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模式:今日錯題測驗
科目:風險管理制度與實務

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1(A).

3.大衛是美國的投資者，購買一張德國債券 1,000 歐元，購買當時的即期匯率為 1 歐元兌換 1.25 美元，經過了一年，歐元升值至 1 歐元兌換 1.5385 美元，請問此投資者來自匯率變動的損益如何？
(A)獲利 288.5 美元
(B)損失 288.5 美元
(C)獲利 288.5 歐元
(D)損失 288.5 歐元

2(C).

4.有關績效評量，下列哪些單位不適用利潤中心制？ A.資訊處 B.人力資源處 C.總務處 D.法令遵循處
(A)僅 D
(B)僅 ABD
(C)僅 BCD
(D)ABCD

3(B).

5.有關資金移轉價格，下列敘述何者較不適當？
(A)全行的會計利潤係指「本期損益」，用來描述銀行在某段經營期間的經營成果
(B)銀行營業單位所稱的營運利潤，包括內部損益與外部損益
(C)銀行的聯行往來政策，應優先追求閒置資金的利潤極大化
(D)存放款顧客的價格簡稱存款利率與放款利率，是藉由內部移轉價格加減利潤目標而訂定

4(C).

6.下列何者不屬於「責任中心體系」的分類要素？
(A)區域中心
(B)成本（費用）中心
(C)利潤中心
(D)投資中心

5(D).

7.銀行整合組織目標與部門目標之管理機制，下列敘述何者錯誤？
(A)單軌制的內部轉撥價格相較於多軌制的內部轉撥價格更能正確反映政策目標
(B)根據風險資本的配置系統(Capital allocation system)，應將營業單位、業務項目和交易活動的所有風險，緊密地與銀行自有資本搭配
(C)各項業務及主管的風險權限若按「風險值」衡量，對風險資本的配置與績效目標有否達成的研判可更加客觀
(D)總行財務處可以使用聯行往來的資金調撥系統，剖析分行等營業單位的營運利潤，並引導各項業務配合全行的經營政策

6(B).

9.本國銀行以「內保外貸」承作陸資企業授信之運作模式，係指下列何者？
(A)借款企業需提供外資銀行開立的擔保信用狀，擔保該借款客戶履行合約義務或責任
(B)借款企業之負責人需提供連帶保證，擔保該借款客戶履行合約義務或責任
(C)借款企業需提供銀行存單做為放款之擔保品
(D)借款企業需提供其境外子公司做為放款擔保人，共同承擔履約義務

7(B).

13.關於房屋淨值放款，下列敘述何者錯誤？
(A)有時稱為二胎房貸，還款方式不屬於「封閉式信用貸款」
(B)求償權居於第二順位
(C)以房屋市場價值而非房屋淨值，當作抵押品
(D)房屋淨值是由房屋市場價值與第一順位抵押借款餘額相減而得

8(C).

16.銀行法對「利害關係人」之規範，下列敘述何者錯誤？
(A)適用同一授信客戶之每筆或累計擔保授信金額達新臺幣 1 億元以上或銀行淨值 1%孰低者
(B)對同一法人之擔保授信總餘額，不得超過銀行淨值 10%
(C)對同一自然人之擔保授信總餘額，不得超過銀行淨值 2%
(D)對所有利害關係人之擔保授信總餘額，不得超過銀行淨值二倍

9(C).

17.銀行授信或風險管理主管依主觀經驗與判斷，考量借戶有否警示性財務比率、重複計算定性指標的分數、黑名單等資訊，並做等級調整，屬於何種評等？
(A)基本模型的評等
(B)授信戶的個別評等
(C)授信特徵評等
(D)財務評等

10(E).

27.下列何種違約屬於「尚未履行付款義務」的違約？ A.逾期放款 B.經濟違約 C.技術性違約 D.預借現金 E.催收款
(A)僅 AB
(B)僅 AE
(C)僅 ACD
(D)僅 CDE

11(D).

32.已知債券市值為 10,000 元，PVBP(Present Value of One Basis Point)為 5。利率若上升 10 基點(basis point)，債券價格將成為下列何者？
(A) 9,995 元
(B) 9,950 元
(C) 10,005 元
(D) 10,050 元

12(C).

34.銀行之流動性風險與利率風險管理的監督指標，下列敘述何者錯誤？
(A)存款準備與流動準備，係與利率風險有關的準備部位
(B)存款準備與流動準備，係與流動性風險有關的準備部位
(C)利率風險以資產負債的「利率敏感性和非敏感性」為基準，設置缺口指標
(D)流動性風險以現金流入與流出相減的「淨現金流量」為基礎，設置缺口指標

13(C).

39.「信用風險加權風險性資產」主要是因下列何種狀況導致銀行產生損失？
(A)股票價格下跌
(B)債券價格下跌
(C)債券評等下跌
(D)交易對手不履約

14(B).

41.有關市場風險，下列敘述何者錯誤？
(A)外匯由各國央行發行，因此外匯無個別市場風險，毋須計提此類風險的資本需求額，只計提一般市場風險的資本需求額
(B)一般市場風險反映總體經濟產生的價格波動
(C)個別市場風險反映金融工具產生的價格波動
(D)石油、貴金屬的價格波動風險，係由個別市場風險及一般市場風險構成

15(C).

42.甲銀行投資 1 億元債券，年利率 3%，同時發行 1 億元定期存單，年利率 2%，請問此交易一季的淨利息利潤為多少？
(A) $250,000
(B) $1,000,000
(C) $1,500,000
(D) $1,750,000

16(C).

44.銀行分行（營業單位）主要收入來源不包括下列何者？
(A)供應多餘內部資金時，按照供應利率賺取的利息收入
(B)手續費收入
(C)承作授信業務的放款利息收入
(D)調撥資金產生之財務投資收入

17(B).

46. Basel II 及 III 在世界各國推動以來，國際性銀行即朝向標準法和內部評等法併行發展，但實施內部評等法的銀行估計違約機率時，須搭配多少年以上之授信資料？
(A) 2 年
(B) 5 年
(C) 7 年
(D) 10 年

18(C).

49.依據標準普爾信用評等機構之觀點，下列哪些指標可以衡量受評公司之現金流量是否足夠？ A.營業利益／營業收入 B.長短期借款／總資產 C.（正常營業活動的現金流量＋利息費用）／利息費用 D.借款的還本期限
(A)僅 CD
(B)僅 AD
(C)僅 BCD
(D) ABCD

19(C).

51.銀行為提高普通股權益比率，可採用下列哪些措施？ A.現金增資 B.盈餘轉增資 C.不動產重估 D.發行可轉換次順位債券
(A)僅 AB
(B)僅 CD
(C)僅 BCD
(D) ABCD

20(A).

52.有關淨穩定資金比率，下列敘述何者錯誤？
(A)為短期流動性量化指標
(B)定義為可取得的穩定資金除以法定穩定資金
(C)強調支應業務活動的資金，須一定比率來自穩定負債
(D)自 107 年 1 月 1 日實施

21(B).

54.有關授信案之回收風險，下列敘述何者錯誤？
(A)銀行訴諸法律，用意在請求法院裁定財產之處分權，以回收相關借款
(B)擔保品及第三人保證，是因應違約發生採取之債權保障措施，為備而不用之風險管理制度
(C)客戶違約時，銀行沒收或出售擔保品，以降低或消除信用損失，同時將信用風險移轉為回收風險與資產價值風險
(D)回收風險具體反映在擔保品之帳面價值

22(C).

56. A 銀行的表內項目及表外項目，信用風險性資產分別為新臺幣 1,500 億元與 500 億元，依現行規定須計提多少資本？
(A) 210 億元
(B) 160 億元
(C) 158 億元
(D) 120 億元

23(B).

57.全行的「市場風險」，依據巴賽爾委員會與金管會規範，係指資產負債表的表內及表外部位，因市場價格變動，而可能產生的已實現和未實現的損失。所稱市場價格之變動，下列敘述何者錯誤？
(A)市場利率
(B)市場匯率
(C)股票價格
(D)金融負債短部位

24(C).

58.假設英國政府發行 5 年期零息債券，到期一次還本、面額 1 百萬英鎊，市場顯示相同風險等級之 5 年期殖利率為 6%。當殖利率上升 1%時，由敏感性係數估算之債券價值變化，下列何者正確？
(A)約-35,200 英鎊
(B)約+35,200 英鎊
(C)約-37,400 英鎊
(D)約+37,400 英鎊

25(C).

26.有關保險公司的資本適足率與業務限制，下列敘述何者錯誤？
(A)人身保險業之資本適足率達 200%以上者，可申請辦理外幣收付之非投資型人身保險業務
(B)最近一年的資本適足率達 200%以上時，得申請設立國外子公司或分公司
(C)保險公司的資本適足率達 300%以上時，得申請從事增加投資效益之衍生性金融商品交易
(D)財務和業務健全的財產保險公司，最近一年之資本適足率達 200%時，可申請「傷害保險」及「健康保險」