阿摩：珍惜才會擁有，感恩才能天長地久
85分
(3 分2 秒)
模式:今日錯題測驗
科目:衍生性金融商品概論與實務
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1(C).

43. CME 交易所的英鎊期貨合約，每口 62,500 英鎊，採美元報價，假設市價₤：US$=1.50，交易價最小跳動點=0.0002， 請問英鎊期貨合約每口價值最小跳動值為多少？
(A) 0.0003
(B) 8.33
(C) 12.50
(D) 18.75



2(B).

44.遠東紡織公司發行 5 年期甲、乙債券，甲債券（面額 5 億元），票面利率為 7.50%+（6.90%-BA 利率）+CAP(14.40%)， 乙債券（面額 5 億元），票面利率為 7.50%+（BA 利率-6.90%）-CAP(14.40%)，請教兩種債券若均順利依面額發 行，則其整體平均利率成本為多少？
(A) 3.75%
(B) 7.50%
(C) 6.90%
(D) 14.40%



3(D).

35.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定，銀行提供結構型商品交易服務，如屬下列何類客戶，應揭露資訊及 交付程序得依銀行內部作業程序辦理？
(A)所有類別客戶
(B)所有專業客戶
(C)屬法人之一般客戶
(D)屬法人之專業客戶



4(B).

2.有關衍生性金融商品之敘述，下列敘述何者正確？
(A)結構型商品所收之本金，得以存款名義銷售
(B)結構型商品所收之本金，仍須向中央銀行繳交存款準備金
(C)指定銀行辦理新臺幣與外幣間遠期外匯，應先向中央銀行申請許可
(D)銀行業辦理外匯業務管理辦法定義之衍生商品包含結構型債券



5(D).有疑問

8.選擇權的 Rho 風險是指下列何者？
(A)選擇權標的物變動一單位時，選擇權權利金將會變動的幅度
(B)因選擇權的 Delta 變動所形成的風險
(C)選擇權標的現貨價格波動程度 1%時，選擇權權利金變動的幅度
(D)市場利率變化時，選擇權權利金變動的幅度



6(C).

11.有關適用避險會計之條件，下列敘述何者錯誤？
(A)避險開始時，對避險關係具有正式指定及書面文件
(B)避險有效性能可靠衡量
(C)避險應高度有效，避險實際結果在 75%至 135%之間
(D)避險應持續評估，且於財務報導期間內均確定其實際為高度有效



7(B).

19.優利型外匯結構型產品是透過外幣定期存款與何種匯率選擇權之組合，又，若到期為價內，投資人最可能會遇到下列何種情境？
(A)與買進選擇權之組合、需轉換成另一種貨幣
(B)與賣出選擇權之組合、需轉換成另一種貨幣
(C)與買進選擇權之組合、不用轉換成另一種貨幣
(D)與賣出選擇權之組合、不用轉換成另一種貨幣



8(A).

33.指定銀行辦理新臺幣與外幣間遠期外匯業務(DF)應遵循事項，下列敘述何者錯誤？
(A)雙方得合議約定期限
(B)展期時應依當時市場匯率重訂價格，不得依原價格展期
(C)以有實際外匯收支需要者為限，同筆外匯收支需要不得重複簽約
(D)與顧客訂約及交割時，均應查核其相關實際外匯收支需要之交易文件，或主管機關核准文件



9(A).有疑問
X


34.辦理新臺幣與外幣間換匯換利(CCS)業務，下列敘述何者錯誤？
(A)承作對象以法人為限
(B)承作對象以自然人為限
(C)未來各期所交換之本金或利息視為遠期外匯，訂約時應填列遠期外匯日報表
(D)期初期末不一定交換本金之非標準型 CCS，承作時須要求顧客檢附實需證明文件



10(C).

39.銀行提供複雜性高風險商品交易，非屬匯率類之非避險目的交易契約，其比價或結算期數 12 期以下（含）者，個別交易損失上限不得超過平均單期名目本金之：
(A) 3 倍
(B) 3.6 倍
(C) 6 倍
(D) 9.6 倍



11(B).有疑問

40.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定，有關銀行對屬自然人之一般客戶提供單項衍生性金融商品（非屬結構型商品之衍生性金融商品），其得交易服務之項目，下列何者非屬之？
(A)買入轉換／交換公司債資產交換選擇權
(B)賣出陽春型外幣匯率選擇權
(C)陽春型遠期外匯
(D)外匯保證金交易



12(B).

41.有關「Sell EUR call USD put」，下列敘述何者正確？
(A)預期 EUR 將上漲
(B)預期 EUR 將下跌
(C)預期 USD 將下跌
(D)與匯率的預期無關



13(D).有疑問

42.有關不保本型外幣結構型商品之雙元貨幣產品交易要件，下列何者錯誤？
(A)為賣出選擇權
(B)本金及投資收益皆於商品到期日支付
(C)起息日係投資收益的起算日
(D)連結或相對貨幣等同投資人現有外幣存款的貨幣



14(C).

46.甲、企業本身發行之股票，乙、併購其他公司之承諾，丙、企業持有之衍生性商品，丁、企業投資其他公司之股票。請問依公報規定，前述不能做為被避險標的者，合計有幾項？
(A) 1 項
(B) 2 項
(C) 3 項
(D) 4 項



15(C).有疑問
X


47. A 銀行發行雙元貨幣，其合約及交易內容為：客戶先入本金 200 萬美元，期間為 30 日，利率為 2.6%，到期時 A 銀行可選擇以美金，或以 1 美元兌換 122 日圓之匯率，以日圓支付本金及利息。下列敘述何者錯誤？
(A)主契約（本金）主要風險標的為利率風險，嵌入式衍生工具（匯率選擇權）主要風險標的為匯率風險
(B)嵌入式衍生工具之經濟特性及風險與主契約之經濟特性及風險並非緊密關聯
(C)若未指定混合工具按公允價值衡量且公允價值變動認列於損益，則本金與匯率選擇權二項應拆解分別列帳
(D) A 銀行為匯率選擇權（嵌入式衍生工具）之賣方



16(C).

54.某券商發行了一個 1 年期結構型債券，發行價為 94%，該債券到期償還金額=面額×［1+95%×Max（0,台灣加權指數年成長率-20%）］，若投資人購買上述債券，1 年後的年報酬率至少會是多少？
(A) 6.00%
(B) 5.00%
(C) 6.38%
(D) 5.26%



17(C).

56.某一投資部位，一天 95%的 VaR 為 $2,500，則該投資部位十天 99%的 VaR 約為多少？
(A) 9,164 元
(B) 10,164 元
(C) 11,164 元
(D) 12,164 元



18(C).有疑問
X


30.若一債息連動台灣加權股價指數的債券，其票面利率＝3.5%+[(付息前一日收盤股價指數-8500 點)/10]bp，若付息前 一日收盤股價指數為 8630 時，當期利率會是多少？
(A) 3.63%
(B) 3.53%
(C) 3.51%
(D) 3.50%



19(D).有疑問

42.銀行已取得辦理衍生性金融商品業務之核准者，擬開辦下列何種衍生性金融商品及其商品之組合，於申請書件送達 金管會之次日起十日內，金管會未表示反對意見者，即可逕行辦理？
(A)新種台股股權衍生性金融商品
(B)非新種台股股權衍生性金融商品
(C)第一家銀行申請台股股權衍生性金融商品外之其他涉及從事衍生自國內股價及期貨交易所有關之現貨商品及指 數等契約
(D)第一家銀行核准辦理後，其他銀行申請台股股權衍生性金融商品外之其他涉及從事衍生自國內股價及期貨交易所 有關之現貨商品及指數等契約



20(D).

10.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定，銀行向客戶提供結構型商品交易服務時， 不得以下列何者名義為之？
(A)附條件美元優利投資組合
(B)黃金外幣組合
(C)雙元貨幣組合
(D)結構型優利存款



21(C).有疑問

50.一般金融機構對於市場風險所採行限額控制方式，下列何者不在其中？
(A)交易量限額
(B)選擇權限額
(C)交割限額
(D)缺口限額



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