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阿摩:人生不怕重來,就怕沒有未來。
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科目:風險管理制度與實務
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1(B).
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7.關於資金移轉價格,下列敘述何者不適當?
(A)全行的會計利潤係指「本期損益」,是由營業單位的營運利潤與財務部的財務利潤所構成
(B)銀行營業單位所稱的營運利潤,包括內部損益與外部損益
(C)銀行的聯行往來政策,應優先追求閒置資金的利潤極大化
(D)存放款顧客的價格簡稱存款利率與放款利率,是藉由內部移轉價格加減利潤目標而訂定
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2(A).
X
11.假設小王購買了一張期別 2 年、AA 等級、平價發行的本國債券,該債券票面價值$100,000 元且票面利 率為每年 4%,若經過一年後,該債券被信用評等機構調降評等,導致該債券的市場殖利率從原本的 4% 上升至 5%,請問該債券因遭調降評等致債券市場價值變動多少?
(A)減少$962
(B)減少$952
(C)增加$952
(D)增加$962
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3(B).
12.假設 A 銀行之資產負債表中,資產部分除有一個本金$10,000、票面利率固定為 5%之 5 年期債券,其餘 為現金;負債部分只有每年發行一年到期的定期存單,存單固定發行金額為$8,000,第一年發行之存單 固定利率為 2%,到期後新存單利率隨市場利率調整,並預期未來無另外的資產成長。若市場利率在第 一年年底,上升了 50 個基準點,請問淨利息利潤於第二年年底相較第一年年底變動多少?
(A)減少$50
(B)減少$40
(C)增加$40
(D)增加$50
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4(C).
X
14.關於融資業務,下列敘述何者錯誤?
(A)經常性融資以協助企業短期週轉金為目的
(B)經常性融資之還款來源仰賴固定資產處分變現
(C)中長期融資以協助企業建立中長期的營運資金為目的
(D)中長期融資之還款來源仰賴未來經營所賺得的利潤
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5(D).
15.銀行之放款利率=基準利率+風險加減碼,關於風險加減碼,下列何者錯誤?
(A)信用等級加碼
(B)外匯實績加減碼
(C)存款實績加減碼
(D)產業風險加減碼
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6(B).
X
19.關於房屋貸款之本息平均每月攤還,下列敘述何者正確?
(A)每月攤還的本金固定,但本金餘額隨房貸餘額減少,利息也會跟著遞減
(B)每月攤還的利息固定,但本金餘額隨房貸餘額減少
(C)每月償還總額固定,但愈往後本金償還的部分愈多,利息償還的部分愈少
(D)每月償還總額固定,但愈往後利息償還的部分愈多,本金償還的部分愈少
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7(D).
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21.有關國內指數型住宅貸款,下列敘述何者正確?A.銀行可依資金成本調控指標利率 B.指標利率需定期 浮動調整 C.貸款利率經風險貼水調整後貼近內部設定之營業利潤目標 D.指標利率通常以採樣銀行之 一年期定期儲蓄存款固定利率之平均數訂定
(A)僅 A、B
(B)僅 B、D
(C)僅 A、B、C
(D)僅 A、C、D
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8(D).
22.銀行制定不同產業的集中性風險時,可參考信評機構公佈之下列何種評等機制?
(A)債務發行信用評等
(B)發行人信用評等
(C)特殊用途信用評等
(D)產業評等
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9(D).
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23.穆迪信評公司衡量受評公司信用風險之方法架構,係為下列何者?
(A)由上而下涵蓋國家風險、產業風險和企業風險
(B)由上而下涵蓋法令遵循、產業風險和企業風險
(C)由下而上涵蓋企業風險、產業風險和外匯風險
(D)由下而上涵蓋企業風險、法令遵循和國家風險
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10(A).
26. A 銀行依據甲集團企業之信用評等核定風險限額為新台幣(以下同)100 億元,目前使用率 70%,考量 其舉債能力變差,調降限額至 80 億元,則剩餘可動用額度為多少元?
(A)10 億元
(B) 20 億元
(C)30 億元
(D)80 億元
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11(B).
X
27.有關風險限額,下列敘述何者錯誤?
(A)違約機率的差幅隨著信用評等等級越差而縮小,所以風險限額也等幅降低
(B)風險限額使用率達到早期預警門檻,應主動提醒營業及業管單位
(C)信用評等等級越佳的企業集團,其風險限額越高
(D)風險越高,則風險限額越小且放款利差越高
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12(B).
28.中國外匯交易中心於 2015 年 8 月 11 日公布人民幣兌美元中間價為 6.2298 元,較前一交易日重貶 1.9%, 此對於外國銀行在當地之授信或投資會衍生何種類型之風險?
(A)信用風險
(B)外匯風險
(C)作業風險
(D)流動性風險
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13(B).
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30.關於國家風險的統計,下列敘述何者錯誤?
(A)總曝險除已動用的放款餘額,還需加計剩餘可用或未動用部份
(B)信用狀保兌按承作金額計算曝險值
(C)已提列資產減損之有價證券投資,按減損後之資產價值計算
(D)附賣回證券直接以有價證券之市場價值計算
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14(B).
33.依據銀行資本適足性及資本等級管理辦法,下列何者不得列為普通股權益第一類資本?
(A)資本公積
(B)可轉換之次順位債券
(C)累積盈虧
(D)普通股
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15(D).
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39.衡量回收風險之信用損失,假設借款客戶的信用暴險額及違約損失率已知,只有違約機率是變動且未知 時,下列敘述何者錯誤?
(A)信用損失=信用暴險額×違約機率×違約損失率
(B)信用損失=信用暴險額×違約機率×(1-回收率)
(C)信用損失=信用暴險額×違約機率-回收率
(D)信用損失=信用暴險額×違約機率-回收金額
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16(C).
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41. 2014 年 1 月 1 日台灣已將資本適足率(BIS)的「合格資本」改為「自有資本」,金融服務業需要計提合 格資本的風險種類不包括下列何者?
(A)市場風險
(B)作業風險
(C)信用風險
(D)法律風險
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17(C).
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42.有關「風險權數」之適用,如借款人以自用住宅做為十足擔保,設定抵押權於債權銀行以取得資金者, 下列敘述何者錯誤?
(A)一律適用 45%風險權數
(B)貸放比率在 75%以下之貸款,適用 25%的風險權數
(C)貸放比率在 75%以下之貸款,適用 35%的風險權數
(D)貸放比率在 75%以上之貸款,適用 75%的風險權數
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18(D).
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43.大直銀行的內部評等法,對 AAA 級授信客戶,設定 14%風險權數,低於標準法使用的 20%,若該銀行 承作此客戶 10 億元「無擔保授信」,請問二種方法相差多少資本計提額?
(A) 0.6 億元
(B) 0.048 億元
(C) 0.112 億元
(D) 0.128 億元
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19(C).
46.依據 Basel 委員會規範,與市場風險有關的「主要部位」不包括下列何者?
(A)外匯部位
(B)權益證券部位
(C)擔保放款部位
(D)固定收益證券部位
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20(B).
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47.下列哪項指標不是市場風險的衡量指標?
(A)利率敏感性係數
(B)匯率敏感性係數
(C)利率波動的敏感性係數
(D)信用轉換係數
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21(C).
X
49.有關銀行的放款對存款之比率(簡稱存放比率),下列敘述何者錯誤?
(A)存放比率愈高,意味銀行的流動性愈低
(B)存放比率愈高,意味銀行的流動能力愈強
(C)存放比率愈高,意味銀行的流動性風險愈大
(D)銀行仍以存放款業務為主,存放比率仍具相當參考價值
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22(C).
50.金融商品的賣價減去買價大於 0 時,實務上如何看待?
(A)該交易呈現「資本損失」
(B)該交易有「利息收入」
(C)該交易有「證券交易所得」
(D)該交易存在「價格風險」
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23(B).
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51.銀行之流動性風險與利率風險管理的監督指標,下列敘述何者錯誤?
(A)存款準備與流動準備,係與利率風險有關的準備部位
(B)存款準備與流動準備,係與流動性風險有關的準備部位
(C)利率風險以資產負債的「利率敏感性和非敏感性」為基準
(D)流動性風險以現金流入與流出相減的「淨現金流量」為基礎
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24(B).
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57.依據銀行流動性覆蓋比率實施標準,自民國 108 年 1 月 1 日起,流動性覆蓋比率之最低標準為下列何者?
(A)70%
(B) 80%
(C) 90%
(D) 100%
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25(B).
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60.關於主管機關為強化本國銀行對海外及大陸地區授信風險之控管,下列敘述何者錯誤?
(A)應依國家別及產業別採取分級管理措施,分別訂定國家及產業風險限額
(B)因應總體經濟、政治發展情勢及金融環境變化,訂定控管調整機制及限額預警門檻
(C)針對風險升高或暴險額已達限額預警門檻之國家或產業進行評估,必要時採凍結或暫停額度之措施
(D)授信風險管理部門應定期檢視相關授信限額之適當性,並提報總經理
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