阿摩:人生是可以逆轉勝的
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模式:今日錯題測驗
科目:風險管理制度與實務
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1(B).

8.原則上,銀行的自有資本對風險性資產的比率愈高時,其承擔的資本風險將如何變化?
(A)愈大
(B)愈小
(C)不變
(D)無關


2(B).
X


51.計算銀行市場風險值(VaR),係以「損失波動幅度」(σ)與「波動倍數」(容忍水準%)相乘,因此估計各部位的 VaR=0-Z×β×(σ),β為敏感性係數,假設債券部位的投資損失符合常態分配,則單尾容忍水準 2.5%的損失門檻, 殖利率標準差為 0.5%,β為敏感性係數為 1,下列敘述何者正確?
(A) VaR=0-1.96×1×0.005
(B) VaR=0-1.96×1×0.025
(C) VaR=0-1.645×1×0.005
(D) VaR=0-2.325×1×0.005


3(B).
X


20.依據標準普爾信用評等機構之觀點,下列哪些指標可以衡量受評公司之現金流量是否足夠?A.營業利益/營業收入 B.長短期借款/總資產 C.(正常營業活動的現金流量+利息費用)/利息費用 D.借款的還本期限
(A)僅 C、D
(B)僅 A、D
(C)僅 C
(D) A、B、C、D


4(C).

48.原來為 10,000 元的債券,敏感性係數為 5 時,殖利率上升 1 個基本點(Basis Point),請問此時的債券價格應為多少 元?
(A) 9,950 元
(B) 9,500 元
(C) 9,995 元
(D) 500 元


5(D).

59.自民國 108 年起,銀行的資本適足率不得低於多少?
(A) 8%
(B) 9%
(C) 10%
(D) 10.50%


6(B).

27.下列何種違約屬於「尚未履行付款義務」的違約? A.逾期放款 B.經濟違約 C.技術性違約 D.預借現金 E.催收款
(A)僅 AB
(B)僅 AE
(C)僅 ACD
(D)僅 CDE


7(C).
X


53.某銀行的資本適足率為 9.5%、第一類資本比率為 8.0%、普通股權益比率 7.5%,依據銀行資本等級劃分標 準,應為下列何者?
(A)資本適足
(B)資本不足
(C)資本顯著不足
(D)資本嚴重不足


8(B).
X


60.原則上,採用「標準法」計提作業風險的資本額,相較於「基本指標法」,通常對資本計提的影響為:
(A)較少
(B)較多
(C)相同
(D)兩者間無法比較


9(D).
X


16.銀行依照授信法規,對「所有利害關係人」的擔保授信總餘額,不得超過銀行淨值多少倍數?
(A) 1 倍
(B) 1.5 倍
(C) 2 倍
(D) 2.5 倍


10(D).

55.辦理客戶申貸時,為確保債權及降低信用損失,會要求客戶提供相關文件,下列敘述何者錯誤?
(A)要求客戶提供硬式資訊,如薪資所得、職位等
(B)要求客戶提供軟式資訊,如往來關係、借款者願景等
(C)將硬式資訊及軟式資訊轉換成制度性文件,即為授信契約
(D)接受客戶高階主管個人作保當作抵押,稱為內部抵押(Inside Collateral)


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s9857432剛剛做了阿摩測驗,考了50分