1(C).9.有關證券業在不同資本適足率下之業務規範及限制，下列敘述何者錯誤？
(A)證券商申請辦理有價證券借貸業務、有價證券買賣融資融券、證券業務借貸款項時，申請日前半年的資本適足
率應達 150%以上
(B)證券商申請合併，合併前 6 個月的資本適足率，均須達到 200%以上，且申請前 1 個月之「擬制性合併」的資
本適足率應達 200%以上
(C)證券商包銷有價證券時，包銷總金額不得超過其流動資產減流動負債後餘額之 20 倍；自有資本適足率低於 120%時，不得超過 10 倍
(D)證券商辦理融資融券時，若資本適足率連續 3 個月達 250%以上時，可以提高承作規模至融資或融券的總金額，
分別不得超過淨值的 400%
2(D).X
12.計算市場風險之主要部位變動幅度，當利率、匯率或石油價格等市場因素變動「一單位」時，觀察目標部位或金
融商品的價格，變動多少幅度，以下風險指標何者錯誤？
(A)風險係數
(B)波動幅度
(C)向下風險
(D)敏感性係數
3(B).19.關於融資業務，下列敘述何者錯誤？
(A)經常性融資以協助企業短期週轉金為目的
(B)經常性融資之還款來源，仰賴處分固定資產來變現
(C)中長期融資以協助企業建立中長期的營運資金為目的
(D)中長期融資之還款來源，仰賴未來經營所賺得的利潤
4(D).27.請問衡量市場風險時，主要部位或個別金融商品的「價格波動」，下列哪項指標是錯誤？
(A)標準差
(B)變異數
(C)變異係數
(D)敏感性係數
5(C).32.票券金融公司之資本適足率須達到多少以上，才可辦理外幣債券及股權商品的投資？
(A) 8%
(B) 9%
(C) 10%
(D) 12%
6(D).34.關於證券商之資本適足率規範，下列敘述何者錯誤？
(A)資本適足率會影響包銷有價證券的規模
(B)資本適足率連續 3 個月達 250%以上，對客戶的融資總金額可達淨值的 400%
(C)資本適足率低於 150%時，主管機關得暫緩增加新種業務
(D)資本適足率連續 6 個月均超過 250%時，可申請經營衍生性金融商品業務
7(A).22.國家風險的演進，大致分為三個階段涵蓋三種風險概念，下列哪項內容不符合此風險概念？
(A)匯率風險
(B)國家風險
(C)外匯移轉風險
(D)主權風險
8(D).55.有關信用風險的類型與暴露風險，下列敘述何者錯誤？
(A)土建融案件之擔保品風險使用擔保成數衡量，亦即實際貸款額佔可貸值的比率(Loan-to-Value)，擔保成數越高，銀行債權保障越低
(B)授信客戶未依還款計畫逕自提前還款，構成「提前還款風險」(Prepayment Risk)，性質類似「再投資風險」
(C)衍生性業務之「當期暴險額」，反映目前的暴露風險，有別於反映未來可能存在風險之「潛在暴險額」
(D)信用額度內未被動用之授信資產，稱為「放款承諾」，此項承諾使銀行承擔或有之「再投資風險」
9(B).31.衡量市場風險時，常見之市場因素不包含下列何者？
(A)利率
(B)國際政治情勢
(C)匯率
(D)生產要素成本
今日錯題測驗-風險管理制度與實務-阿摩線上測驗
葉芊金剛剛做了阿摩測驗，考了88分
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