阿摩：重複學習，方可千錘百鍊。
66分
(45 秒)
模式:今日錯題測驗
科目:證券投資分析人員◆投資學
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1(A).

5. 下列敘述何者為真？ I.利率上限契約可視為一連串歐式利率買權的組合 II.利率下限契約可視為一連串美式利率賣權的 組合 III.利率頸項契約係由利率上限契約和利率下限契約所共同組成 IV.利率均衡契約係由利率上限契約和利率下限契約所共同組成
(A)I & III
(B)I & IV
(C)II & III
(D)II & IV



2(B).

6. 認購權證與認股權證之不同點包括：I.發行者；II.稀釋效果；III.認購股票之權利
(A)僅 I
(B)僅 I、II
(C)僅 II、III
(D)I、II、III



3(D).

9. 假設甲證券商資產組合的報酬率服從常態分配，其以 99%信賴區間計算 1 天期的風險值為$1,000， 則若信賴區間調為 97.5%時，其 10 天期的風險值約為多少？(註：標準常態值 Z(0.1)=1.282， Z(0.01)=2.33 Z(0.025)=1.96)
(A)$1,269
(B)$1,840
(C)$1,210
(D)$2,660



4(A).

11. 股票 W 目前每股股價為$32，預估該股票一年後將配發現金股利$2 和股票股利$1。假設市場投資組合期望報酬率等於 11%，無風險利率等於 1%，股票 W 的 β 值等於 0.7。在資本資產定價模式成立時，試問股票 W 一年後股價應為何？
(A)$29.60
(B)$30.18
(C)$32.56
(D)$33.20



5(D).

12. 甲、乙二效率投資組合(Efficient Portfolio)之預期報酬率分別為 11%及 16%，報酬率標準差分別為21%及 28%，就風險規避之投資者而言，甲乙二投資組合之比較為：
(A)甲比乙好
(B)乙比甲好
(C)甲和乙一樣好
(D)視投資者之效用函數而定



6(A).

13. 假設以下有兩種資產：B 為債券，S 為股票，其期望報酬率分別為 10%與 17%；其標準差分別為12%與 25%，二者間的相關係數 ρ 為 0.5。請計算風險最小的投資組合下，債券的投資比重應為何？
(A)101%
(B)10%
(C)50%
(D)80%



7(D).
X


13. 假設以下有兩種資產：B 為債券，S 為股票，其期望報酬率分別為 10%與 17%；其標準差分別為12%與 25%，二者間的相關係數 ρ 為 0.5。
【題組】14. 同上題假設以下有兩種資產：B 為債券，S 為股票，其期望報酬率分別為 10%與 17%；其標準差分 別為 12%與 25%，二者間的相關係數 ρ 為 0.5。請計算風險最小的投資組合期望報酬率為何？
(A)9.91%
(B)10%
(C)12.50%
(D)17%



8(C).
X


19. 下列何種財務比率的計算必須同時用到資產負債表與損益表的數字？
(A)應收帳款週轉率
(B)毛利率
(C)負債比率
(D)利息保障倍數



9(A).
X


28. 企業購入新的綠色資產取代現有資產，對於財報的影響，下列敘述何者為非？
(A)現有資產折舊費用提高
(B)會使公司的無形資產價值提升
(C)現有資產可能產生價值減損損失
(D)若企業做出有關氣候變遷的公開承諾，可能產生相關負債準備



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Lynn Kuo剛剛做了阿摩測驗，考了66分