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【精選】 - 風險管理制度與實務難度:(101~125)
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1(D).

23. Moody’s 將短期別債券之信用等級分為 Prime-1, Prime-2, Prime-3, 以及 Not-Prime。請問其中 Not-Prime 類似於長 期債券哪個信用等級以下？
(A) Aa1
(B) A1
(C) Baa1
(D) Ba1



2(B).

52.銀行的交易對手發現，衍生性交易明顯不利於自己時，可能選擇「不履約」，係稱為何種風險？
(A)交割日風險
(B)交割日之前的風險
(C)直接放款風險
(D)間接放款風險



3(A).
X


37.信用風險報告與監督成果，能暢行無阻地傳達至高階主管，屬於何種決策程序？
(A)從上而下
(B)由下往上
(C)垂直溝通程序
(D)平行協調程序



4(B).

56.甲公司該年度稅後淨利為 7 億元，所得稅稅率為 17%，股東權益為 50 億元，請問甲公司之淨值純益率為多少？
(A) 11.97%
(B) 16.87%
(C) 17.21%
(D) 18.00%



5(A).

2.下列何者不屬於「責任中心體系」的分類要素？
(A)區域中心
(B)成本中心
(C)利潤中心
(D)投資中心



6(A).

33.學理上，當借款企業之總資產低於總負債時，可能逐漸無法「還本付息」，接著出現逾期、催收與呆帳、宣告破產； 此種可能發生的違約事件，將使銀行承擔鉅額的信用損失。此類違約事件，係屬於下列何者？
(A)經濟違約
(B)技術性違約
(C)借款人未符合契約要求
(D)負債價值低於資產



7(D).

26.關於授信業務的回收風險，會受到哪些風險因素影響，下列敘述何者錯誤？
(A)擔保品風險
(B)第三人保證的風險
(C)簽訂的法律契約風險
(D)違約機率固定且風險事先已知



8(D).

16.聯貸銀行為借款人客製化授信合約時，常將財務承諾條款視為財務健全性之控管點，請問下列何者不屬 於正向條款？
(A)維持利息保障倍數大於一定比率
(B)保全處分擔保品
(C)維持資產報酬率大於一定比率
(D)不得出售資產與支付股利



9(B).

31.已知 A 銀行之總資產為 6,000 億和淨值為 800 億元，下列敘述何者正確？
(A) A 銀行對同一自然人之授信總餘額不得超過 30 億元
(B) A 銀行對同一自然人之無擔保授信總餘額不得超過 8 億元
(C) A 銀行對同一法人之授信總餘額不得超過 100 億元
(D) A 銀行對同一法人之無擔保授信總餘額不得超過 80 億元



10(A).有疑問
X


19.成立於 1997 年 5 月的臺灣本土第一家信用評等公司為下列何者？
(A)臺灣信用評等公司
(B)中華信用評等公司
(C)聯合資信
(D)金融聯合徵信中心



11(B).

52.重新訂價的缺口又稱「資金缺口」，有關資金缺口的描述，下列敘述何者錯誤？
(A)某天期的敏感性資產與敏感性負債相減而得
(B)敏感性資產除以敏感性負債大於 0 時，稱為「正」資金缺口
(C)利率由高往低下滑時，適合採用「負」資金缺口策略
(D)利率處於最高點或低谷時，適合採用「零」資金缺口策略



12(C).

13.市場利率變動，導致資產負債之經濟價值跟著變動的風險，係稱為下列何種風險？
(A)再投資風險
(B)再融資風險
(C)市場價值風險
(D)信用風險



13(D).

11.下列何者屬於消費者貸款？ A.購置住宅貸款 B.房屋修繕貸款 C.就學貸款 D.公司帳戶透支 E.信用卡循環貸款
(A)僅 ABCD
(B)僅 BCDE
(C)僅 ACDE

(D)僅 ABCE



14(B).有疑問

17.銀行授信或風險管理主管依主觀經驗與判斷，考量借戶有否警示性財務比率、重複計算定性指標的分數、 黑名單等資訊，並做等級調整，屬於何種評等？
(A)基本模型的評等
(B)授信戶的個別評等
(C)授信特徵評等
(D)財務評等



15(C).

24.票券金融公司的資本適足率在 13%以上時，辦理短期票券之保證、背書總餘額不得超過公司淨值多少？
(A) 4 倍
(B) 5 倍
(C) 5.5 倍
(D) 6 倍



16(D).

28.客戶申貸時，提供第三人保證可提升銀行或有債權，假設借款人與保證人的違約機率分別為 1%與 0.5%， 隨著第三人保證，承貸銀行的違約機率成為下列何者？
(A) 1.50%
(B) 1.00%
(C) 0.01%
(D) 0.005%



17(B).

47.假設 ARMs 定儲利率指數為 2.5%，銀行承作房貸之成本加碼為 2.55%，違約風險相關之信用等級加碼為 1%，請根據 ARMs 房貸之利率訂價方式，計算房貸利率為何？
(A)6.05%
(B)5.05%
(C)3.55%
(D)3.50%



18(C).

13.下列哪項業務非屬消費金融業務？
(A)信用卡循環貸款
(B)汽車貸款
(C)應收帳款融資貸款
(D)房屋修繕貸款



19(B).

53.某銀行的資本適足率為 9.5%、第一類資本比率為 8.0%、普通股權益比率 7.5%，依據銀行資本等級劃分標 準，應為下列何者？
(A)資本適足
(B)資本不足
(C)資本顯著不足
(D)資本嚴重不足



20(A).

57.當「利率敏感性係數」為 5，且殖利率上升 0.01%時，原來為 1 百萬元的債券，市場價格將變為下列何者？
(A) 999,500 元
(B) 1,000,500 元
(C) 999,100 元
(D) 1,000,100 元



21(A).

60.原則上，採用「標準法」計提作業風險的資本額，相較於「基本指標法」，通常對資本計提的影響為：
(A)較少
(B)較多
(C)相同
(D)兩者間無法比較



22(C).

34.利率攀升時，銀行應該採用何種資金管理策略？
(A)零缺口部位
(B)負缺口部位
(C)正缺口部位
(D)不須採用任何策略



23(D).

6.銀行業要成功推動作業基礎成本制(Activity-Based Costing, ABC)，下列何者因素最重要？
(A)企業社會責任
(B)遵循會計公報規定
(C)主管機關要求
(D)作業標準化



24(D).

12.常見的中長期融資不包含下列何者？
(A)自創品牌放款
(B)企業天然災害復建放款
(C)民間投資興辦公共設施放款
(D)墊付出口票款



25(C).

34.市場風險係指資產負債表之表內及表外部位，隨著市場價格的變動，而出現已實現和未實現的損失，這裡 所指的市場價格不包含下列何者？
(A)利率
(B)匯率
(C)加密貨幣
(D)商品價格



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