阿摩：多寫考古題，才能知道出題方向
60分
(27 秒)
模式:今日錯題測驗
科目:風險管理制度與實務
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1(A).

51.計算銀行市場風險值(VaR)，係以「損失波動幅度」(σ)與「波動倍數」（容忍水準%）相乘，因此估計各部位的 VaR=0－Z×β×(σ)，β為敏感性係數，假設債券部位的投資損失符合常態分配，則單尾容忍水準 2.5%的損失門檻， 殖利率標準差為 0.5%，β為敏感性係數為 1，下列敘述何者正確？
(A) VaR=0－1.96×1×0.005
(B) VaR=0－1.96×1×0.025
(C) VaR=0－1.645×1×0.005
(D) VaR=0－2.325×1×0.005



2(B).
X


20.依據標準普爾信用評等機構之觀點，下列哪些指標可以衡量受評公司之現金流量是否足夠？A.營業利益/營業收入 B.長短期借款/總資產 C.（正常營業活動的現金流量+利息費用）/利息費用 D.借款的還本期限
(A)僅 C、D
(B)僅 A、D
(C)僅 C
(D) A、B、C、D



3(B).

53.某銀行的資本適足率為 9.5%、第一類資本比率為 8.0%、普通股權益比率 7.5%，依據銀行資本等級劃分標 準，應為下列何者？
(A)資本適足
(B)資本不足
(C)資本顯著不足
(D)資本嚴重不足



4(B).
X


60.原則上，採用「標準法」計提作業風險的資本額，相較於「基本指標法」，通常對資本計提的影響為：
(A)較少
(B)較多
(C)相同
(D)兩者間無法比較



5(B).

16.銀行依照授信法規，對「所有利害關係人」的擔保授信總餘額，不得超過銀行淨值多少倍數？
(A) 1 倍
(B) 1.5 倍
(C) 2 倍
(D) 2.5 倍



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s9857432剛剛做了阿摩測驗，考了60分