阿摩：成功是來自一點一滴的累積
68分
(3 分32 秒)
模式:自由測驗
科目:風險管理制度與實務
難度:隨機
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1(D).

2.有關間接成本分攤至作業中心，下列敘述何者錯誤？
(A)雜費以員工人數佔比分攤
(B)營繕費以辦公室使用坪數佔全部空間比例分攤
(C)薪資費用以僱用人數分配
(D)加班費分攤係由主管直接認定



2(C).
X


38.實務上，銀行的「債權管理」仍會發生回收風險，該回收風險不包括下列何者？
(A)擔保品風險
(B)第三人保證的風險
(C)簽訂的法律契約風險
(D)違約機率固定且已知風險



3(D).

45.票券金融公司資本適足率低於 6%者，主管機關可採行下列哪些措施？A.解除負責人職務 B.命令取得或處分特定 資產，應先經主管機關核准 C.命令處分特定資產 D.命令對負責人之報酬予以降低
(A)僅 A
(B)僅 A、D
(C)僅 B、C、D
(D) A、B、C、D



4(C).

40.原來為 10,000 元的債券，敏感性係數為 5 時，殖利率上升 1 個基本點(Basis Point)，試問此時的債券價格應為多少 元？
(A) 9,950 元
(B) 9,500 元
(C) 9,995 元
(D) 500 元



5(D).

35.甲公司於開曼群島登記註冊，但未實際營運，為國家風險統計需要，應該匡計列入何者？
(A)開曼群島
(B)中華民國
(C)不列入統計
(D)以資金主要使用所在地之國別認列



6(D).

41. 2014 年 1 月 1 日台灣已將資本適足率(BIS)的「合格資本」改為「自有資本」，金融服務業需要計提合 格資本的風險種類不包括下列何者？
(A)市場風險
(B)作業風險
(C)信用風險
(D)法律風險



7(C).
X


13.下列何者不屬於銀行對借款企業之經常性融資業務？
(A)票據融通
(B)住宅用之房屋抵押貸款
(C)擔保透支
(D)短期放款



8(D).
X


31.有關國家風險限額的核配，下列敘述何者錯誤？
(A)依據信評公司之評等核配國家風險額度，稱為靜態核配制度
(B)依據信用違約交換的價格核配國家風險額度，稱為動態核配制度
(C)信用違約交換的價格，原則上應每季檢查一次
(D)當信用違約交換觸及標準，應凍結該國額度



9(A).

36.投資人可由何種現象觀察銀行是否存在嚴重的流動性風險？
(A)銀行發生擠兌
(B)銀行存款增加
(C)銀行增購股票
(D)銀行增購公債



10(C).

17.金融監督管理委員會於 2005 年 12 月 19 日發函，明確規範「債務人於全體金融機構之無擔保債務歸戶後之總 餘額除以平均月收入」，不宜超過多少倍？
(A) 20 倍
(B) 21 倍
(C) 22 倍
(D) 23 倍



11(C).

33.下列哪項敘述，無法反映該銀行存在嚴重的流動性風險？
(A)借款客戶出現嚴重違約，銀行發生擠兌
(B)銀行的資產與負債項目，面臨期限結構不一致，且隨著時間演進而擴大「負」缺口部位
(C)存在超額準備，且流動準備比率維持在 15%以上
(D)銀行對外籌措資金窒礙難行



12(B).

28.中國外匯交易中心於 2015 年 8 月 11 日公布人民幣兌美元中間價為 6.2298 元，較前一交易日重貶 1.9%， 此對於外國銀行在當地之授信或投資會衍生何種類型之風險？
(A)信用風險
(B)外匯風險
(C)作業風險
(D)流動性風險



13(C).
X


44.下列何種違約屬於「尚未履行付款義務」的違約？
(A)逾期放款
(B)經濟違約
(C)技術性違約
(D)預借現金



14(A).
X


20.關於信用卡之偽冒詐欺事件，應歸類為下列何種風險型態？
(A)信用風險
(B)市場風險
(C)作業風險
(D)流動性風險



15(B).

13.消費金融業務的信用評等與風險管理，下列敘述何者錯誤？
(A)就學貸款屬於消費金融業務
(B)信用卡客戶可申請辦理「預借現金」，此項貸款屬於短期擔保貸款
(C)支票帳戶要享有「透支」額度，須向往來銀行提出申請
(D)支票存款客戶產生的透支餘額，須負擔「利息費用」



16(D).

51.銀行在信用風險集中度的授信架構，將授信對象分成哪三種層面控管總風險限額？
(A)自然人、法人與集團企業
(B)大型企業、中型企業與小型企業
(C)優等客戶、一般客戶與高風險客戶
(D)客戶、產業與國家別分類



17(A).
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56.五年期的英國純折扣債券(pure discount bond)，面額為 100 英鎊，市場顯示相同風險等級的五年期殖利率為 3%。若 英鎊對美元的匯率為 1：1.3310，則當英鎊貶值 1%，債券價值將變動多少幅度？
(A)增加 0.84 美元
(B)增加 0.86 美元
(C)減少 5.57 美元
(D)減少 5.74 美元



18(A).

26.為避免承擔過高的信用風險，銀行會以客戶和產業為對象訂定風險限額。由內部評等模型所計算出的風險限額稱 為下列何者？
(A)風險值
(B)授信總餘額
(C)融資額度
(D)信用暴險額



19(A).

13.銀行出現顯著異常的「負」流動性缺口，意味何種風險可能提高？
(A)再融資風險
(B)再投資風險
(C)信用風險
(D)作業風險



20(B).
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56.有關授信業務之回收風險構成因素及其效益，不包含下列何者？
(A)契約保障條款：效益為積極採取法律行動矯正
(B)擔保品：效益為將信用風險移轉為資產風險
(C)建立拍賣市場：效益為損失回收
(D)第三人保證：效益為風險由借款人移轉為借款人與保證人



21(B).

33.比較臺灣主管機關對銀行與票券金融公司的資本適足率與業務限制，下列敘述何者錯誤？
(A)票券金融公司在金融控股公司法中，隸屬於銀行業，所以兩者的資本適足率相當類似
(B)當銀行呈現資本顯著不足或資本嚴重不足，及票券金融公司的資本適足率未達 8%，主管機關皆可命令「限期 裁撤」分支機構
(C)銀行及票券金融公司如未按照主管機關要求，在期限內提出資本重建或其他財務業務改善計畫，可對負責人減 薪，或解除其職務
(D)銀行的資本等級未達資本適足，票券金融公司的資本適足率未達 8%或最低資本適足率要求，皆不得以「現金」 分配盈餘或買回股份



22(C).

21.依據 S&P 的國家主權評等，非投資級是指下列何者？
(A) A 等級以下
(B) BBB 等級以下
(C) BB 等級以下
(D) B 等級以下



23(B).

26.就臺灣證券商的資本適足率辦法規定，證券金融公司的資本適足率須至少高於下列何者？
(A)100%
(B)150%
(C)200%
(D)250%



24(C).

3.依據台灣的商業銀行編製財務及稅務會計報表制度架構，下列哪些單位係以盈餘達成率做為績效考評基 礎？ A.營業單位別 B.分行 C.產品別 D.客戶屬性別
(A)僅 A
(B)僅 B
(C)僅 A、B
(D) A、B、C、D



25(D).
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58.與市場風險有關之主要部位，計算變動幅度時，具體涵義係指利率、匯率或石油價格等市場因素變動「一 單位」時，觀察目標部位或金融商品的價格，變動多少幅度，針對風險指標的名稱，下列何者錯誤？
(A)風險係數
(B)波動幅度
(C)向下風險
(D)敏感性係數



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