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阿摩:與其讓青史成灰,不如讓青史留名。
92
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科目:衍生性金融商品概論與實務
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1(D).
29.銀行出售結構型商品予客戶,該商品為本金連結個股選擇權,則當銀行收到本金時,會計上應分類為下列何者?
(A)股票投資
(B)債券投資
(C)備供出售金融資產
(D)其他金融負債
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2(A).
30.有關避險關係之指定,下列何者正確?
(A)針對以選擇權作為避險工具,可以指定選擇權之內含價值變動作為避險工具
(B)針對非金融資產或非金融負債進行避險,僅能指定其中一部分為被避險項目
(C)具類似到期日之所有固定利率資產及固定利率負債之淨額,可作為被避險項目
(D)金融資產或負債均可作為被避險項目
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3(B).
55.關於上限型股價交換,下列敘述何者正確?
(A)上限型股價交換是指對股價水準設定上限,以降低支付股價報酬一方之風險
(B)上限型股價交換是指對股價報酬率設定上限,以降低支付股價報酬一方之風險
(C)下限型股價交換是指對股價水準設定下限,以降低支付股價報酬一方之風險
(D)下限型股價交換是指對股價報酬率設定下限,以降低支付股價報酬一方之風險
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4(D).
11.外匯衍生性商品業務之金融監理機構為何?
(A)財政部
(B)僅中央銀行
(C)僅金融監督管理委員會
(D)金融監督管理委員會與中央銀行共同監督與管理
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5(A).
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59.有一 97.5%保本的保本型債券,參與率為 60%,當投資連結商品獲利 25%,則該商品獲利多少?
(A) 25%
(B) 20%
(C) 15%
(D) 12.5%
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6(C).
49.有關利率商品之「利差交易」的敘述,下列何者錯誤?
(A)各種利率之間多少都有關聯性
(B)預期利率將要上升,應買中期債券期貨,賣長期債券期貨
(C)預期利率將要下跌,應買中期債券期貨,賣長期債券期貨
(D)歐洲美元期貨與國庫券期貨間也存在利差交易
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7(C).
58.利用選擇權形成賣出勒式策略(Strangle),則哪一種避險參數會比單一選擇權部位高?
(A)Delta
(B)Rho
(C)Theta
(D)Gamma
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8(C).
19.經核准辦理衍生性金融商品業務之銀行,有下列哪一情形時,其辦理之衍生性金融商品以避險為限?
(A)備抵呆帳提列充足
(B)資本適足率為百分之十
(C)最近一季底逾期放款比率為百分之五
(D)長期信用評等達 Standard & Poor’s Rating Service BBB+級
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9(B).
20.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定,銀行得向下列何種類別客戶提供衍生性 金融商品交易服務之種類,由銀行公會訂定,並報金管會備查?
(A)一般客戶
(B)屬自然人之一般客戶
(C)屬自然人之專業客戶
(D)一般客戶及專業客戶
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10(C).
37.關於一籃子信用連結票券報酬率,下列敘述何者錯誤?
(A)參考實體之數量越多,應提供之報酬率越高
(B)參考實體之信用評級越差,應提供之報酬率越高
(C)參考實體彼此間違約相關性越高,應提供之報酬率越高
(D)為消除發行者自身的風險,可透過特殊目的公司(SPV)發行信用連結票券
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11(C).
50.若某股權連動債券之面額 10 萬元、保本率 100%、參與率為 80%,倘若標的股價成長率為 50%,則其本金償還金 額為何?
(A) 180,000 元
(B) 150,000 元
(C) 140,000 元
(D) 120,000 元
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12(A).
51.若投資人希望透過降低保本率以提升結構式債券之參與率時,則假設市場無風險利率為 4.5%,則四年期保本率90%之面額 10 萬元之結構式債券需投資於購買零息無風險債券的金額為何?
(A) 75,471 元
(B) 78,471 元
(C) 81,471 元
(D) 84,471 元
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13(B).
58.假設一面額$100 之兩年 100%保本債券,其所連結之選擇權價格為 15.44,假設無風險利率是 4%,兩年期債券殖 利率是 5%,該商品之參與率應為多少才可平價發行?
(A) 80.11%
(B) 60.21%
(C) 54.58%
(D) 32.38%
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14(B).
60.有關外幣組合式商品在結算匯率決定前,造成投資人損失(含或有損失)之市場變動情形,下列敘述何者錯誤?
(A)若賣出的是買權且現貨價格上升
(B)若波動率下降,無論賣出的是買權或賣權
(C)若賣出的是賣權且現貨價格下跌
(D)即期匯率變動致使外幣選擇權之價值增加
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Peggy Lin剛剛做了阿摩測驗,考了92分