阿摩：一分耕耘，一分收穫
65分
(2 分21 秒)
模式:今日錯題測驗
科目:風險管理制度與實務
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1(A).

2.「借長貸短」的資金部位，可能存在何種風險？
(A)再投資風險
(B)再融資風險
(C)市場價值風險
(D)信用風險



2(D).

4.關於營運利潤、財務利潤與會計利潤之關係，下列敘述何者錯誤？
(A)會計利潤為營運利潤與財務利潤相加
(B)財務利潤為內部移轉價格與市場價格的差額
(C)營運利潤為顧客價格與內部移轉價格的差額
(D)會計利潤為內部損益與外部損益的合計，不同營業單位的內部損益相抵銷時，合計數通常不為零



3(D).

7.下列何種風險不包括在客戶「信用風險值」的計算過程？
(A)違約風險(Default Risk)
(B)回收風險(Recovery Risk)
(C)暴露風險(Exposure Risk)
(D)作業風險(Operation Risk)



4(B).
X


8.本國銀行以「內保外貸」承作陸資企業授信之運作模式，係指下列何者？
(A)借款企業需提供外資銀行開立的擔保信用狀，擔保該借款客戶履行合約義務或責任
(B)借款企業之負責人需提供連帶保證，擔保該借款客戶履行合約義務或責任
(C)借款企業需提供銀行存單做為放款之擔保品
(D)借款企業需提供其境外子公司做為放款擔保人，共同承擔履約義務



5(A).

9.有關企業貸款的利率水準，下列敘述何者錯誤？
(A)基準利率旨在反映短期資金市場的走勢，概由個別銀行所主導
(B)基準利率通常決定於信用市場的寬鬆與緊俏
(C)信用等級佳的企業，信用等級加碼低
(D)就相同借戶而言，擔保貸款利率通常低於信用貸款利率



6(B).

10.企業金融業務的信用評分與評等制度，下列敘述何者錯誤？
(A)信用評分越高，信用等級越佳
(B)「5P 授信原則」的構成項目，包括借戶的還款來源與債權保障，但未包括資金用途
(C)信用等級加計一碼，意指借戶的貸款利率加計 0.25%
(D)授信展望係依據授信戶的發展潛力加以衡量



7(B).
X


14.Moody’s 信評公司將短期別債券之信用等級分為 Prime-1、Prime-2、Prime-3 以及 Not-Prime。請問其中 Not-Prime 類似於長期債券何項信用等級以下？
(A) Aa1
(B) A1
(C) Baa1
(D) Ba1



8(A).

17.為避免承擔過高的信用風險，銀行會以客戶和產業為對象訂定風險限額。經由銀行內部自建的評等模型， 計算出的風險限額稱為下列何者？
(A)信用風險值
(B)授信總餘額
(C)融資額度
(D)信用暴險額



9(D).

18.銀行彙總授信對象所隸屬國家，可了解國家風險的高低。若授信對象登記在開曼群島時，應：
(A)以該授信對象之所有人所屬國別認列
(B)將該授信對象彙整入高風險類之其他國別
(C)將該授信對象之國別風險彙整入開曼群島
(D)以該授信對象資金主要使用所在地國別認列



10(B).

20.銀行授信或風險管理主管依主觀經驗與判斷，考量借戶有否警示性財務比率、重複計算定性指標的分數、 黑名單等資訊，並做等級調整，屬於何種評等？
(A)基本模型的評等
(B)授信戶的個別評等
(C)授信特徵評等
(D)財務評等



11(C).
X


24. A 銀行於 110 年 12 月 31 日之資本適足率、第一類資本比率和普通股權益比率分別為 9%、8%和 6.5%， 依銀行資本適足性及資本等級管理辦法之資本等級劃分標準，應歸類為下列何者？
(A)資本適足
(B)資本不足
(C)資本顯著不足
(D)資本嚴重不足



12(D).

28.有關授信案之回收風險，下列敘述何者錯誤？
(A)銀行訴諸法律，用意在請求法院裁定財產之處分權，以回收相關借款
(B)擔保品及第三人保證，是因應違約發生採取之債權保障措施，為備而不用之風險管理制度
(C)客戶違約時，銀行沒收或出售擔保品，以降低或消除信用損失，同時將信用風險移轉為回收風險與資產 價值風險
(D)回收風險具體反映在擔保品之帳面價值



13(B).

31.衡量市場風險時，常見之市場因素不包含下列何者？
(A)利率
(B)國際政治情勢
(C)匯率
(D)生產要素成本



14(C).
X


32.下列何種資金來源，屬於銀行「非自主性」的債務？
(A)央行融資
(B)同業融資
(C)權益資金
(D)存款負債



15(A).

36.投資人可由何種現象觀察銀行是否存在嚴重的流動性風險？
(A)銀行發生擠兌
(B)銀行存款增加
(C)銀行增購股票
(D)銀行增購公債



16(D).
X


39.第二類資本之合計數，不包含下列哪種？
(A)長期次順位債券
(B)特別盈餘公積
(C)可轉換之次順位債券
(D)營業準備及備抵呆帳



17(C).
X


44.銀行建立責任中心體系，應考慮的責任中心體系包括下列哪些？ A.成本 B.收入 C.利潤 D.投資
(A)僅 AB
(B)僅 CD
(C)僅 ABC
(D)ABCD



18(C).

45.下列何者非屬於資產負債管理委員會(Asset and Liability Committee)的職掌範圍？
(A)監督與流動性風險和利率風險有關的目標與風險門檻
(B)審核資產負債部位的額度權限與控管方法
(C)編製資產負債表
(D)審查流動性風險和利率風險的避險策略



19(D).
X


56.某銀行承做兩筆衍生性金融交易，其一為名目本金$200,000，期別 5 年的利率交換契約，計算權數為 0.005， 當期暴險額為 5,000，另一筆為名目本金$100,000，期別 3 年的外匯交換契約，計算權數為 0.05，當期暴險 額為 3,000，請問該銀行的潛在暴險額為何？
(A) 3,000
(B) 6,000
(C) 7,000
(D) 14,000



20(D).

58.銀行通常從業務管理與風險管理兩方向訂定所需指標，以管理與監督市場風險之變化，下列敘述何者錯 誤？
(A)以輕微壓力與嚴重壓力情境進行壓力測試，屬於風險管理指標
(B)投資部位之停損限額，以單筆持有金額一定比率為門檻，屬於業務管理指標
(C)市場風險之部位概況為一種風險管理指標
(D)掛帳在銀行簿之金融商品，設定最大可能損失或風險容忍度，屬於業務管理指標



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