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阿摩:猶豫不決是一個錯誤,遲早你都要採取行動,否則機會稍縱即逝。
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科目:衍生性金融商品概論與實務
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1(C).
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6.有關專業投資人,下列敘述何者錯誤? A.應至少區分二個等級,評估非專業投資人商品風險承受程度 B.除 專業投資人明確表示已充分審閱並簽名者外,審閱期間不得低於七日 C.結構型商品限於專業投資人交易者, 不得為一般性廣告
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 BC
(D) ABC
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2(B).
42.有關銀行向金融監督管理委員會申請核准辦理衍生性金融商品業務時所需符合之規定,下列敘述何者錯誤?
(A)銀行自有資本與風險性資產比率符合銀行法規定標準
(B)備抵呆帳提列不足之比率低於應提列總額 3%
(C)申請日上一季底逾放比率為 3%以下
(D)申請日上一年度無因違反銀行法令而遭罰鍰處分情事,或其違法情事已具體改善,經金管會認可
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3(D).
X
6.涉及新臺幣匯率外匯衍生性商品規定之敘述,下列何者錯誤?
(A)新臺幣與外幣間遠期外匯業務(DF),以有實際外匯收支需要者為限,同筆外匯收支需要不得重複簽約
(B)新臺幣與外幣間換匯交易業務(FX SWAP),係指同時辦理兩筆相等金額、不同方向及不同到期日之外匯交易
(C)無本金交割新臺幣遠期外匯業務(NDF)承作對象以國內外法人為限
(D)新臺幣匯率選擇權業務承作對象以國內外法人為限
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4(C).
7.依銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法第 26 條規定,銀行向下列何類客戶提供衍生性 金融商品交易服務,應訂定向客戶交付產品說明書及風險預告書之內部作業程序,並依該作業程序辦理?
(A)專業客戶
(B)屬自然人之一般客戶
(C)屬法人之一般客戶
(D)屬自然人之專業客戶
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5(D).
10.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定,銀行向專業機構投資人或高淨值投資 法人以外客戶提供複雜性高風險商品交易之相關敘述,下列何者錯誤?
(A)屬匯率類之複雜性高風險商品,契約期限不得超過 1 年
(B)屬匯率類之複雜性高風險商品,結算期數不得超過 12 期
(C)屬匯率類之複雜性高風險商品,非避險目的交易之個別損失上限不得超過平均單期名目本金之 3.6 倍
(D)非屬匯率類之複雜性高風險商品且非以避險為目的,結算期數為 12 期以下者,個別交易損失上限不得超過 平均單期名目本金之 9.6 倍
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6(C).
X
11.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定,銀行辦理衍生性金融商品推介工作之 經辦及相關管理人員應具備之資格條件,不包括下列何者?
(A)持有衍生性金融商品相關之國際業務執照
(B)通過國內金融訓練機構舉辦之衍生性金融商品銷售人員資格測驗並取得合格證書
(C)通過國內金融訓練機構舉辦之結構型商品銷售人員資格測驗並取得合格證書
(D)參加國內金融訓練機構舉辦之衍生性金融商品及風險管理課程時數達六十小時以上且取得合格證書
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7(B).
14.指定銀行與國外銀行(如外商銀行香港分行)辦理新臺幣匯率選擇權業務之規範,下列敘述何者錯誤?
(A)得辦理陽春型(Plain Vanilla)選擇權
(B)未經許可得辦理新臺幣匯率選擇權組合式商品
(C)到期履約時得以差額或總額交割,且應於契約中訂明
(D)權利金及履約交割之幣別,得以所承作交易之外幣或新臺幣為之,且應於契約中訂明
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8(A).
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20.有關銀行辦理結構型商品所收本金性質及會計處理之相關事項,下列敘述何者錯誤?
(A)結構型商品所收之本金,不屬於存款保險標的
(B)結構型商品所收之本金,若與嵌入式衍生性商品須分拆入帳,則本金部分可分類為存款項目
(C)結構型商品係由固定收益證券(或黃金)及衍生性商品組成
(D)結構型商品所收之本金,不符合銀行法所稱之存款定義
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9(D).
25.某一投資部位,一天 95%的 VaR 為$2,500,則該投資部位十天 95%的 VaR 約為多少?
(A) 4,906
(B) 5,906
(C) 6,906
(D) 7,906
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10(C).
28.有關遠期契約之信用風險,下列敘述何者正確?
(A)買方須負擔賣方之信用風險,但賣方不須負擔買方之信用風險
(B)賣方須負擔買方之信用風險,但買方不須負擔賣方之信用風險
(C)買賣雙方皆須負擔對方之信用風險
(D)信用風險由清算所負擔
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11(D).
31.下列何者為保本型外幣組合式商品之商品結構?
(A)外幣活期存款+賣出外幣選擇權
(B)外幣活期存款+買入外幣選擇權
(C)外幣定期存款+賣出外幣選擇權
(D)外幣定期存款+買入外幣選擇權
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12(B).
32.下列何者非為金融期貨與遠期契約的主要差異性?
(A)交易場所
(B)交易標的
(C)信用風險的承擔對象
(D)交割方式
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13(D).
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36. CME交易所的英鎊期貨合約,每口62,500英鎊,採美元報價,假設市價₤:US$=1.50,交易價最小跳動點=0.0001, 請問英鎊期貨合約每口價值最小跳動值為多少美元?
(A) 0.0003
(B) 4.17
(C) 6.25
(D) 9.38
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14(A).
39.一檔兩年期之保本零息債券以 100 元名目本金發行,到期時的本金償還計算公式如下︰本金償還金額 = 面額 × 〔1+75% ×Max(0, 股價指數成長率)〕。 若這兩年期間,標的股價指數由發行當時的 450 點下跌至 300 點,則投資人損益為何?
(A) $0
(B) $25
(C) $75
(D) $125
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15(B).
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41.銀行向專業機構投資人及高淨值投資法人以外之客戶,辦理商品期限超過一年且隱含賣出選擇權之匯率類衍生 性金融商品,徵提期初保證金之最低標準,不得低於契約總名目本金之多少百分比?
(A) 2%
(B) 3%
(C) 5%
(D) 8%
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16(B).
42.「銀行業辦理外匯業務管理辦法」係依據下列那一個法律授權訂定?
(A)銀行法
(B)中央銀行法
(C)證券交易法
(D)票券金融管理法
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17(B).
46.下列何者屬於經央行許可辦理任一項外匯衍生性商品業務之指定銀行,得於開辦後函報備查之業務?
(A)遠期外匯交易業務
(B)開放已滿半年且未涉及新臺幣匯率之外匯衍生性商品業務
(C)指定銀行總行授權其指定分行辦理函報備查之外匯衍生性商品推介業務
(D)業經央行許可未涉及新臺幣匯率之外匯衍生性商品,連結同一風險標的,透過相同交易契約之再行組合
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18(C).
X
48.「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業控制及程序管理辦法」所稱之衍生性金融商品,不包括下列何者?
(A)匯率選擇權
(B)商品交換
(C)遠期外匯
(D)境外結構型商品
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19(A).
49.利率風險是指因利率變化引起衍生性商品市價變化的風險,若再予以細分可分為三種,請問何謂「殖利率曲線 風險 (Yield Curve Exposures)」?
(A)殖利率曲線形狀改變的風險
(B)殖利率曲線平行移動形成的風險
(C)不同市場利差變化的風險
(D)不同貨幣利差變化的風險
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20(B).
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53.有關避險會計,下列敘述何者正確?
(A)係以互抵之方式認列避險工具及被避險項目之公允價值變動所產生之損益影響數
(B)避險工具及被避險項目之公允價值變動所產生之損益影響數應各自採總額表達
(C)避險工具之公允價值變動所產生之損益影響數應列入損益科目,而被避險項目之公允價值變動影響數應列入 權益科目
(D)避險工具之公允價值變動所產生之損益影響數應列入權益科目,而被避險項目之公允價值變動影響數應列入 損益科目
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21(D).
56.企業從事非避險性買進選擇權支付權利金 500 元,1 個月後到期未履約,請問對企業之影響為何?
(A)負債增加 500 元
(B)資產增加 500 元
(C)本期利益增加 500 元
(D)本期損失增加 500 元
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最頂
▬
快捷工具
1-50
懸賞
1.
X
3.
X
6.
X
8.
X
13.
X
15.
X
18.
X
20.
X
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
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16.
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