17(D).

12.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定，結構型商品於到期或依合約條件提前到期時，客戶若可取回原計價 幣別本金之多少比率，係屬保本型結構型商品？
(A) 70%
(B) 80%
(C) 90%
(D) 100%



18(C).

15.δ(Delta)變動所引發選擇權價值變動的風險，係指下列何者？
(A) θ(Theta)風險
(B) δ(Delta)風險
(C) γ(Gamma)風險
(D) ρ(Rho)風險



19(A).

16.信用風險評估制度的 5P，不包含下列何者？
(A) Performance
(B) Purpose
(C) Protection
(D) Payment



20(A).

23.在金融交換契約的演進過程中，最早出現的是下列何者？
(A)平行貸款(parallel loan)
(B)相互擔保貸款(back to back loan)
(C)換匯換利(cross currency swap)
(D)利率交換(interest rate swap)



21(C).

30.甲銀行以 5 元的權利金賣出一檔台積電的歐式買權給投資人，其履約價格為 120 元，買權到期時，台積電股價為 123 元，在不考慮貨幣的時間價值下，請問甲銀行在此檔買權的損益為何？
(A)賠 2 元
(B)賠 5 元
(C)賺 2 元
(D)賺 5 元



22(B).

32.雙元組合式商品，除轉換匯率外尚有碰觸匯率，有關加註碰觸失效匯率之商品，下列敘述何者錯誤？
(A)匯率一旦達碰觸匯率，選擇權已失效
(B)交易條件中加註碰觸失效條款有利於選擇權買方
(C)加註碰觸失效條款商品之收益率低於未加註者
(D)碰觸匯率愈靠近轉換匯率商品收益率愈低



23(B).

33.為了獲得高於相同天期債券的報酬，下列何者是設計「優利型」結構型商品所採取的策略？
(A)買入選擇權
(B)賣出選擇權
(C)連結交換契約
(D)連結遠期契約



24(B).

34.若買進一口台指選擇權賣權，並同時賣出一口相同到期日、相同履約價的台指選擇權買權，該組合部位的到期損益 型態近似於下列何種交易部位？
(A)買進期貨
(B)賣出期貨
(C)多頭價差
(D)空頭價差



25(B).

36.「歐洲美元」期貨契約是屬於下列何種商品？
(A)外匯期貨商品
(B)短期利率期貨
(C)中期利率期貨
(D)歐洲市場交易之特種外匯商品



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