阿摩：失敗是暫時的繞道，不是死胡同；是耽擱，不是毀滅！
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模式:收錄測驗
科目:風險管理制度與實務
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1(B).

56. D 銀行承作二筆衍生性金融交易： 其一為名目本金新臺幣 100 億元之五年期利率交換契約，適用計算權數為 0.005； 其二為名目本金新臺幣 10 億元之三年期外匯交換契約，適用計算權數為 0.05。 假設利率交換契約與外匯交換契約之結算價（視為二項交換契約之當期暴險額）分別為 1 億元與 0.5 億 元，而衍生性金融商品之風險權數為 50%，則該二筆交換契約之信用風險性資產為下列何者？
(A) 2.5 億元
(B) 1.25 億元
(C) 0.25 億元
(D) 0.125 億元



2(B).

58.五年期的英國純折扣債券，面額為 100 英鎊，市場顯示相同風險等級的五年期殖利率為 3%。若英鎊對美 元的匯率為 1：1.3310，則當英鎊貶值 1%，債券價值將變動多少幅度？
(A)增加 0.84 美元
(B)增加 0.86 美元
(C)減少 5.57 美元
(D)減少 5.74 美元



3(A).

21. S & P 國際信評機構的國家主權評等，攸關等級制度，下列敘述何者正確？ A.分成投資級與投機級兩大類 B.信用等級介於 AA 與 CCC 之間者，相同等級再細分三個層級 C.旨在反映各國「主權債」的償還能力 D.旨在反映各國政府機關所發行「權益證券」的信用品質
(A) 僅 ABC
(B)僅 BCD
(C)僅 ABD
(D)ABCD



4(B).

29.有關信用風險之暴險部位，下列敘述何者錯誤？
(A)暴險部位依業務性質，分成表內與表外暴險
(B)信用額度內尚未動用的授信資產，客戶隨時可能動用，致使銀行承擔「或有」的再融資風險，但此項餘 額免列示於公開說明書
(C)表內業務之暴險部位，係指客戶目前使用之融資餘額
(D)計提信用風險資本需求額的標準法，係以表內項目之「帳面金額」乘以風險權數，來表達「風險性資產」



5(C).

50.有關 Moody’s 對公司債等級的定量分析，下列敘述何者正確？ A.主要指標為利息保障倍數 B.主要指標 為經營效能 C.次要指標為短期償債能力，財務指標是負債比率與財務槓桿比率 D.次要指標為長期償債 能力，用以判斷公司是否舉債過多
(A)僅 AC
(B)僅 BC
(C)僅 AD
(D)僅 CD



6(B).

8.假設 A 銀行持有本金$10,000、票面利率固定 5%之 5 年期債券外，其餘資產均為現金；負債部分只發行 一年到期的定期存單，金額$8,000，固定利率 2%，到期後發行新存單的利率隨市場走勢調整，並預期未來 無另外資產。市場利率在第一年年底，若上升 50 個基準點，請問第二年年底的淨利息利潤，相較於第一 年年底變動多少？
(A)減少$50
(B)減少$40
(C)增加$40
(D)增加$50



7(B).

10.有關銀行的票據承兌業務，下列何者錯誤？
(A)銀行代替買方，為其賣方所發匯票之付款人提供承兌，稱為「買方委託承兌」
(B)買方業者基於資金調度考量，進口貨物時，可藉由開發「即期信用狀」取代「遠期信用狀」
(C)銀行受理之賣方委託承兌，旨在協助賣方將取得的「遠期支票」轉換為「銀行承兌匯票」
(D)票據承兌業務屬於銀行授信業務之一



8(A).

16.銀行承作中小企業授信時，尋求「中小企業信保基金」給予保證，對於債權銀行的信用風險有何影響？
(A)降低
(B)提高
(C)不變
(D)無關



9(B).

17.授信對象若在英屬維京群島、開曼群島、百慕達群島或其他免稅地區註冊，但未實際營運，也無提供十足 擔保時，如何認定國家別？
(A)以承擔償還責任或保證責任者之法定國籍歸屬
(B)以資金主要使用所在地
(C)不須納入國別認定
(D)按照屬地或屬人主義歸屬均可



10(B).

22.台灣的票券金融公司資本適足率未達多少時，不得設立分公司？
(A)未達 6%
(B)未達 8%
(C)未達 10%
(D)未達 12%



11(D).

47.下列哪項內容不符合消費金融的授信 5P 原則？
(A)資產取得或債務償還屬於「資金用途」的說明範圍
(B)客戶所得來源屬於「還款來源」的說明範圍
(C)申貸時有否提供擔保品或請第三人保證，屬於「債權保障」的說明範圍
(D)客戶的責任感、發展潛力和其他特質，屬於「授信展望」的說明範圍



12(A).

26.有關金控公司之敘述，下列何者正確？ A.金控公司對信託子公司持股至少 50%，才具有控制權 B.金控 公司對所有非金融相關事業總投資，不得超過金控公司淨值 15% C.金控公司對創業投資子公司的持股， 不得超過被投資公司股份總數 10%
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 BC
(D) ABC



13(C).

30.A 銀行的信用等級為 AAA─，B 銀行的信用等級為 A +，當 B 銀行買入 A 銀行發行之七年期金融債券新臺 幣 1 億元時，B 銀行持有此筆金融債券，構成多少信用風險性資產？
(A) 1 億元
(B) 0.5 億元
(C) 0.2 億元
(D) 0



14(C).

39.主管機關於必要時，得要求銀行提列抗景氣循環的緩衝資本，並以普通股權益第一類資本支應，下列何者為計提比率的限制？
(A)最低不得小於 2%
(B)最高不超過 2%
(C)最高不超過 2.5%
(D)最低不得小於 3%



15(C).

44. A 銀行目前提供客戶約 1%的存款利率，而對客戶的貸款利率為 2.5%，若該行存放比率為 80%。請問該行每吸收 1,000 萬元存款後將其貸出時，在不考慮相關成本下，可獲得多少利潤？
(A) 25 萬元
(B) 15 萬元
(C) 12 萬元
(D) 10 萬元



16(C).

49.有關受評公司資本結構之長期償債能力，下列何者不宜當作主要衡量指標？
(A)長短期借款／總資產
(B)（長短期借款+或有負債)／（長短期借款+或有負債+股東權益）
(C)資產重估增值（不包括無形資產）
(D)比率值愈小，財務風險愈低



17(B).
X


55.有關信用風險的類型與暴露風險，下列敘述何者錯誤？
(A)土建融案件之擔保品風險使用擔保成數衡量，亦即實際貸款額佔可貸值的比率(Loan-to-Value)，擔保成數越高，銀行債權保障越低
(B)授信客戶未依還款計畫逕自提前還款，構成「提前還款風險」(Prepayment Risk)，性質類似「再投資風險」
(C)衍生性業務之「當期暴險額」，反映目前的暴露風險，有別於反映未來可能存在風險之「潛在暴險額」
(D)信用額度內未被動用之授信資產，稱為「放款承諾」，此項承諾使銀行承擔或有之「再投資風險」



18(D).
X


50.有關信評機構之評估過程，針對受評公司之財務分析的評定敘述，下列何者錯誤？
(A)財務分析即財務風險分析
(B)獲利能力與盈餘保障，反映還款的市場風險
(C)利息保障倍數強調利息費用愈低，越有保障
(D)固定費用的財務保障倍數係衡量公司的成本負擔能力



19(D).

58.銀行通常從業務管理與風險管理兩方向訂定所需指標，以管理與監督市場風險之變化，下列敘述何者錯 誤？
(A)以輕微壓力與嚴重壓力情境進行壓力測試，屬於風險管理指標
(B)投資部位之停損限額，以單筆持有金額一定比率為門檻，屬於業務管理指標
(C)市場風險之部位概況為一種風險管理指標
(D)掛帳在銀行簿之金融商品，設定最大可能損失或風險容忍度，屬於業務管理指標



20(A).

30.銀行除授信資產提列損失準備外，扣除對政府機關之債權，其餘債權統稱為非授信資產，此非授信資產亦依損失程度分成五類，有關損失準備率，下列何者錯誤？
(A)第一類為 1%
(B)第二類為 2%
(C)第三類為 10%
(D)第四類為 50%



21(D).

34.藉由「向下風險」衡量市場風險時，下列敘述何者錯誤？
(A)向下風險，著重在不利方向變動時，對部位價值之影響
(B)以盈餘指標衡量時，向下風險係在容忍水準假設下，估算最差情況剩下多少盈餘
(C)市場風險值=損失波動幅度 ﹡波動倍數
(D)操作越保守，市場風險的容忍度越高，越期待投資時避免損失超過門檻



22(B).

43.以資金調撥做為核心職掌的單位，其業務活動應聚焦在下列哪些？ A.積極擴大衍生性商品部位 B.同業拆款 C.提高黃金商品多頭部位，抵抗通膨風險 D.票債券管理
(A)僅 AC
(B)僅 BD
(C)僅 ABD
(D)僅 BCD



23(D).

47.企業金融業務之放款利率＝基準利率＋風險加減碼，有關風險加減碼下列何者錯誤？
(A)信用等級加碼
(B)外匯實績加減碼
(C)存款實績加減碼
(D)借款期別加減碼



24(B).

56. D 銀行承作二筆衍生性金融交易：其一為名目本金新臺幣 100 億元之五年期利率交換契約，適用計算權數 為 0.005；其二為名目本金新臺幣 10 億元之三年期外匯交換契約，適用計算權數為 0.05。假設利率交換契 約與外匯交換契約之結算價（視為二項交換契約之當期暴險額）分別為 1 億元與 0.5 億元，而衍生性金融商品之風險權數為 50%，則該二筆交換契約之信用風險性資產為下列何者？
(A) 2.5 億元
(B) 1.25 億元
(C) 0.25 億元
(D) 0.125 億元



25(C).

4.有關銀行財務處的直接成本和間接成本管理，下列敘述何者錯誤？
(A)財務處轄下資金調撥部經理的薪水，是該部的直接成本
(B)財務處轄下資金調撥部經理的薪水，是上級單位財務處的直接成本
(C)財務處處長的薪水，是轄下資金調撥部的直接成本
(D)財務處處長的薪水，是財務處的直接成本



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