1(D). 54.為降低回收風險,某銀行採用以下作法:甲、完全採用信評機構的估計值;乙、降低借款人的貸放比率
(Loan-To-Value);丙、以無次級市場的實質資產當作擔保品;丁、只接受借款人提供之擔保品,不須連帶保
證。上述哪些作法不適當?
(A)甲乙丙 (B)乙丙丁 (C)甲乙丁 (D)甲丙丁
2(B). X
60.關於主管機關為強化本國銀行對海外及大陸地區授信風險之控管,下列敘述何者錯誤?
(A)應依國家別及產業別採取分級管理措施,分別訂定國家及產業風險限額
(B)因應總體經濟、政治發展情勢及金融環境變化,訂定控管調整機制及限額預警門檻
(C)針對風險升高或暴險額已達限額預警門檻之國家或產業進行評估,必要時採凍結或暫停額度之措施
(D)授信風險管理部門應定期檢視相關授信限額之適當性,並提報總經理
3(D). X
34.依據 S&P 的國家主權評等,非投資級是指下列何者?
(A) A 等級以下 (B) BBB 等級以下 (C) BB 等級以下 (D) B 等級以下
4(D). 12.銀行對外借入期限 1 年、利率 1.5%的債務,取得 2 年期、年報酬率 3%之資產,請問債務 1 年到期後再舉
債時,下列哪一個利率水位會發生再融資風險?
(A) 0.50% (B) 1.00% (C) 1.50% (D) 2.00%
5(D). X
52.臺灣的主管機關對於資本等級不同的銀行,規範的業務項目跟著不同,下列敘述何者錯誤?
(A)資本適足等級之銀行,可辦理「財富管理」業務
(B)資本適足等級之銀行,資本適足率依規定加計,可轉投資「非金融」相關事業
(C)銀行呈現資本不足時,主管機關便得「限制或禁止」其與利害關係人之授信或其他交易
(D)銀行的資本等級屬於資本不足、顯著不足或嚴重不足時,主管機關可命令銀行或其負責人在期限內,提出資本重建或其他財務業務改善計畫
6(A). X
59.有關利率風險管理與重新訂價缺口模型,預期利率上升時,銀行應該如何因應?
(A)增加利率敏感性負債 (B)減少匯率敏感性負債
(C)增加利率敏感性資產 (D)減少利率敏感性資產
7(C). 13.仁愛銀行辦理信用卡業務時,每名好客戶平均每年創造 1,050 元利潤,又知該銀行的再投資報酬率為 5%,
過去與這類好客戶平均維持 3 年的往來,請問該銀行延攬一名好客戶可為其創造多少利潤?
(A) 2,659 元 (B) 2,759 元 (C) 2,859 元 (D) 2,959 元
8(D). X
57.有關市場風險中,主要部位之價格風險,下列敘述何者正確?
(A)假設債券之利率敏感係數為 5,利率若變動 0.01%,債券價格將變動 0.05%
(B)債券之敏感性因子主要是指利率,也就是債券之票面利率
(C)「PVBP」係指利率變動 1%,債券價格將變動多少數額
(D)有一 10,000 元之債券,敏感性係數為 5,殖利率上升 0.01%,將使債券價格上升 5 元,成為 10,005 元
9(B). 28.下列金融業務何者較不會衍生信用風險?
(A)應收帳款承購業務 (B)財富管理業務
(C)自用住宅貸款業務 (D)擔保信用狀業務
10(C). 10.下列哪種金融工具本質上屬於「見票即付」的支付工具?
(A)本票 (B)匯票 (C)支票 (D)所有票據
11(C). 27.證券商的資本適足率,計算的風險範圍包括下列哪些? A.市場風險 B.信用風險 C.作業風險 D.財富管理
通路風險
(A)僅 A (B)僅 AB (C)僅 ABC (D)ABCD
12(B). X
59.銀行若能正確預測未來的利率水準,當市場利率由低往高攀升時,應採取之資金策略為何? A.應採用「正
缺口部位」管理資金 B.應採用「負缺口部位」管理資金 C.最好增加持有「敏感性資產」和「非敏感性
負債」 D.最好減少持有「敏感性資產」和「非敏感性負債」
(A)僅 AC (B)僅 AD (C)僅 BC (D)僅 BD
今日錯題測驗-風險管理制度與實務-阿摩線上測驗
s9857432剛剛做了阿摩測驗,考了50分