衍生性金融商品概論與實務自由測驗(難度:隨機)-阿摩線上測驗

阿摩：不要懷疑自己的方向，做就對了

48分

(6 分21 秒)

模式:自由測驗
科目:衍生性金融商品概論與實務
難度:隨機

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1(B).

28.在國際金融市場上，衍生性商品交易最常使用哪一個協會所訂定的契約？
(A) IDSA
(B) ISDA
(C) ISBL
(D) ISIS

2(B).

41.專業客戶應符合之資格條件，銀行至少應多久辦理一次覆審，檢視客戶續符合專業客戶之資格條件？
(A)每半年
(B)每年
(C)每二年
(D)每三年

3(C).

42.銀行提供非屬結構型商品之衍生性金融商品交易服務，核給客戶交易額度之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)核給或展延客戶交易額度，應區分避險額度及非避險額度
(B)與客戶辦理避險交易，應向客戶徵提具體明確之避險交易證明文件
(C)與客戶辦理非避險交易，核給或展延非避險交易額度，應以客戶淨值及徵提之擔保品價值為限
(D)若全體銀行對客戶非避險交易曝險已超過客戶淨值，銀行擬再與客戶辦理非避險交易，客戶所提供信用增強之擔保品，得以不動產為之

4(A).

10.關於信用風險的敘述，下列何者錯誤？
(A)當期暴險額(current exposure)為 0 表示沒有違約風險
(B)當期暴險額(current exposure)只有在市場走勢不利客戶時才為正值
(C)違約風險屬於一種信用風險
(D)信用風險可分為結算前風險和結算風險

5(B).

10.選擇權的 Theta 越高，則存續期間對於選擇權價格的影響？
(A)越高
(B)越低
(C)不變
(D)無法確定

6(B).

46.有鑑於自然人之一般客戶風險承受能力最為薄弱，最需要被保護，因此下列何者為管理辦法針對此類客戶首次交易前訂定之專屬規定？
(A)誠實信用原則
(B)至少應提供產品說明書及風險預告書，並應派專人解說並請客戶確認
(C)交易文件如為英文者，應提供中文譯本
(D)交易糾紛之申訴管道

7(D).

56.某一檔結構型債券的價值與台股指數連動，其到期支付金額如下列公式：債券面額×〔0.9+ 0.5×Max（0, 0.12－台股指數報酬率）〕。如果期初台股指數為 5,000，到期時台股指數為 4,000，債券面額為 100，請問此結構型債券到期時價值為：
(A) $94
(B) $100
(C) $106
(D) $112

8(D).

13.國際金融業務分行(OBU)辦理衍生性金融商品，下列敘述何者錯誤？
(A)因國際金融業務條例排除銀行法，故無須遵守「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」
(B)交易對象為中華民國境外客戶
(C)交易對象得為國際金融業務條例第四條第二項所稱之中華民國境內金融機構
(D)除經主管機關核准外，辦理之商品以未涉及新臺幣者為限

9(A).

27.下列何者之交易行為，符合「買賣雙方約定在未來某特定時日，以特定價格買賣特定數量商品」之敘述？
(A)遠期契約(Forward Contracts)
(B)交換契約(Swap Contracts)
(C)選擇權(Option Contracts)
(D)交換選擇權(Swaptions)

10(B).

53.某一檔債券允許發行銀行於債券發行滿一年之後，可以隨時將債券買回，向投資人買回的金額訂為：債券面額× 〔1+4.5%〕。對於發行銀行而言，此債券相當於提供給發行銀行一個：
(A)歐式買權
(B)美式買權
(C)歐式賣權
(D)美式賣權

11(B).

34.辦理新臺幣與外幣間換匯換利(CCS)業務，下列敘述何者錯誤？
(A)承作對象以法人為限
(B)承作對象以自然人為限
(C)未來各期所交換之本金或利息視為遠期外匯，訂約時應填列遠期外匯日報表
(D)期初期末不一定交換本金之非標準型 CCS，承作時須要求顧客檢附實需證明文件

12(B).

37.銀行間報價 USD：CHF 即期匯率 0.9756-66，兩個月換匯點 15-22，若以直接匯率報價法，兩個月遠期匯率應為：
(A) 0.9741-0.9744
(B) 0.9771-0.9788
(C) 0.9771-0.9744
(D) 0.9741-0.9788

13(B).

8.選擇權的避險參數 Rho 是描述何種參數變動對於選擇權價值的影響？
(A)利率
(B)波動度
(C)存續時間
(D)標的資產價格

14(D).

29.銀行出售結構型商品予客戶，該商品為本金連結個股選擇權，則當銀行收到本金時，會計上應分類為下列何者？
(A)股票投資
(B)債券投資
(C)備供出售金融資產
(D)其他金融負債

15(D).

14.銀行向屬法人之專業客戶提供結構型商品交易服務前，應辦理風險揭露之程序為：
(A)應提供風險預告書
(B)應提供風險警語
(C)應提供商品風險說明
(D)得依銀行內部作業程序辦理

16(B).

12.關於衍生性金融商品部位之評價頻率，其為銀行本身業務需要辦理之避險性交易者，應：
(A)至少每週評估一次
(B)至少每月評估一次
(C)應即時評估
(D)應每日以市價評估

17(D).

29.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」，銀行辦理衍生性金融商品，應向其申報相關交易資訊之機構，不包括下列何者？
(A)金融監督管理委員會
(B)財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
(C)財團法人金融聯合徵信中心
(D)中央銀行

18(B).

44.銀行應定期評估檢討有價證券抵繳期初保證金之標的範圍、評價價值計算方式與折扣比率之妥適性與合理性，至少多久評估檢討一次？
(A)每週
(B)每月
(C)每季
(D)每年

19(C).

13.預期美國聯邦準備理事會將調升存款準備率時，持有大量美元債券型資產的外商銀行若欲快速降低債券存續期間應如何？
(A)買入短天期利率衍生性商品
(B)賣出短天期利率衍生性商品
(C)買入長天期利率衍生性商品
(D)賣出長天期利率衍生性商品

20(D).

37.有關外匯交換的運用目的，下列何者錯誤？
(A)以部位交易為目的
(B)以外匯匯率調控為目的
(C)以現金流量管理為目的
(D)可以套取無風險利潤

21(A).

32.銀行指定分行擬辦理經中央銀行許可或函報本行備查之外匯衍生性商品推介業務，其總行向中央銀行申辦之程序為何？
(A)得不經申請逕行辦理
(B)開辦前申請許可
(C)開辦前函報備查
(D)開辦後函報備查

22(C).

30.「附有利率上下限的浮動債券」(collared FRN)可分解為：
(A)完全浮動利率債券(LIBOR)+年息(.5%)-利率上限(Max8.5%)+利率上限(Min 4.5%)
(B)完全浮動利率債券(LIBOR)+年息(.5%)-利率下限(Max8.5%)+利率下限(Min 4.5%)
(C)完全浮動利率債券(LIBOR)+年息(.5%)+利率上限(Max8.5%)-利率下限(Min 4.5%)
(D)完全浮動利率債券(LIBOR)+年息(.5%)-利率上限(Max8.5%)+利率下限(Min 4.5%)

23(D).

45.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定，結構型商品產品說明書應記載之各項費用及交易處理程序說明之應記載事項，下列敘述何者錯誤？
(A)銀行提供結構型商品服務應說明商品最低投資金額及投資金額給付方式，惟給付方式如另有約定則從其約定
(B)客戶應負擔的各項費用（如有適用）與其收取方式
(C)對交易條件標準化之商品應說明商品開始受理投資、提前到期結算及客戶申請延後終止日期
(D)交易糾紛申訴管道