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【精選】 - 風險管理制度與實務難度:(1~25)
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1(D).

12.銀行的資產負債大部分是金融資產與金融負債，下列何者不屬於金融資產與金融負債？
(A)利率部位
(B)外匯部位
(C)權益證券部位
(D)貴金屬（不包括黃金）



2(C).

17.銀行法第 38 條規定，購買或建造住宅使用的建築物，辦理中、長期借款時，最長期限不得超過幾年？
(A) 20 年
(B) 25 年
(C) 30 年
(D) 40 年



3(A).

18.購置住宅貸款之借款客戶要降低還本付息的壓力時，則可以在最初幾年申請「寬限期」，辦理下列何者？
(A)付息不還本
(B)還本不付息
(C)不還本不付息
(D)少還本少付息



4(A).

48. A 銀行依據甲集團企業之信用評等核定風險限額為新台幣（以下同）100 億元，目前使用率 70%，考量其舉債能 力變差，調降限額至 80 億元，則剩餘可動用額度為多少元？
(A)10 億元
(B)20 億元
(C)30 億元
(D)80 億元



5(D).

6.依據主管機關規定，債務人於全體金融機構之無擔保債務歸戶後之總餘額除以平均月收入，不宜超過多少倍數？
(A) 16 倍
(B) 18 倍
(C) 20 倍
(D) 22 倍



6(D).

8.銀行制定不同產業的集中性風險時，可參考信評機構公佈之下列何種評等機制？
(A)債務發行信用評等
(B)發行人信用評等
(C)特殊用途信用評等
(D)產業評等



7(C).

20.有關間接成本的會計科目與分攤，下列敘述何者錯誤？
(A)按照對象的分擔能力做分攤，係遵循「能力原則」
(B)按照對象的成本收益關係做分攤，係採用「受益原則」
(C)直接材料與直接人工屬於間接成本，須按照產品量做分攤
(D)營業費用屬於間接成本，應按照「提供服務最多、接受服務最少」原則分攤至各部門



8(D).

33.關於健全的信用評分制度，應具備下列哪些特質？ A.能降低信用損失 B.了解顧客之人口統計特質 C.增進處 理效率 D.可隨時檢視信用評分標準與授信準則是否適當
(A)僅 A、B
(B)僅 A、B、C
(C)僅 A、B、D
(D) A、B、C、D



9(D).

50.票券金融公司資本適足率低於 6%者，主管機關可採行下列哪些措施？A.解除負責人職務 B.命令取得或處分特定 資產，應先經主管機關核准 C.命令處分特定資產 D.命令對負責人之報酬予以降低
(A)僅 A
(B)僅 A、D
(C)僅 B、C、D
(D) A、B、C、D



10(B).

57.中國外匯交易中心公布人民幣兌美元中間價為 6.2298 元，較前一交易日重貶 1.9%，此對於外國銀行在當地之授信 或投資會衍生何種類型風險？
(A)信用風險
(B)外匯風險
(C)作業風險
(D)流動性風險



11(A).

24.穆迪信評公司衡量受評公司信用風險之方法架構，係為下列何者？
(A)由上而下涵蓋國家風險、產業風險和企業風險
(B)由上而下涵蓋法令遵循、產業風險和企業風險
(C)由下而上涵蓋企業風險、產業風險和外匯風險
(D)由下而上涵蓋企業風險、法令遵循和國家風險



12(D).

28.有關資產組合之集中性風險管理，下列哪些屬性可以做為限額訂定之依據？ A.產業別 B.地區別 C.信用評等 之級別 D.產品別
(A)僅 A
(B)僅 D
(C)僅 B、C
(D) A、B、C、D



13(B).

 41.信用風險的產生，主要係因下列何者或交易對手的經營體質出現惡化或發生其他不利因素（如企業與往來對象發 生糾紛），導致客戶不依契約內容履行其付款義務，而使銀行產生違約損失的風險？
(A)存款人
(B)借款人
(C)保證人
(D)擔保品提供人



14(B).

8.關於風險管理價值，下列何者錯誤？
(A)風險制度不能「解百憂」、也非「萬靈藥」，但求「對症下藥」
(B)風險管理要集中火力在「不可控制的」事項，忽視「可控制」事項
(C)風險管理的要領是兼顧「抓大放小」與「小事上忠心」，如何拿捏則要有智慧面對
(D)「變化」是組織生活的「香料」，危機有時是轉機與機會



15(D).

40.假設容忍水準為 1%，標準差為 0.6%，β為敏感性係數為 0.5，下列敘述何者正確？
(A) VaR=0－2.325×0.5×0.005
(B) VaR=0－2.325×0.6×0.006
(C) VaR=0－2.325×0.5×0.01
(D) VaR=0－2.325×0.5×0.006



16(D).

52.當市場之利率、匯率與生產因素的價格改變，或其波動性產生變化時，這些部位的市場價值跟著下降，導致 財務盈餘減少、投資損失提高者，稱為下列何種風險？
(A)操作風險
(B)道德風險
(C)信用風險
(D)市場風險或價格風險



17(D).

29.希臘總理齊普拉斯於 2015 年 6 月 11 日宣佈，希臘銀行將停止對外營業，並將實行資本管制，此事件為 何種類型之風險？
(A)聲譽風險
(B)法律風險
(C)詐欺風險
(D)國家風險



18(A).

32.臺灣的銀行資本分為四個等級，倘若銀行計畫使用「現金」分配盈餘，或以「現金」買回其流通在外股 份，必須達到下列何種等級以上？
(A)資本適足
(B)資本不足
(C)資本顯著不足
(D)資本嚴重不足



19(D).

24.甲公司於開曼群島登記註冊，但未實際營運，為國家風險統計需要，應該如何匡計認列？
(A)以開曼群島認列
(B)以中華民國認列
(C)不列入統計
(D)以資金主要使用所在地之國別認列



20(B).

46.財務處的交易部位超過風險限額時，下列何種處理方法錯誤？
(A)提前解約
(B)只要是獲利狀態，事後報備就可
(C)請更高層級主管，在職權範圍增加限額
(D)將超過部位轉售第三者



21(C).

26.產業風險的涵蓋層面逐步擴大後，該產業風險將成為系統性風險，因此銀行須針對下列何者訂定授信對象 之風險限額？
(A)客戶別
(B)系統別
(C)產業別
(D)國家別



22(D).

18.銀行根據風險對象所屬國家加以彙總，以了解國家的信用風險集中度，若信用對象登記在開曼群島時，應：
(A)以該信用風險對象之所有人所屬國別認列
(B)將該信用風險彙整入高風險類之其他國別
(C)將該信用對象之國別風險彙整入開曼群島
(D)以該信用風險對象資金主要使用所在地國別認列



23(D).

36.下列何者非屬金融機構的作業風險監督機構？
(A)金管會銀行局
(B)金管會檢查局
(C)中央銀行
(D)內政部警政署



24(D).

2.下列何種風險不包括在客戶「信用風險值」的計算過程？
(A)違約風險(Default Risk)
(B)回收風險(Recovery Risk)
(C)暴露風險(Exposure Risk)
(D)作業風險(Operation Risk)



25(A).

37.金融機構業務上所謂的「KYC」為下列何者？
(A) Know Your Customer
(B) Know Your Clerk
(C) Know Your Case
(D) Know Your Circumstance



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