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阿摩:猶豫不決是一個錯誤,遲早你都要採取行動,否則機會稍縱即逝。
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試卷測驗 - 111 年 - 111 台灣金融研訓院第14屆風險管理基本能力測驗:風險管理制度與實務#107702
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1(A).
1.銀行爰用「信用風險值」當作放款權限設置準則時,下列何者屬於無法反映的個別客戶風險?
(A)市場風險
(B)違約風險
(C)暴露風險
(D)回收風險
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2( ).
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2.關於風險管理的組織運作方式,下列敘述何者錯誤?
(A)強調風險產生單位與監督單位宜相互隸屬
(B)風險管理的決策過程,涵蓋「從上而下」與「由下往上」兩種
(C)不論哪種風險均應詳細釐清前台、中台及後台的職掌,集中控制、分權營運
(D)業務管理部門須定期評估所有營業單位的營業概況,包括不同業務的收支、利潤與風險承擔
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3( ).
X
3.有關資產負債管理委員會之權責,下列敘述何者錯誤?
(A)審核全行作業風險的緊急應變計畫
(B)審核流動性管理指標的門檻標準
(C)審核利率風險之避險策略
(D)審核金融同業的拆款額度
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4( ).
X
4.關於成本中心,下列敘述何者錯誤?
(A)成本中心的主管僅能控制成本或費用
(B)成本中心以追求產品或服務成本最低為其努力目標
(C)成本中心主管無權參與選擇各項投入資源的標準及來源
(D)成本中心適用的單位,「無權決定」產量或服務多寡,以及產量或服務售價
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5( ).
X
5.轉投資類型的投資中心,宜使用下列何者當作績效衡量指標?
(A)銷售額
(B)內外部損益
(C)資本或股權投資的報酬率
(D)可控制成本
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6( ).
X
6.經濟移轉價格通常考量下列哪些因子? A.作業成本 B.與資金來源有關的借款成本 C.與流動性風險 有關的流動性貼水 D.與信用風險有關的呆帳準備
(A)僅 B
(B)僅 A、B
(C)僅 B、C、D
(D) A、B、C、D
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7( ).
X
7.銀行基於規避匯率風險,最好保持每種幣別的資產與負債相同。所謂資產與負債相同,不包括下列何者?
(A)金額大小力求相近
(B)到期日結構力求相近
(C)匯率與利率走勢力求相近
(D)平均期限(Duration)力求相近
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8( ).
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8.假設小王購買一張期別 2 年、AA 等級、平價發行的本國債券,該債券的票面價值$100,000 且票面利率為 每年 4%,經過一年以後,該債券被信用評等機構調降評等,導致該債券的市場殖利率從原本的 4%上升至 5%,請問該債券遭調降評等,導致市場價值變動多少?
(A)減少$962
(B)減少$952
(C)增加$952
(D)增加$962
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9( ).
X
9.衡量公司之短期償債能力,下列何者正確?
(A)速動比率=速動資產/速動負債
(B)速動比率=(流動資產-預付費用)/速動負債
(C)速動比率=速動資產/流動負債
(D)速動比率=流動資產/速動負債
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10( ).
X
10.關於應收帳款代收融資業務,下列敘述何者錯誤?
(A)係根據企業尚未收妥的應收帳款,提供週轉資金並賺取利息收入
(B)有追索權的應收帳款管理商,得向商品或勞務供應者追討墊付之帳款
(C)無追索權的授信對象為商品或勞務的提供者
(D)銀行可要求應收帳款讓與者額外負擔保險費用,以降低信用風險
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11( ).
X
11.銀行辦理的短期債務保證,下列哪種項目不屬於此類業務?
(A)記帳稅款
(B)預收定金之返還
(C)預付款之返還
(D)押標金
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12( ).
X
12.發卡銀行辦理的信用卡業務,主要有三種收入來源,不包含下列何者?
(A)利息收入
(B)國外刷卡之匯差收入
(C)手續費收入
(D)向特約商店收取折扣費用
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13( ).
X
13.某甲的月收入平均 6 萬元,目前的無擔保債務僅有向乙銀行申辦信用卡,刷卡使用尚有的循環信用餘額 80 萬元。某甲打算再向丙銀行申辦信用貸款,依主管機關規定,請問某甲最高可貸多少金額?
(A) 32 萬元
(B) 42 萬元
(C) 52 萬元
(D) 62 萬元
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14( ).
X
14.依據標準普爾信評公司之評等架構,下列哪些因子會影響營運風險之規模? A.產業發展前景 B.產品分 散程度 C.市場競爭地位 D.管理階層的領導能力
(A)僅 A
(B)僅 B、C
(C)僅 A、B、C
(D) A、B、C、D
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15( ).
X
15.下列哪項不屬於企業的非公開舉債(Private Debt)?
(A)銀行借款
(B)發行公司債
(C)保單借款
(D)證券金融公司提供的融資
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16( ).
X
16.銀行依照授信法規,對「所有利害關係人」的擔保授信總餘額,不得超過銀行淨值多少倍數?
(A) 1 倍
(B) 1.5 倍
(C) 2 倍
(D) 2.5 倍
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17( ).
X
17.授信業務的系統性信用風險,不包括哪項影響因素?
(A)產業環境
(B)總體環境
(C)政治及社會因素
(D)個別借款客戶
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18( ).
X
18.授信資產的配置,重視「報酬率與風險」構成的效率原則,下列哪項內容符合該原則?
(A)追求短期平均成本最低
(B)追求長期生產成本最低
(C)承擔高風險時,要求對應產生高報酬
(D)低風險時,仍要追求高報酬
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19( ).
X
19.授信客戶的國家別歸屬,實務上採法定歸屬。假設本國 A 銀行之香港分行對位於新加坡之美商B公司辦理 授信,且由 B 公司之美國母公司 C 提供保證。請問該授信客戶的國家別歸屬應為何國?
(A)臺灣
(B)中國
(C)新加坡
(D)美國
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20( ).
X
20.國家主權評等的信用等級極可能在三個月內調升時,國際信用評等機構會將該國列於下列何者?
(A)正向觀察名單
(B)正向展望
(C)穩定展望
(D)正向調升名單
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21( ).
X
21.依據 S&P 的國家主權評等,非投資級是指下列何者?
(A) A 等級以下
(B) BBB 等級以下
(C) BB 等級以下
(D) B 等級以下
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22( ).
X
22. A 銀行在 110 年 12 月底之信用風險加權風險性資產為新臺幣(以下同)1,000 億元,市場風險和作業風險 應計提資本各為 5 億元,請問三種風險合計的加權風險性資產為下列何者?
(A) 1,000 億元
(B) 1,005 億元
(C) 1,010 億元
(D) 1,125 億元
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23( ).
X
23.有關槓桿比率,下列敘述何者錯誤?
(A)目的係用來補充以風險衡量為基礎之最低資本要求
(B)槓桿比率之分子為第一類資本淨額
(C)槓桿比率之分母為暴險總額
(D)最低要求的槓桿比率為 6%
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24( ).
X
24.銀行為提高普通股權益比率,可採用下列哪些措施? A.現金增資 B.盈餘轉增資 C.不動產重估 D.發 行可轉換次順位債券
(A)僅 AB
(B)僅 CD
(C)僅 BCD
(D) ABCD
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25( ).
X
25.保險業的資本適足率多少時,會被視為資本顯著不足?
(A)最近二期淨值比率均未達百分之三且其中至少一期在百分之二以上
(B) 200%以上,未達 250%
(C) 150%以上,未達 200%
(D) 50%以上,未達 150%;最近二期淨值比率均未達 2%且在 0 以上
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26( ).
X
26.有關金控公司之敘述,下列何者正確? A.金控公司對信託子公司持股至少 50%,才具有控制權 B.金控 公司對所有非金融相關事業總投資,不得超過金控公司淨值 15% C.金控公司對創業投資子公司的持股, 不得超過被投資公司股份總數 10%
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 BC
(D) ABC
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27( ).
X
27.實務上,銀行的「債權管理」會發生回收風險,該回收風險不包括下列何者?
(A)擔保品風險
(B)第三人保證的風險
(C)簽訂的法律契約風險
(D)違約機率固定且已知的風險
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28( ).
X
28.有關信用風險的衡量類型,不包含下列何者?
(A)直接放款風險
(B)或有風險(如承兌)
(C)交割日風險
(D)交割後風險
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29( ).
X
29.信用風險標準法設定的風險權數,遵循「信用等級越差,權數越高」原則,當授信對象為政府機關時,有 關信用等級與適用權數,下列何者錯誤?
(A) AAA 至 AA─,0%
(B) A +至 A ─,10%
(C) BBB+至 BBB─,50%
(D) BB+至 B ─,100%
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30( ).
X
30.A 銀行的信用等級為 AAA─,B 銀行的信用等級為 A +,當 B 銀行買入 A 銀行發行之七年期金融債券新臺 幣 1 億元時,B 銀行持有此筆金融債券,構成多少信用風險性資產?
(A) 1 億元
(B) 0.5 億元
(C) 0.2 億元
(D) 0
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31( ).
X
31.假設債券部位的投資損失符合常態分配,單尾的容忍水準 2.5%當作損失門檻,殖利率的標準差為 0.5%, 敏感性係數為 1 時,下列市場風險值(VaR)的敘述何者正確?
(A) VaR=0-1.96×1×0.005
(B) VaR=0-1.96×1×0.025
(C) VaR=0-1.645×1×0.005
(D) VaR=0-2.325×1×0.005
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32( ).
X
32.銀行藉由「損失波動幅度」與「波動倍數」的相乘,估算部位何種風險指標?
(A)信用風險值或限額
(B)市場風險值或限額
(C)作業風險值或限額
(D)信用損失的期望值與標準差
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33( ).
X
33.王先生持有與大盤風險類似的股票組合市值 500 萬元,年報酬的標準差為 20%,假設一年有 250 個交易日,報酬率彼此獨立,且波動同質的常態分配,在單尾容忍水準 5%下,一天的市場風險值(VaR)最接近下列何 者?【標準常態值:N(0.95)=1.65,N(0.975)=1.96】
(A) 10 萬元
(B) 12 萬元
(C) 165 萬元
(D) 196 萬元
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34( ).
X
34.銀行「存款準備金」之構成項目中,下列項目何者錯誤?
(A)儲蓄存款
(B)庫存現金
(C)開立在臺灣銀行的「票據交換清算帳戶」存款
(D)開立在央行或受託管理機構之存款準備金甲戶與乙戶之存款
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35( ).
X
35.下列資產何者的「利率敏感性」最低?
(A)現金
(B)股票
(C)期貨
(D)債券
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36( ).
X
36.下列哪項「會計科目」屬於負債,不可當作流動準備的資產項目?
(A)金融業互拆淨貸差
(B)金融業互拆淨借差
(C)超額準備
(D)持有政府公債
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37( ).
X
37.下列何者不是計提作業風險資本需求額的方法?
(A)標準法
(B)風險值法
(C)進階衡量法
(D)基本指標法
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38( ).
X
38.有關金融機構的作業風險,下列何者非屬主要監督機構?
(A)金管會銀行局
(B)金管會檢查局
(C)中央銀行
(D)內政部警政署
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39( ).
X
39.主管機關於必要時,得要求銀行提列抗景氣循環的緩衝資本,並以普通股權益第一類資本支應,下列何者為計提比率的限制?
(A)最低不得小於 2%
(B)最高不超過 2%
(C)最高不超過 2.5%
(D)最低不得小於 3%
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40( ).
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40.普通股權益之合計數,不包含下列哪種?
(A)庫藏股
(B)預收股本
(C)資本公積
(D)累積盈餘
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41( ).
X
41.台灣在實施新的資本適足規範後,對於資本風險的衡量,集中在下列哪四大要項上? A.信用風險 B.市場風險 C.價格風險 D.作業風險
(E)流動性風險
(A) ABCD
(B) ABCE
(C) ABDE
(D) BCDE
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42( ).
X
42.銀行根據風險胃納、策略及管理所需建立之損失機率範圍,進一步計算非預期損失的資本需求額,名稱為下列何者?
(A)法定資本
(B)經濟資本
(C)已投入資本
(D)緩衝資本
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43( ).
X
43.有關作業基礎成本制度(Activity-Based Costing, ABC),下列敘述何者正確?
(A)金融服務業面對的是人的交易行為,人的慣性行為使得「標準」作業很容易設定
(B) ABC 制度的各項作業成本,是由作業動因的作業量除以「動因費率」計算而得
(C) ABC 制度的作業成本,不須納入每項作業的「風險成本」
(D) ABC 成本制度的特色之一,在於能夠區分個別業務及客戶的績效差異
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44( ).
X
44. A 銀行目前提供客戶約 1%的存款利率,而對客戶的貸款利率為 2.5%,若該行存放比率為 80%。請問該行每吸收 1,000 萬元存款後將其貸出時,在不考慮相關成本下,可獲得多少利潤?
(A) 25 萬元
(B) 15 萬元
(C) 12 萬元
(D) 10 萬元
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45( ).
X
45.銀行對外舉借期限一年、年利率 1%的債務,支應兩年、年報酬率 2%的資產,第一年結束,銀行在該年有利息利潤還是利息損失?原來債務一年後到期,需要重新舉債,隱含再融資風險,如果第二年新債務的年利率為 3%,第二年產生利息利潤還是利息損失?
(A)第一年:1%利息利潤,第二年:1%利息損失
(B)第一年:1%利息損失,第二年:1%利息利潤
(C)第一年:1%利息利潤,第二年:2%利息損失
(D)第一年:1%利息損失,第二年:2%利息利潤
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46( ).
X
46.在授信契約的保障條款中,下列何者不屬於正向條款?
(A)借戶須定期陳送財務報表
(B)借戶未獲得債權銀行同意,不得發行新債
(C)借戶的利息保障倍數須大於 3
(D)借戶的資產報酬率須大於 5%
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47( ).
X
47.若客戶的住宅狀況有下列四種:A.為本人或配偶的房屋,且該房屋設定抵押權予本行、B.為本人或配偶的房屋,且該房屋設定抵押權予他人、C.為本人或配偶的房屋,且該房屋未設定他項權利、D.房屋為家族所有。銀行辦理消費性放款的信用評分時,請問評分由高至低依序為何?
(A) ABCD
(B) DABC
(C) CABD
(D) CBAD
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48( ).
X
48.張先生以市價 1,200 萬的房屋向 A 銀行貸款,A 銀行核予之貸放成數為 75%後,張先生再向 T 銀行申請二胎房貸,T 銀行依其風險容忍度以第一順位質權設定金額的 15%核予張先生二胎房貸,請問張先生可由 A銀行及 T 銀行獲得的總貸款金額為多少?( 依一般實務慣例,第一順位銀行通常會以貸放金額的 1.2 倍設定質權)
(A) 960 萬
(B) 1,062 萬
(C) 1,080 萬
(D) 1,200 萬
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49( ).
X
49.有關受評公司資本結構之長期償債能力,下列何者不宜當作主要衡量指標?
(A)長短期借款/總資產
(B)(長短期借款+或有負債)/(長短期借款+或有負債+股東權益)
(C)資產重估增值(不包括無形資產)
(D)比率值愈小,財務風險愈低
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50( ).
X
50.有關 Moody's 信評機構對公司債定量分析之敘述,下列何者錯誤?
(A)主要指標是利息保障倍數
(B)流動與速動比率:比率值愈高,財務風險愈大
(C)負債比率:比率值愈高,財務風險愈大
(D)財務槓桿比率:比率值愈高,長期償債能力愈差
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51( ).
X
51.為有效控制國家風險,避免外幣債權之風險過度集中在同等級或低等級之風險國家,主管機關要求銀行逐日統計並定期提報董事會,相關說明何者正確? A.授信業務按目前放款餘額計算暴險值 B.投資業務分成股權投資、有價證券投資及外匯交易三種,其中股權投資按交割前名目本金計算暴險值 C.對國外銀行 之資金拆放、同業進出口融資墊款等,按使用餘額計算暴險值
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 BC
(D) ABC
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52( ).
X
52.臺灣的主管機關對於資本等級不同的銀行,規範的業務項目跟著不同,下列敘述何者錯誤?
(A)資本適足等級之銀行,可辦理「財富管理」業務
(B)資本適足等級之銀行,資本適足率依規定加計,可轉投資「非金融」相關事業
(C)銀行呈現資本不足時,主管機關便得「限制或禁止」其與利害關係人之授信或其他交易
(D)銀行的資本等級屬於資本不足、顯著不足或嚴重不足時,主管機關可命令銀行或其負責人在期限內,提出資本重建或其他財務業務改善計畫
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53( ).
X
53.依銀行流動性覆蓋比率實施標準,有關流動性覆蓋比率,下列敘述何者錯誤?
(A)自 108 年起不得低於 100%
(B)輸出入銀行、外國銀行在臺分行,不適用本標準
(C)指合格高品質流動性資產總額除以未來 60 個日曆日之淨現金流出總額
(D)銀行應按月計算並申報流動性覆蓋比率
查單字:
關
查單字:
關
54( ).
X
54.有關違約、違約風險及違約事件,下列敘述何者錯誤?
(A)違約風險係由違約事件的發生機率加以描述
(B)交易對手未遵守契約規定之違約,屬於技術性違約
(C)逾期放款係指屆清償期達六個月以上,仍無法繳交本金或利息者
(D)經濟違約,係指授信客戶總資產市值低於總負債市值
查單字:
關
查單字:
關
55( ).
X
55.有關信用風險的類型與暴露風險,下列敘述何者錯誤?
(A)土建融案件之擔保品風險使用擔保成數衡量,亦即實際貸款額佔可貸值的比率(Loan-to-Value),擔保成數越高,銀行債權保障越低
(B)授信客戶未依還款計畫逕自提前還款,構成「提前還款風險」(Prepayment Risk),性質類似「再投資風險」
(C)衍生性業務之「當期暴險額」,反映目前的暴露風險,有別於反映未來可能存在風險之「潛在暴險額」
(D)信用額度內未被動用之授信資產,稱為「放款承諾」,此項承諾使銀行承擔或有之「再投資風險」
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關
56( ).
X
56.某銀行承做兩筆衍生性金融交易,其一為名目本金$200,000,期別 5 年的利率交換契約,計算權數為 0.005,當期暴險額為$5,000。另一筆為名目本金$100,000,期別 3 年的外匯交換契約,計算權數為 0.05,當期暴險額為$3,000,請問該銀行的信用相當額為何?
(A) 3,000 元
(B) 6,000 元
(C) 7,000 元
(D) 14,000 元
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關
查單字:
關
57( ).
X
57.不論單一金融商品、組合部位或全行資產負債觀點,衡量「市場風險」最常見的市場因素不包括下列何者?
(A)利率
(B)匯率
(C)生產要素成本
(D)非生產要素的固定成本
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關
58( ).
X
58.有關市場風險標準法與內部模型法,下列敘述何者錯誤?
(A)標準法在正常情形,可使市場風險之門檻設計及風險配置更加精緻
(B)銀行可使用內部模型法,計算各部位之市場風險值與資本計提額
(C)常理上,內部模型法在風險衡量精細程度優於標準法,計提的資本需求額也較標準法少
(D)銀行可使用標準法計算各部位之市場風險限額與資本計提額
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查單字:
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59( ).
X
59.有關利率風險管理與重新訂價缺口模型,預期利率上升時,銀行應該如何因應?
(A)增加利率敏感性負債
(B)減少匯率敏感性負債
(C)增加利率敏感性資產
(D)減少利率敏感性資產
查單字:
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查單字:
關
60( ).
X
60.根據 2022 年起的法規,銀行的資本等級被劃分為「資本顯著不足」,表示此銀行:
(A)資本適足比率達 2%以上,但未達 8.5%
(B)資本適足比率未達 2%
(C)資本適足比率達 9%
(D)資本適足比率達 10%
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