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阿摩:一個人的成功絕不是個人的努力 而是別人給予的助力
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科目:風險管理制度與實務
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1(D).
16.有關授信案件之訂價原則,應考慮下列哪些風險貼水因子? A.信用等級加減碼 B.借款期別 C.擔保品成數或比例 D.授信展望加減碼
(A)僅 AC
(B)僅 BD
(C)僅 ABC
(D) ABCD
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2(A).
51.計算銀行市場風險值(VaR),係以「損失波動幅度」(σ)與「波動倍數」(容忍水準%)相乘,因此估計各部位的 VaR=0-Z×β×(σ),β為敏感性係數,假設債券部位的投資損失符合常態分配,則單尾容忍水準 2.5%的損失門檻, 殖利率標準差為 0.5%,β為敏感性係數為 1,下列敘述何者正確?
(A) VaR=0-1.96×1×0.005
(B) VaR=0-1.96×1×0.025
(C) VaR=0-1.645×1×0.005
(D) VaR=0-2.325×1×0.005
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3(A).
43.有關表外業務之信用風險,分為衍生性與非衍生性兩類,其中衍生性業務不包括下列何者?
(A)股票(Stock)
(B)期貨(Future)
(C)選擇權(Option)
(D)金融交換(SWAP)
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4(B).
47.假設 ARMs 定儲利率指數為 2.5%,銀行承作房貸之成本加碼為 2.55%,違約風險相關之信用等級加碼為 1%,請根據 ARMs 房貸之利率訂價方式,計算房貸利率為何?
(A)6.05%
(B)5.05%
(C)3.55%
(D)3.50%
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