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阿摩:不景氣是淘汰那些不爭氣的人。
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試卷測驗 - 110 年 - 台灣金融研訓院第 13 屆風險管理基本能力測驗:風險管理制度與實務#105373
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1(B).
1.面對風險問題的態度,下列何者錯誤?
(A)主管責任大於部屬
(B)使用最高且相同的單一行為標準看待所有員工與主管
(C)不可忽略組織成員的權責差異
(D)宜區分出資的所有者與被雇用的員工
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2( ).
X
2.下列何種風險不包括在客戶「信用風險值」的計算過程?
(A)違約風險(Default Risk)
(B)回收風險(Recovery Risk)
(C)暴露風險(Exposure Risk)
(D)作業風險(Operation Risk)
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3( ).
X
3.銀行自行建立的內部評等法,優點中未包括下列何者?
(A)反應個別客戶之違約風險
(B)反應個別客戶之暴露風險
(C)反應個別客戶之回收風險
(D)反應個別客戶之作業風險
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4( ).
X
4.下列何者不是經濟移轉價格(Economic Transfer Prices)的構成要素?
(A)預定的利潤目標
(B)與資金來源有關的借款成本
(C)與信用風險有關的呆帳準備
(D)與流動性風險有關的流動性貼水
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5( ).
X
5.利潤中心制度最好使用下列何者當作績效衡量指標?
(A)營業利益
(B)邊際貢獻
(C)可控制利益
(D)淨利(Net Income)
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6( ).
X
6.可控制成本不包括下列何項?
(A)直接材料
(B)直接人工
(C)沉沒成本
(D)半變動成本
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7( ).
X
7.本國銀行的美金部位為短部位時,市場出現美金貶值,該銀行的匯率風險將如何變化?
(A)無關
(B)不變
(C)降低
(D)提高
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8( ).
X
8.假設 A 銀行持有本金$10,000、票面利率固定 5%之 5 年期債券外,其餘資產均為現金;負債部分只發行 一年到期的定期存單,金額$8,000,固定利率 2%,到期後發行新存單的利率隨市場走勢調整,並預期未來 無另外資產。市場利率在第一年年底,若上升 50 個基準點,請問第二年年底的淨利息利潤,相較於第一 年年底變動多少?
(A)減少$50
(B)減少$40
(C)增加$40
(D)增加$50
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9( ).
X
9.針對借款企業,下列何者非屬銀行之經常性融資業務?
(A)票據融通
(B)住宅用之房屋抵押貸款
(C)擔保透支
(D)短期放款
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10( ).
X
10.有關銀行的票據承兌業務,下列何者錯誤?
(A)銀行代替買方,為其賣方所發匯票之付款人提供承兌,稱為「買方委託承兌」
(B)買方業者基於資金調度考量,進口貨物時,可藉由開發「即期信用狀」取代「遠期信用狀」
(C)銀行受理之賣方委託承兌,旨在協助賣方將取得的「遠期支票」轉換為「銀行承兌匯票」
(D)票據承兌業務屬於銀行授信業務之一
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11( ).
X
11.企業金融業務之放款利率=基準利率+風險加減碼,有關風險加減碼下列何者錯誤?
(A)信用等級加碼
(B)外匯實績加減碼
(C)存款實績加減碼
(D)借款期別加減碼
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12( ).
X
12.有關自用住宅抵押貸款,下列敘述何者錯誤?
(A)依據銀行法規定,購買或建造住宅之放款期限不得超過二十年
(B)寬限期係指貸款期間只付利息,不攤還本金
(C)求償順位要求,先向借款人求償,次就不足部分向保證人求償
(D)銀行辦理自用住宅放款,不得要求提供連帶保證人
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13( ).
X
13.下列哪項業務非屬消費金融業務?
(A)信用卡循環貸款
(B)汽車貸款
(C)應收帳款融資貸款
(D)房屋修繕貸款
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14( ).
X
14.根據國際信用評等機構 Standard & Poor’s 的信用等級分類,下列何者屬於「投資等級」債券?
(A) BBB+
(B)BB
(C)B+
(D)CCC+
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15( ).
X
15.下列哪項不符企業的非公開舉債(Private Debt)?
(A)銀行借款
(B)增資發行普通股
(C)保單借款
(D)證券金融公司提供的融資
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16( ).
X
16.銀行承作中小企業授信時,尋求「中小企業信保基金」給予保證,對於債權銀行的信用風險有何影響?
(A)降低
(B)提高
(C)不變
(D)無關
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17( ).
X
17.授信對象若在英屬維京群島、開曼群島、百慕達群島或其他免稅地區註冊,但未實際營運,也無提供十足 擔保時,如何認定國家別?
(A)以承擔償還責任或保證責任者之法定國籍歸屬
(B)以資金主要使用所在地
(C)不須納入國別認定
(D)按照屬地或屬人主義歸屬均可
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18( ).
X
18.風險趨避(Risk Averse)的債權銀行,哪項內容不符管理理念?
(A)面對信用等級越佳客戶,給予越高風險限額
(B)期待利息利潤越多越好,但利潤增加到某種程度後,滿足的效用呈現遞減
(C)面對信用等級越佳客戶,儘管能夠賺取可觀利息利潤,也不願提高風險限額
(D)屬於理性的授信行為
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19( ).
X
19.透過借款企業的財務報表,建立的評等模式,稱為何種評等?
(A)基本模型之評等
(B)財務評等
(C)授信戶評等
(D)授信特徵評等
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20( ).
X
20.有關國家主權評等之預告機制,下列敘述何者錯誤?
(A)預告機制包括觀察名單和展望兩種制度
(B)觀察名單反映被觀察國家未來一年,信用等級可能朝向哪種變動
(C)觀察國家為正向者,政府部門發行的債券或主權評等在短期內可能調升
(D)展望機制著眼於政府發行的長期債務,未來一至二年的信用走向
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21( ).
X
21.有關信用違約交換(Credit Default Swap;簡稱 CDS)的特性與應用,下列敘述何者不符合?
(A)該指標可檢視交易對手國於國際金融市場的信用狀況
(B)CDS 加碼 101 基點,等於 1.01%
(C)單一事件造成某國 CDS 價格低於原來標準,且連續發生數日時,銀行可能凍結該國的風險限額
(D)單一事件造成某國 CDS 價格高於原來標準,且連續發生數日時,銀行可能凍結該國的風險限額
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22( ).
X
22.台灣的票券金融公司資本適足率未達多少時,不得設立分公司?
(A)未達 6%
(B)未達 8%
(C)未達 10%
(D)未達 12%
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23( ).
X
23.依據銀行資本適足性及資本等級管理辦法,槓桿比率係指下列何者?
(A)第一類資本淨額/暴險總額
(B)第一類資本淨額/總資產
(C)合格資本/暴險總額
(D)總負債/總資產
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24( ).
X
24.作業風險管理之涵蓋範圍,包括下列哪些項目?A.內部人員作業失誤、B.電腦系統當機、C.組織變革與創 新、D.破壞環境生態
(A)僅 A、B
(B)僅 C、D
(C)僅 A、B、C
(D)A、B、C、D
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25( ).
X
25.證券商的資本適足率,計算範圍包括下列哪些?A.市場風險、B.信用風險、C.作業風險、D.財富管理通路 風險
(A)僅 A
(B)僅 A、B
(C)僅 A、B、C
(D)A、B、C、D
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26( ).
X
26.金融控股公司的資本適足率管理未達標準,主管機關得採行下列哪些措施?A.盈餘不得以現金分配、B. 限制給付董事、監察人酬勞、C.命令限期裁撤子公司之分支機構或部門、D.命令其於一定期間內處分所持 有被投資事業之股份
(A)僅 A
(B)僅 A、B
(C)僅 B、C、D
(D)A、B、C、D
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27( ).
X
27.客戶的「直接放款風險」,通常使用下列何者衡量暴露風險?
(A)借款金額
(B)還款金額
(C)未還清餘額
(D)融資額度
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28( ).
X
28.負責授信業務的清算、交割與保全任務的作業中心或債權管理部門,扮演信用風險的何種角色?
(A)前台
(B)中台
(C)後台
(D)與信用風險無關
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29( ).
X
29.有關信用風險的「標準法」,下列敘述何者錯誤?
(A)「標準法」是依授信對象之信用等級,決定風險權數
(B)授信對象之信用等級,隨著違約機率而改變
(C)授信對象之違約機率,反映市場風險大小
(D)資產規模、市場展望等因素,皆可作為估算違約機率之重要指標
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30( ).
X
30.自 2017 年 12 月 31 日起,借款人以自用住宅做為十足擔保,設定抵押權於債權銀行以取得資金者,有關 「風險權數」之敘述,下列何者正確?
(A)一律僅適用 45%風險權數
(B)貸放比率在 75%以下之貸款,適用 25%的風險權數
(C)貸放比率在 75%以下之貸款,適用 35%的風險權數
(D)貸放比率在 75%以上之貸款,適用 55%的風險權數
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31( ).
X
31.假設容忍水準為 1%,標準差為 0.6%,敏感性係數β為 0.5,下列敘述何者正確?
(A)VaR = 0 - 2.325 × 0.5 × 0.005
(B)VaR = 0 - 2.325 × 0.6 × 0.006
(C)VaR = 0 - 2.325 × 0.5 × 0.01
(D)VaR = 0 - 2.325 × 0.5 × 0.006
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32( ).
X
32.藉由「向下風險」衡量市場風險時,下列敘述何者錯誤?
(A)向下風險,著重在不利方向之變動,對部位價值之影響
(B)以盈餘指標衡量時,向下風險係在容忍水準假設下,估算最差情況剩下多少盈餘
(C)市場風險值=損失波動幅度 ×波動倍數
(D)操作越保守,市場風險的容忍度越高,越期待投資時避免損失超過門檻
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33( ).
X
33.有關市場風險之管理指標,不包含下列何者?
(A)市場風險部位概況
(B)市場風險之評價損益概況
(C)市場走勢
(D)敏感性風險因子及權益證券之市場風險值
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34( ).
X
34.有關銀行之利率風險管理,下列敘述何者錯誤?
(A)「資產管理」為主要工具,不重視「負債管理」
(B)須評估銀行的資金成本與運用收益
(C)「重新訂價缺口模型」為主要分析工具
(D)透過資產負債表,探討資金來源與資金運用項目的系統分析
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35( ).
X
35.基於獲利性考量,市場利率由低往高攀升時,銀行宜逐步擴大哪種缺口部位?
(A)負缺口部位
(B)正缺口部位
(C)零缺口部位
(D)市場利率與缺口部位無關
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36( ).
X
36.金融商品的流動性,是指下列何種特性?
(A)獲利能力
(B)變現能力
(C)償債能力
(D)違約機率
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37( ).
X
37.為避免投資人交易匯率類複雜性較高之商品,導致重大風險,主管機構限制此類的契約期限不得超過下列 何者?
(A)三個月
(B)六個月
(C)一年
(D)五年
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38( ).
X
38.金管會「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」第 2 條第 1 項,定義自有資本與風險性資產之比率不包括 下列哪個項目?
(A)法定資本
(B)資本適足率
(C)普通股權益比率
(D)第一類資本比率
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39( ).
X
39.普通股權益之合計數,不包含下列哪種?
(A)庫藏股
(B)預收股本
(C)資本公積
(D)累積盈餘
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40( ).
X
40.第二類資本之合計數,不包含下列哪種?
(A)長期次順位債券
(B)特別盈餘公積
(C)可轉換之次順位債券
(D)營業準備及備抵呆帳
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41( ).
X
41.銀行要達到風險分散效應,需具備下列何種特徵?
(A)銀行的每股盈餘大於個別業務的每股盈餘相加
(B)銀行的總經濟資本承擔大於個別業務的經濟資本相加
(C)銀行的總作業成本小於個別業務的作業成本相加
(D)銀行的總風險小於個別業務不同風險的相加
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42( ).
X
42.銀行將資金貸放給違約機率高者,卻未順勢提高其借款利率的授信行為,稱為下列何者?
(A)不確定性
(B)道德危險
(C)金融中介
(D)逆選擇
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43( ).
X
43.下列哪個敘述非屬適當的責任中心分類?
(A)成本中心的作業活動具有客觀明確的投入產出關係時,稱為機械性的成本中心
(B)利潤中心提供的金融業務或服務,是高階主管主導售價時,稱為「人為」的利潤中心
(C)利潤中心提供的金融業務或服務,由市場供需決定售價時,稱為「自然」的利潤中心
(D)成本中心的作業活動在投入產出關係不明確,而困難客觀衡量時,稱為標準成本中心
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44( ).
X
44.銀行的營業單位遇到資金剩餘時,透過聯行往來供應資金適用的利率,係指下列何者?
(A)供應利率
(B)借用利率
(C)補貼利率
(D)懲罰利率
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45( ).
X
45.銀行的營業單位有放款資產 120 億元及存款負債 80 億元,其中不足的 40 億元資金,由財務處以利率 8% 向同業融資,在聯行往來利率為 7%的基礎下,計算財務處的財務利潤為多少?
(A)虧損 3.2 億元
(B)虧損 0.4 億元
(C)獲利 0.4 億元
(D)獲利 2.8 億元
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46( ).
X
46.乙公司 2020 年度損益表的主要會計科目為:營業收入 166,228 萬元、營業成本 92,304 萬元、營業費用 13,384 萬元、利息費用 1,858 萬元、處分固定資產損失 99 萬元、匯兌損失 33 萬元,請問該公司的財務費用率為 多少?
(A) 0.54%
(B)0.84%
(C)1.04%
(D)1.14%
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47( ).
X
47.下列哪項內容不符合消費金融的授信 5P 原則?
(A)資產取得或債務償還屬於「資金用途」的說明範圍
(B)客戶所得來源屬於「還款來源」的說明範圍
(C)申貸時有否提供擔保品或請第三人保證,屬於「債權保障」的說明範圍
(D)客戶的責任感、發展潛力和其他特質,屬於「授信展望」的說明範圍
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48( ).
X
48.有關信用卡業務的管理,下列敘述何者錯誤?
(A)發卡銀行核發的信用卡,包括正卡及附卡
(B)發卡銀行的「入帳」扣款日,通常是特約商店辦理請款的收款日
(C)持卡人在銀行扣款日只繳「最低應繳金額」時,須按「刷卡金額」計算利息費用
(D)針對持卡人的利息費用,銀行從「扣款日」的未還清金額起算
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49( ).
X
49.公司債等級之決定因素,攸關「定量分析」時,下列何者最為重要?
(A)利息保障倍數
(B)短期償債能力
(C)長期償債能力
(D)獲利能力
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50( ).
X
50.信用評等機構定期發布的信用等級,下列何項不符合銀行的管理用途?
(A)屬於外部評等
(B)評等資訊有助於篩選外國金融同業
(C)承作國外聯貸案件時,有助於認識借款客戶的信用體質
(D)評等資訊無法提供海外債票券「附買回」或「附賣回」交易對象的篩選
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51( ).
X
51.基於風險管理需要,本國銀行和陸資銀行之業務往來,下列哪些應設定限額? A.進口融資墊款 B.出口融 資墊款 C.資金拆放 D.保兌墊款
(A)A、C
(B)B、C
(C)B、D
(D)A、B、C、D
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52( ).
X
52.有關淨穩定資金比率,下列敘述何者錯誤?
(A)為短期流動性量化指標
(B)定義為可取得的穩定資金除以法定穩定資金
(C)強調支應業務活動的資金,須一定比率來自穩定負債
(D)自 107 年 1 月 1 日實施
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53( ).
X
53.某銀行的資本適足率為 9.5%、第一類資本比率為 8.0%、普通股權益比率 7.5%,依據銀行資本等級劃分標 準,應為下列何者?
(A)資本適足
(B)資本不足
(C)資本顯著不足
(D)資本嚴重不足
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54( ).
X
54.銀行經營業務面對違約行為的挑戰,下列敘述何者錯誤?
(A)客戶的市場「淨值」為負,稱為經濟違約
(B)逾期放款、催收款及呆帳,屬於尚未履行付款義務之違約
(C)交易對手未遵守契約規定的違約,稱為技術性違約
(D)掌握擔保品的處分權與第三人的保證,即無違約問題
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55( ).
X
55.依規定授信資產分成五類,並依授信資產債權餘額一定比率提列放款損失準備,下列何者錯誤?
(A)第一類正常授信者,無須計提損失準備
(B)第二類應予注意者,2%
(C)第三類可望收回者,10%
(D)第五類收回無望者,100%
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56( ).
X
56.甲銀行(賣方)與乙銀行(買方)承作 CDS 合約,名目本金為 100 元,逐日清算價值(mark-to-market) 若 為 -3 元,則衍生性金融商品的當期暴險額為多少?
(A) 0 元
(B) -3 元
(C) +3 元
(D) +100 元
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57( ).
X
57.當「利率敏感性係數」為 5,且殖利率上升 0.01%時,原來為 1 百萬元的債券,市場價格將變為下列何者?
(A) 999,500 元
(B) 1,000,500 元
(C) 999,100 元
(D) 1,000,100 元
查單字:
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查單字:
關
58( ).
X
58.假設英國政府發行 5 年期純折扣債券,到期一次還本、面額 1 百萬英鎊,市場顯示相同風險等級之 5 年期 殖利率為 6%。假設英鎊對美元為 1:1.3 時,英國公債之美元現值為下列何者(取最接近值)?
(A)約 971,435
(B)約 916,448
(C)約 1,029,721
(D)約 1,091,373
查單字:
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查單字:
關
59( ).
X
59.金融機構的資產與負債,缺口部位越大時,則:
(A)利率風險的波動越小
(B)利率風險的波動越大
(C)利率風險不變
(D)作業風險越低
查單字:
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查單字:
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60( ).
X
60.原則上,採用「標準法」計提作業風險的資本額,相較於「基本指標法」,通常對資本計提的影響為:
(A)較少
(B)較多
(C)相同
(D)兩者間無法比較
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快捷工具
1-50
51-100
懸賞
2.
X
3.
X
4.
X
5.
X
6.
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7.
X
8.
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9.
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11.
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12.
X
13.
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14.
X
15.
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16.
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17.
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18.
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19.
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20.
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21.
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22.
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23.
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24.
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25.
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26.
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27.
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28.
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30.
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31.
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32.
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33.
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34.
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35.
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36.
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37.
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38.
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39.
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40.
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41.
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42.
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43.
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44.
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45.
X
46.
X
47.
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48.
X
49.
X
50.
X
51.
X
52.
X
53.
X
54.
X
55.
X
56.
X
57.
X
58.
X
59.
X
60.
X
24.
26.
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試卷測驗 - 110 年 - 台灣金融研訓院第 13 屆風險管理基本能力測驗:風險管理制度與實務#105373-阿摩線上測驗
朝朝剛剛做了阿摩測驗,考了1分