阿摩：人因夢想而偉大，沒有夢想的人，就沒有人生
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試卷測驗 - 106 年 - 106 台灣金融研訓院第2期衍生性金融商品銷售人員資格測驗：衍生性金融商品概論與實務#63640		 繼續測驗
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1(A).

1.經核准辦理衍生性金融商品業務之銀行，有下列哪一情形時，其辦理之衍生性金融商品以避險為限？
(A)最近一季底逾期放款比率為百分之六
(B)備抵呆帳提列充足
(C)資本適足率為百分之十
(D)長期信用評等達 Standard & Poor's Rating Service BBB+級



2(C).

2.依主管機關規定，本國金融機構於委託國外金融機構從事組合式商品避險交易時，應於相關合約中明確要求交易對 手在避險操作上應避免之事項，下列何者非屬之？
(A)避免利益衝突
(B)避免損及客戶權益
(C)避免交易期限太長
(D)避免影響市場行情



3(D).

3.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定，有關客戶須知應載明投資人權益之保護方式，未包括下列何者？
(A)糾紛之申訴管道
(B)與銀行發生爭議訴訟之處理方式
(C)向金融監督管理委員會申訴尋求協助
(D)向消費者保護中心申訴尋求處理



4(C).

4.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定，銀行向一般客戶提供結構型商品交易服務之行銷過程控制，下列敘 述何者錯誤？
(A)應向一般客戶宣讀客戶須知之重要內容並以錄音方式保留紀錄
(B)應充分揭露並明確告知各項費用、收取方式及可能涉及風險等
(C)對一般及專業客戶（含自然人、法人）均應提供產品說明書
(D)對專業機構投資人銀行得依其內部程序辦理



5(D).

5.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定，有關「結構型商品有直接導致本金損失或超過當初本金損失之虞」 的情況，下列敘述何者錯誤？
(A)因利率匯率有價證券市價或其他指標之變動
(B)因銀行或他人之業務或財產狀況之變化
(C)因主管機關規定足以影響投資人判斷之重要事項
(D)因投資人對產品認知及瞭解產生之變化



6(D).

6.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定，有關銀行對屬自然人之一般客戶提供單項衍生性金融商品如涉及大 陸地區，其得交易服務之項目，下列何者非屬之？
(A)外匯保證金交易（但不得涉及新臺幣匯率）
(B)陽春型遠期外匯
(C)買入陽春型匯率選擇權
(D)買入轉換公司債資產交換選擇權



7(D).

7.關於綜合評估非專業投資人之風險承受程度要素，下列何者錯誤？
(A)年齡
(B)知識
(C)商品理解
(D)宗教信仰



8(C).

8.下列何者得以書面向受託或銷售機構申請變更為非專業投資人？
(A)退休基金
(B)期貨商
(C)總資產超過新臺幣五千萬元外國法人
(D)政府投資機構



9(D).

9.關於專業投資人，下列敘述何者正確？
(A)非專業投資人得申請變更為專業投資人
(B)應至少區分四個等級，評估非專業投資人風險承受程度
(C)專業投資人之審閱期間不得低於五日
(D)境外結構型商品限於專業投資人投資者，不得為一般性廣告



10(B).

10.有關銀行向行政院金融監督管理委員會申請核准辦理衍生性金融商品業務時所需符合之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)銀行自有資本與風險性資產比率符合銀行法規定標準
(B)備抵呆帳提列不足之比率低於應提列總額百分之三
(C)申請日上一季底逾放比率為百分之三以下
(D)申請日上一年度無因違反銀行法令而遭罰鍰處分情事，或其違法情事已具體改善，經金管會認可



11(D).

11.外匯衍生性商品業務之金融監理機構為何？
(A)財政部
(B)僅中央銀行
(C)僅金融監督管理委員會
(D)金融監督管理委員會與中央銀行共同監督與管理



12(C).
X


12.關於衍生性金融商品部位之評價頻率，其為銀行本身業務需要辦理之避險性交易者，應：
(A)至少每週評估一次
(B)至少每月評估一次
(C)應即時評估
(D)應每日以市價評估



13(B).
X


13.銀行向專業機構投資人及高淨值投資法人以外之客戶，提供非屬結構型商品之衍生性金融商品交易服務時，銀行向 客戶收取期初保證金，不得以下列何種方式為之？
(A)現金
(B)銀行存款
(C)不動產
(D)流動性高之有價證券



14(B).

14.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業控制及程序管理辦法｣規定，為避免銀行對非專業機構投資人誤售情形， 明定銀行向該等客戶提供衍生性金融商品交易服務，應落實下列何者？
(A)誠實信用原則
(B)建立商品適合度制度
(C)結構型商品告知義務
(D)交易提前終止時結算應付款數額之方式及揭露



15(A).

15.下列何者為外匯業務之行政主管機關？
(A)金融監督管理委員會
(B)中央銀行
(C)財政部
(D)經濟部



16(C).

16.銀行業申請辦理外匯業務，經發給指定證書或許可函後多久內仍未開辦，中央銀行得按情節輕重，命其於一定期間 內停辦、廢止或撤銷許可內容之一部或全部？
(A)二個月
(B)三個月
(C)六個月
(D)一年



17(C).

17.指定銀行於非共同營業時間辦理外匯業務，每筆結匯金額以多少為限？
(A)未達新臺幣十萬元或等值外幣
(B)未達新臺幣三十萬元或等值外幣
(C)未達新臺幣五十萬元或等值外幣
(D)未達新臺幣一百萬元或等值外幣



18(D).

18.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」所稱之專業客戶，包括最近一期經會計師查核或 核閱之財務報告總資產超過新臺幣多少元以上並以書面向銀行申請為專業客戶之法人或基金？
(A)一千萬元
(B)三千萬元
(C)五千萬元
(D)一億元



19(D).

19.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定，銀行辦理衍生性金融商品業務之經辦及相 關管理人員應具備之資格條件，包括參加國內金融訓練機構舉辦之衍生性金融商品及風險管理課程時數達多少小時 以上且取得合格證書？
(A)三十小時
(B)四十小時
(C)五十小時
(D)六十小時



20(A).

20.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定，銀行與下列何類客戶完成衍生性金融商品 交易後，應提供交易確認書予客戶？
(A)一般客戶
(B)屬自然人之專業客戶
(C)專業客戶
(D)屬法人之一般客戶



21(D).

21.銀行已取得辦理衍生性金融商品業務之核准者，擬開辦下列何種衍生性金融商品及其商品之組合，於申請書件送達 金管會之次日起十日內，金管會未表示反對意見者，即可逕行辦理？
(A)新種臺股股權衍生性金融商品
(B)非新種臺股股權衍生性金融商品
(C)第一家銀行申請臺股股權衍生性金融商品外之其他涉及從事衍生自國內股價及期貨交易所有關之現貨商品及指 數等契約
(D)第一家銀行核准辦理後，其他銀行申請臺股股權衍生性金融商品外之其他涉及從事衍生自國內股價及期貨交易所 有關之現貨商品及指數等契約



22(B).

22.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定，銀行向一般客戶提供結構型商品服務應編製不超過多少頁之中文客 戶須知，並提供客戶？
(A) 5 頁
(B) 4 頁
(C) 3 頁
(D) 2 頁



23(B).

23.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定，有關銀行對屬自然人之一般客戶提供單項衍生性金融商品，其得交 易服務之項目，下列何者非屬之？
(A)買入轉換／交換公司債資產交換選擇權
(B)賣出陽春型外幣匯率選擇權
(C)陽春型遠期外匯
(D)外匯保證金交易



24(C).

24.關於「約當存續法」之敘述，下列何者錯誤？
(A)通常用來衡量債券的風險
(B)可衡量利率衍生性商品風險評估
(C)把凸性列入考慮
(D)未考慮殖利率曲線平行移動因素



25(C).
X


25. E 公司投資可轉換公司債金額為 100，經合理衡量嵌入應分離認列之選擇權公允價值為 25，則公司債之原始帳面金 額為：
(A) 100
(B) 25
(C) 125
(D) 75



26(A).
X


26.關於避險工具之敘述，下列何者錯誤？
(A)遠期外匯可作為避險工具
(B)非衍生性商品在規避匯率風險時可作為避險工具
(C)發行選擇權均可作為避險工具
(D)二項以上衍生性商品之組成可作為避險工具



27(B).

27.下列何者不屬於 IAS39 公報規定之避險型態？
(A)公允價值避險
(B)企業併購避險
(C)現金流量避險
(D)國外營運機構淨投資避險



28(B).

28.在國際金融市場上，衍生性商品交易最常使用哪一個協會所訂定的契約？
(A) IDSA
(B) ISDA
(C) ISBL
(D) ISIS



29(D).

29.美國金融局分類之五大衍生性商品風險中，若因內部制度設計不良而引起損失之風險稱為下列何者？
(A)信用風險
(B)流動性風險
(C)法律風險
(D)作業風險



30(D).

30.關於風險值衡量法(VaR)之敘述： A.風險值係以一金額數字來表達金融商品或投資組合在特定持有期間及特定信 賴水準下之最大可能損失 B.風險值的原始目的係用來描述複雜投資組合的風險暴露程度，同時整合風險發生機率 與損失金額之概念 C.風險值除可用來表達不同交易活動及投資活動所隱含的風險大小外，亦可用來作為與外部溝 通、或進行跨資產比較的風險衡量工具。前述正確者有哪幾項？
(A)僅 AB
(B)僅 BC
(C)僅 AC
(D) ABC



31(B).

31.殖利率曲線形狀改變的風險歸屬於下列何種風險？
(A)期間結構風險(Term Structures Exposures)
(B)殖利率曲線風險(Yield Curve Exposures)
(C)基差風險(Basis Risk)
(D)匯率風險(Foreign Exchange Risk)



32(C).

32.衍生性商品在契約期間內需追繳保證金，卻沒有足夠的現金履行義務導致損失的風險，係歸屬於下列何種風險？
(A)作業風險
(B)法律風險
(C)現金流量風險
(D)信用風險



33(B).
X


33.下列何項措施有助於降低信用風險？
(A)記錄每筆交易
(B)交易確認書的點收部門獨立於交易部門之外
(C)針對交易員部位設定曝險金額上限
(D)了解交易對手使用額度的情形



34(D).

34.「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業控制及程序管理辦法」所適用之衍生性金融商品，不包括下列何者？
(A)匯率選擇權
(B)商品交換
(C)遠期外匯
(D)境外結構型商品



35(C).

35.銀行對屬自然人之一般客戶提供不保本型結構型商品業務，到期結算金額或依合約條件提前到期結算金額應達原計 價幣別本金之多少比率以上？
(A) 90%
(B) 80%
(C) 70%
(D) 60%



36(A).

36.銀行業辦理外匯業務管理辦法所稱之外匯指定銀行，下列何者不得申辦？
(A)農漁會、信合社
(B)本國銀行
(C)農業金庫
(D)外國銀行在台分行



37(D).

37.因商品殖利率曲線平行移動形成的風險，係指下列何者？
(A)殖利率曲線風險
(B)匯率風險
(C)基差風險
(D)期間結構風險



38(D).

38.下列何者不屬於利率風險？
(A)殖利率曲線平行移動所引發的債券價格波動
(B)殖利率曲線形狀改變所引發的債券價格波動
(C)倫敦 LIBOR 與美國基本放款利率之間的利差關係改變所引發的基差風險
(D)股票無法即時賣出所造成的價格損失



39(B).

39.何謂「TED spread」?
(A)美國中期政府公債期貨與美國短期政府公債期貨間的利率差距
(B)歐洲美元期貨與美國國庫券期貨間的利率差距
(C)美國長期政府公債期貨與美國 13 週國庫券期貨間的利率差距
(D)美國一年期定存利率與美國商業本票利率期貨間的利率差距



40(C).

40.有關指定銀行辦理新臺幣與外幣間換匯交易業務(FX SWAP)應遵循事項，下列敘述何者錯誤？
(A)國內法人無須檢附文件
(B)國外法人及自然人應查驗主管機關核准文件
(C)須計入外匯收支或交易申報辦法所訂之當年累積結匯金額
(D)換匯交易結匯時，應查驗顧客是否依外匯收支或交易申報辦法填報申報書，其「外匯收支或交易性質」是否依照 實際匯款性質填寫及註明「換匯交易」 第二部分：第 41~60 題（每題 2 分）



41(A).

41.指定銀行針對自然人辦理人民幣衍生性商品及人民幣兌換者，應符合自然人每人每日透過帳戶買賣之金額為何？
(A)不得逾人民幣二萬元規定
(B)不得逾人民幣三萬元規定
(C)不得逾人民幣四萬元規定
(D)不得逾人民幣八萬元規定



42(D).

42.銀行辦理無本金交割新臺幣遠期外匯業務(NDF)之承作對象以下列何者為限？
(A)限國內指定銀行間
(B)限本國銀行（指定銀行）與其海外分行
(C)限外國銀行在臺分行與該行總行及其分行
(D)國內指定銀行間、本國銀行（指定銀行）與其海外分行間、外國銀行在臺分行與該行總行及其分行皆可



43(E).

43.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定，有關銀行對屬自然人之一般客戶提供不保本型結構型商品業務，本金連結黃金選擇權之結構型商品，承作時之交易門檻為等值多少美元以上（含）？
(A)二萬美元
(B)三萬美元
(C)四萬美元
(D)五萬美元
(E)一萬美元



44(D).

44.外匯指定銀行擬辦理換匯交易之申辦程序為何？
(A)開辦前申請許可
(B)開辦前函報備查
(C)開辦後函報備查
(D)得不經申請逕行辦理



45(B).

45.銀行與客戶承作衍生性金融商品及結構型商品，依金融消費者保護法第 29 條第 3 項，評議委員會所作銀行應向金融消費者賠償多少金額以內之評議決定，銀行應予接受？
(A)新臺幣 10 萬元
(B)新臺幣 120 萬元
(C) 10 萬美元
(D) 100 萬美元



46(C).

46.關於新臺幣與外幣間換匯換利交易(CCS)，下列敘述何者錯誤？
(A)辦理期初及期末皆交換本金之新臺幣與外幣間換匯換利交易，國內法人無須檢附交易文件
(B)辦理非「期初及期末皆交換本金」型之新臺幣與外幣間換匯換利交易，承作時須要求顧客檢附實需證明文件
(C)新臺幣與外幣間換匯換利交易，承作對象限為國內法人
(D)本項交易未來各期所交換之本金或利息視為遠期外匯，應於訂約時填報遠期外匯日報表



47(B).

47.投資人有美元存款，欲承作連結歐元之雙元貨幣定存，所連結的外幣選擇權為何？
(A)買入（EUR PUT/USD CALL）
(B)賣出（EUR PUT/USD CALL）
(C)賣出（EUR CALL/USD PUT）
(D)買入（EUR CALL/USD PUT）



48(A).

48.下列何者為臺灣期貨交易所掛牌的股價指數期貨之到期月份？
(A)自交易當月起連續三個月份，另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月
(B)自交易當月起連續三個月份，另加上三月、六月、九月、十二月中二個接續的季月
(C)自交易當月起連續三個月份，另加上三月、六月、九月、十二月中四個接續的季月
(D)自交易當月起連續四個月份，另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月



49(D).

49.「交叉貨幣利率交換」(Cross-currency Interest Rate Swap)相較於「貨幣交換」(Cross Currency Swap)之主要差異為何？
(A)貨幣不同
(B)利率不同
(C)名目本金不同
(D)計息方式不同



50(D).

50.信用交換商品訂價常考慮多種變數，下列何者錯誤？
(A)參考實體的信用品質
(B)參考實體與信用保障的賣方的聯合違約機率
(C)交易期間長短
(D)參考實體的市場價值



51(B).

51.關於選擇權，下列敘述何者正確？
(A)價外選擇權含有時間價值及內含價值
(B)價外選擇權含有時間價值並無內含價值
(C)價內選擇權含有時間價值並無內含價值
(D)價內選擇權無時間價值亦無內含價值



52(A).

52.關於雙元貨幣產品風險，下列敘述何者錯誤？
(A)投資受存款保險保障
(B)投資人應依其稅率就商品收益繳納稅額
(C)投資人若中途或提前解約，可能需支付高額手續費用
(D)投資人有可能因賣出選擇權而需承擔潛在匯兌損失



53(C).
X


53.有關雙元組合式商品(Dual Currency Deposit)，下列敘述何者正確？
(A)投資人於商品到期時有權選擇決定是否進行幣別轉換
(B)商品到期時如符合轉換條件致本金轉換為其他幣別，此時如以外幣計算，投資人原承作本金部份（不含收益）通 常不會有本金轉換損失
(C)投資人可能是賣出選擇權，也可能是買入選擇權
(D)結合「外幣定存」及「外幣選擇權」之外幣理財商品，其中「外幣定存」（投資本金）不屬於存款保險保障範圍



54(D).

54.利率浮動於 5%-9%間，票面利率為 LIBOR+0.5%的「附有利率上下限的浮動債券」(collared FRN)可分解為：
(A)完全浮動利率債券(LIBOR)+年息(.5%)-利率上限(Max8.5%)+利率上限(Min 4.5%)
(B)完全浮動利率債券(LIBOR)+年息(.5%)-利率下限(Max8.5%)+利率下限(Min 4.5%)
(C)完全浮動利率債券(LIBOR)+年息(.5%)+利率上限(Max8.5%)-利率下限(Min 4.5%)
(D)完全浮動利率債券(LIBOR)+年息(.5%)-利率上限(Max8.5%)+利率下限(Min 4.5%)



55(A).

55.假設某 CBOT 合格交割債券其面值為 100 元，息票利率為 10%，15 年 4 個月到期，貼現率為每年 6%，每半年複利 一次，請問其轉換因子為何？
(A) 1.3466
(B) 1.3670
(C) 1.3716
(D) 1.3856



56(C).

56.某一檔結構型債券的價值與台股指數連動，其到期支付金額如下列公式：債券面額×〔0.9+ 0.5×Max（0, 0.12－台股 指數報酬率）〕。如果期初台股指數為 5,000，到期時台股指數為 4,000，債券面額為 100，請問此結構型債券到期 時價值為：
(A) $94
(B) $100
(C) $106
(D) $112



57(C).
X


57.雙元外幣組合式商品條件如下：一個月定存 USD200,000.，連結貨幣=JPY，轉換匯率 =92.00(僅轉換存款本金部份)， 一個月美元定存利率 =0.25%，總收益率=6.25%，結算日匯率 USD/JPY=91.80，則投資人領回：
(A) USD41.67+JPY18,360,000
(B) USD1,041.67+JPY18,400,000
(C) USD200,041.67
(D) USD201,041.67



58(C).

58. CBOT 之美國長天期中央政府公債期貨每口契約 10 萬美元，最小價格跳動點為 1/32 (%)，請問某投資人於市價 105-24 買入美國政府長期債券期貨，三個月後並於 105-28 賣出，其損益狀況為何？
(A)獲利 31.25 美元
(B)獲利 62.5 美元
(C)獲利 125.0 美元
(D)損失 125.0 美元



59(D).

59.有一 97.5%保本的保本型債券，參與率為 60%，當投資連結商品獲利 25%，則該商品獲利多少？
(A) 25%
(B) 20%
(C) 15%
(D) 12.5%



60(D).
X


60.外匯期貨契約類似銀行之遠期外匯市場交易，請問下列敘述何者錯誤？
(A)外匯期貨有標準的契約數量，遠匯市場則無
(B)外匯期貨市場流動性較高，遠匯市場流動性較低
(C)外匯期貨保證金收取交易金額 7%，遠匯市場則為 5%保證金
(D)外匯期貨以集中市場交易，遠匯市場則在各銀行間交易



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