1(B).35. Basel III 規範各國金融監理機關依據該國銀行信用擴張的情形，要求銀行額外計提資本以限制信用過度擴
張，此規範稱為下列何者？
(A)早期監理審查介入
(B)抗循環資本緩衝
(C)順循環資本擴張
(D)市場紀律介入
2(C).31.有關國家風險限額的核配，下列敘述何者錯誤？
(A)依據信評公司之評等核配國家風險額度，稱為靜態核配制度
(B)依據信用違約交換的價格核配國家風險額度，稱為動態核配制度
(C)信用違約交換的價格，原則上應每季檢查一次
(D)當信用違約交換觸及標準，應凍結該國額度
3(D).30.本國銀行篩選與陸資銀行業務往來之信用等級標準為下列何者？
(A)中華信用評等機構給予的信用等級在 A 等級以上
(B)中華信用評等機構給予的信用等級在 BBB 等級以上
(C) S&P、Moody’s 及 Fitch 信用評等機構給予的信用等級在 A 等級以上
(D) S&P、Moody’s 及 Fitch 信用評等機構給予的信用等級在 BBB 等級以上
4(C).28.金管會依「台灣地區與大陸地區金融業務往來及投資許可管理辦法」第 12 條之 1 規定，銀行對中國的國
家風險總額度不得超過下列何者？
(A)上年度決算後資本額的 1 倍
(B)上年度決算後資本額的 1.5 倍
(C)上年度決算後淨值的 1 倍
(D)上年度決算後淨值的 1.5 倍
5(C).52.臺灣的主管機關對於資本等級不同的銀行，規範的業務項目跟著不同，下列敘述何者錯誤？
(A)資本適足等級之銀行，可辦理「財富管理」業務
(B)資本適足等級之銀行，資本適足率依規定加計，可轉投資「非金融」相關事業
(C)銀行呈現資本不足時，主管機關便得「限制或禁止」其與利害關係人之授信或其他交易
(D)銀行的資本等級屬於資本不足、顯著不足或嚴重不足時，主管機關可命令銀行或其負責人在期限內，提出資本重建或其他財務業務改善計畫
6(A).45.銀行對外舉借期限一年、年利率 1%的債務，支應兩年、年報酬率 2%的資產，第一年結束，銀行在該年有利息利潤還是利息損失？原來債務一年後到期，需要重新舉債，隱含再融資風險，如果第二年新債務的年利率為 3%，第二年產生利息利潤還是利息損失？
(A)第一年：1%利息利潤，第二年：1%利息損失
(B)第一年：1%利息損失，第二年：1%利息利潤
(C)第一年：1%利息利潤，第二年：2%利息損失
(D)第一年：1%利息損失，第二年：2%利息利潤
7(C).39.主管機關於必要時，得要求銀行提列抗景氣循環的緩衝資本，並以普通股權益第一類資本支應，下列何者為計提比率的限制？
(A)最低不得小於 2%
(B)最高不超過 2%
(C)最高不超過 2.5%
(D)最低不得小於 3%
8(A).36.下列哪項「會計科目」屬於負債，不可當作流動準備的資產項目？
(A)金融業互拆淨貸差
(B)金融業互拆淨借差
(C)超額準備
(D)持有政府公債
9(A).26.有關金控公司之敘述，下列何者正確？ A.金控公司對信託子公司持股至少 50%，才具有控制權 B.金控 公司對所有非金融相關事業總投資，不得超過金控公司淨值 15% C.金控公司對創業投資子公司的持股， 不得超過被投資公司股份總數 10%
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 BC
(D) ABC
10(B).12.發卡銀行辦理的信用卡業務，主要有三種收入來源，不包含下列何者？
(A)利息收入
(B)國外刷卡之匯差收入
(C)手續費收入
(D)向特約商店收取折扣費用
11(C).10.關於應收帳款代收融資業務，下列敘述何者錯誤？
(A)係根據企業尚未收妥的應收帳款，提供週轉資金並賺取利息收入
(B)有追索權的應收帳款管理商，得向商品或勞務供應者追討墊付之帳款
(C)無追索權的授信對象為商品或勞務的提供者
(D)銀行可要求應收帳款讓與者額外負擔保險費用，以降低信用風險
12(D).14.Moody’s 信評公司將短期別債券之信用等級分為 Prime-1、Prime-2、Prime-3 以及 Not-Prime。請問其中
Not-Prime 類似於長期債券何項信用等級以下？
(A) Aa1
(B) A1
(C) Baa1
(D) Ba1
13(B).45.有關資金移轉制度的敘述，下列何者錯誤？
(A)銀行資金呈現浮濫時，宜透過調低供應利率，減少營業單位吸收定期性存款
(B)銀行若要加強推動授信業務，可透過調高供應利率來間接達成
(C)多種借用利率與供應利率構成的 FTP 制度，稱為「多軌制」的聯行往來
(D)銀行的內部資金轉撥價格，又稱聯行往來利率
14(B).21.依據標準普爾信評公司(S&P)之國家主權評等，下列哪些評級屬於非投資等級？ ( A ) C 級 ( B ) B 級 ( C )
BB 級 ( D ) BBB 級
(A)僅A
(B)僅ABC
(C)僅ABD
(D)ABCD
15(B).16.有關授信對象「授信總餘額」之敘述，下列何者錯誤？
(A)同一自然人，不得超過銀行淨值 3%
(B)同一法人，不得超過銀行淨值 20%
(C)同一關係人，不得超過銀行淨值 40%
(D)同一關係人無擔保授信，不得超過銀行淨值 10%
16(A).9.有關企業貸款的利率水準，下列敘述何者錯誤？
(A)基準利率旨在反映短期資金市場的走勢，概由個別銀行所主導
(B)基準利率通常決定於信用市場的寬鬆與緊俏
(C)信用等級佳的企業，信用等級加碼低
(D)就相同借戶而言，擔保貸款利率通常低於信用貸款利率
17(C).1.下列何者屬於銀行的表外非衍生性業務？
(A)金融交換
(B)遠期契約
(C)擔保信用狀
(D)不動產證券化契約
18(D).X
24.有關資本適足率的意義，下列敘述何者正確？ A.可衡量銀行營運健全性 B.防止風險性資產造成重大損失 C.
可衡量經濟成長幅度 D.提供央行調整貨幣政策參考
(A)僅 AB
(B)僅 CD
(C)僅 ACD
(D)ABCD
19(B).32.銀行藉由「損失波動幅度」與「波動倍數」的相乘，估算部位何種風險指標？
(A)信用風險值或限額
(B)市場風險值或限額
(C)作業風險值或限額
(D)信用損失的期望值與標準差
20(A).31.假設債券部位的投資損失符合常態分配，單尾的容忍水準 2.5%當作損失門檻，殖利率的標準差為 0.5%， 敏感性係數為 1 時，下列市場風險值(VaR)的敘述何者正確？
(A) VaR=0－1.96×1×0.005
(B) VaR=0－1.96×1×0.025
(C) VaR=0－1.645×1×0.005
(D) VaR=0－2.325×1×0.005
21(C).33.下列哪項部位不須提列個別市場風險的資本需求額？
(A)固定收益證券部位
(B)利率商品部位
(C)外匯商品部位
(D)權益證券部位
22(B).35.中台部門是全行市場風險的管理單位，有關工作重點之敘述，下列何者錯誤？
(A)定期估算金融商品或業務之損益概況及市場風險值，向上陳報
(B)部位價值之評估，如每月評估所持有之衍生性商品部位價值
(C)隨時注意交易部位的部位水準與投資損失，是否超過風險權限
(D)留意金融交易員是否依照停損規定辦理業務
23(C).有疑問28.當銀行知悉授信客戶之信用暴險額及違約損失率，但未知違約發生機率時，可藉由「簡化」公式估算客戶的信
用損失，下列公式何者錯誤？
(A)信用損失=信用暴險額*違約機率*違約損失率
(B)信用損失=信用暴險額*違約機率*(1 ﹣回收率)
(C)信用損失=信用暴險額*違約機率*呆帳準備率
(D)信用損失=信用暴險額*違約機率 ﹣回收金額
24(B).13.消費金融業務的信用評等與風險管理，下列敘述何者錯誤？
(A)就學貸款屬於消費金融業務
(B)信用卡客戶可申請辦理「預借現金」，此項貸款屬於短期擔保貸款
(C)支票帳戶要享有「透支」額度，須向往來銀行提出申請
(D)支票存款客戶產生的透支餘額，須負擔「利息費用」
25(D).12.有關授信業務的承諾費用(Up-Front Fee)，下列敘述何者錯誤？
(A)此項費用適用在融資額度內，尚未動用的部分
(B)借戶在融資額度內尚未動用的部分，不須負擔利息費用，惟須支付承諾費用
(C)銀行給予借戶隨時動用款項，因而承擔「再融資風險」
(D)銀行給予借戶隨時動用款項，因而承擔「再投資風險」
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umimi剛剛做了阿摩測驗，考了96分
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