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(1 分50 秒)
模式:今日錯題測驗
科目:風險管理制度與實務
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1(A).

21.在定量分析時，公司債等級之決定因素，下列何者最為重要？
(A)利息保障倍數
(B)短期償債能力
(C)長期償債能力
(D)獲利能力



2(C).

39.銀行發行票券或債券商品，迄今仍流通在外的餘額，實務上係稱為下列何者？
(A)買入票券或債券
(B)金融資產
(C)金融負債
(D)長部位



3(A).

18.關於本國銀行以「內保外貸」方式承作陸資企業之運作模式，係指下列何者？
(A)借款企業需提供外資銀行開立的擔保信用狀，以擔保借款人履行合約之義務或責任
(B)借款企業之負責人需提供連帶保證，擔保借款人履行合約之義務或責任
(C)借款企業需提供銀行存單做為放款之擔保品
(D)借款企業需提供其境外子公司做為放款擔保人，共同承擔履約義務



4(C).

53.金融商品的賣價減去買價大於 0 時，實務上如何看待？
(A)該交易呈現「資本損失」
(B)該交易有「利息收入」
(C)該交易有「證券交易所得」
(D)該交易存在「價格風險」



5(C).

39.有關 Moody’s 對公司債等級的定量分析，下列何者屬於該定量分析最重要的指標？
(A)短期償債能力
(B)長期償債能力
(C)利息保障倍數
(D)經營效能



6(B).

13.下列何者不屬於銀行對借款企業之經常性融資業務？
(A)票據融通
(B)住宅用之房屋抵押貸款
(C)擔保透支
(D)短期放款



7(D).

31.有關 Basel 監理委員會 2010 年 12 月 16 日發布的資本協定第三版(Basel III)，下列敘述何者錯誤？
(A)除了法定的資本計提額，另外增訂「緩衝資本 2.5%」
(B)提高「普通股權益資本的比率」由 2013 年起逐步調高至 2015 年的 4.5%
(C)為防範景氣循環帶來衝擊，設計「額外緩衝資本」0~2.5%，但建議各國政府自行決定緩衝幅度
(D)增訂長期的淨穩定資金率(Net Stable Funding Ratio)，目前該比率以「大於或等於 120%」作為門檻



8(A).

35.金融控股公司申請辦理各子公司的共同行銷業務，其資本適足率至少須達多少以上？
(A) 100%
(B) 120%
(C) 150%
(D) 200%



9(D).

36.國際清算銀行(Bank for International Settlements, BIS)之巴賽爾委員會推動資本適足管理，針對授信業務的風險 管理制度，除傳統指標外，透過內部評等法(Internal Rating-Based Approach, IRB)開始重視風險量化指標，但不 包括下列何者？
(A)違約風險
(B)暴露風險
(C)回收風險
(D)市場風險



10(B).

44. 2014 年 1 月 1 日以後，第一類屬於正常的授信資產要計提的放款損失準備，為該類授信資產債權餘額 的多少比率？
(A) 0.50%
(B) 1%
(C) 2%
(D) 10%



11(C).

49.有關信用風險值，下列哪些敘述正確？ A.計算過程需考慮違約機率、信用曝險額和違約損失率 B.信賴水準 高低會影響信用風險值大小 C.無法反映未來的潛在風險 D.可以公允衡量授信主管應承擔之授信權利和責任
(A)僅 A、C
(B)僅 A、B、C
(C)僅 A、B、D
(D)僅 B、C、D



12(B).

50.主管機關為強化銀行對大陸地區授信暴險之風險承擔能力，要求本國銀行對大陸地區之授信餘額之備抵呆帳 提存率於民國 104 年年底以前應至少達到多少比率？
(A) 1%
(B) 1.5%
(C) 2%
(D) 2.5%



13(C).

59.仁愛銀行辦理信用卡業務時，每名好客戶平均每年創造 1,050 元利潤，又知該銀行的再投資報酬率為 5%，過 去與這類好客戶平均維持 3 年的往來，請問該銀行延攬一名好客戶可為其創造多少利潤？
(A) 2,659 元
(B) 2,759 元
(C) 2,859 元
(D) 2,959 元



14(A).

47.有關信用風險的資產分類與風險權數，將 Basel Ι的標準法與 Basel II比較，Basel II具有三項特色，下列敘述何者錯誤？
(A)借款期間愈長，信用風險愈低
(B)借款期間愈長，信用風險愈高
(C)借款人信用評等不同，以「風險權數」反映其差異
(D)若借款人提供抵押品，計提自有資本時，可「向下」調整風險性資產



15(A).

7.有關利潤中心管理，下列何者可做為績效衡量指標？
(A)可控制利益
(B)可控制成本
(C)營業收入
(D)沉沒成本



16(C).

10.擬定經濟移轉價格，需考量下列哪些因子？ A.作業成本 B.與資金來源有關的借款成本 C.與流動性風 險有關的流動性貼水 D.與信用風險有關的呆帳準備
(A)僅 B
(B)僅 A、B
(C)僅 B、C、D
(D) A、B、C、D



17(A).

22.有關消費性放款之信用評分制度，下列敘述何者錯誤？
(A)系統量化評分後，即不准再執行額外人為輔助之加減分異動
(B)借款人容易在申請時隱匿不利之個人資訊，導致違約率上升
(C)銀行依信用評分決定准駁和最高申貸金額
(D)常理上，銀行降低信用評分的准駁標準，會提高信用風險規模



18(C).

37.有關 Basel III 增訂之流動性風險指標，下列敘述何者錯誤？
(A)流動性覆蓋率係指高品資的流動資產除以 30 天期之淨現金流出
(B)流動性覆蓋率反應在監理機關嚴峻的流動性需求下處分資產換取現金的能力
(C)淨穩定資金比率係指法定穩定資金除以可取得的穩定資金
(D)淨穩定資金比率強調用來支應資產和業務活動的資金，至少須一定比率來自於穩定的負債



19(D).
X


49.有關 BaselⅡ之三大支柱，不包括下列何者？
(A)最低資本需求額
(B)監理審查
(C)公司治理
(D)市場紀律



20(C).

50.證券商資本適足率計算範圍包括下列哪些？ A.市場風險 B.交易對象風險 C.執行業務疏誤所生之風 險 D.流動性風險
(A)僅 A
(B)僅 A、B
(C)僅 A、B、C
(D) A、B、C、D



21(D).

55.計算 Basel II之「表內」風險性資產與信用風險的資本計提額，銀行之資本適足率(BIS)須滿足三條件，銀行之合格資本$4,500,000，下列敘述何者錯誤？
(A)槓桿比率＝核心資本÷總資產≧4%
(B)第一類資本÷風險性資產≧4%
(C)（第一類資本＋第二類資本＋第三類資本）÷風險性資產≧8%
(D)如總資產$100,000,000，則槓桿比率＝4%



22(A).

1.「借長貸短」的資金部位，可能存在何種風險？
(A)再投資風險
(B)再融資風險
(C)市場價值風險
(D)信用風險



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