阿摩：犧牲享受，才能享受一生。
92分
(2 分20 秒)
模式:精熟測驗
科目:風險管理制度與實務
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1(B).

33.比較臺灣主管機關對銀行與票券金融公司的資本適足率與業務限制，下列敘述何者錯誤？
(A)票券金融公司在金融控股公司法中，隸屬於銀行業，所以兩者的資本適足率相當類似
(B)當銀行呈現資本顯著不足或資本嚴重不足，及票券金融公司的資本適足率未達 8%，主管機關皆可命令「限期 裁撤」分支機構
(C)銀行及票券金融公司如未按照主管機關要求，在期限內提出資本重建或其他財務業務改善計畫，可對負責人減 薪，或解除其職務
(D)銀行的資本等級未達資本適足，票券金融公司的資本適足率未達 8%或最低資本適足率要求，皆不得以「現金」 分配盈餘或買回股份



2(C).

18.風險趨避(Risk Averse)的債權銀行，哪項內容不符管理理念？
(A)面對信用等級越佳客戶，給予越高風險限額
(B)期待利息利潤越多越好，但利潤增加到某種程度後，滿足的效用呈現遞減
(C)面對信用等級越佳客戶，儘管能夠賺取可觀利息利潤，也不願提高風險限額
(D)屬於理性的授信行為



3(A).

23.為避免承擔過高的信用風險，銀行會以客戶和產業為對象訂定風險限額。由內部評等模型所計算出的風險限額稱 為下列何者？
(A)風險值
(B)授信總餘額
(C)融資額度
(D)信用暴險額



4(A).

18.關於本國銀行以「內保外貸」方式承作陸資企業之運作模式，係指下列何者？
(A)借款企業需提供外資銀行開立的擔保信用狀，以擔保借款人履行合約之義務或責任
(B)借款企業之負責人需提供連帶保證，擔保借款人履行合約之義務或責任
(C)借款企業需提供銀行存單做為放款之擔保品
(D)借款企業需提供其境外子公司做為放款擔保人，共同承擔履約義務



5(C).

17.銀行的資產與負債，呈現到期期別及流動性不同時，可能造成下列何種風險？
(A)信用風險
(B)作業風險
(C)利率風險
(D)回收風險



6(B).

5.下列何者不屬於銀行辦理企業之經常性融資業務？
(A)票據融通
(B)存貨抵押貸款
(C)擔保透支
(D)短期放款



7(D).

59.關於證券商之資本適足率規範，下列敘述何者錯誤？
(A)資本適足率會影響可以包銷之有價證券規模
(B)連續三個月達到 250%以上，對客戶融資總金額可達到淨值的 400%
(C)低於 150%時，主管機關得暫緩增加新種業務
(D)連續六個月均超過 250%，始可申請經營衍生性金融商品業務



8(D).
X


54.銀行資本適足性公式中，「第一類資本淨額，除以暴險總額」，係指下列何者？
(A)普通股權益比率
(B)第一類資本比率
(C)槓桿比率
(D)資本適足率



9(C).

42.有關證券業在不同資本適足率下之業務規範及限制，下列敘述何者錯誤？
(A)證券商申請辦理有價證券借貸業務、有價證券買賣融資融券，證券業務借貸款項時，申請日前半年的資本適足 率應達 150%以上
(B)證券商申請合併，合併前六個月的資本適足率，均須達到 200%以上，且申請前一個月之「擬制性合併」的資 本適足率應達 200%以上
(C)證券商包銷有價證券時，包銷總金額不得超過其流動資產減流動負債後餘額之二十倍；自有資本適足率低於 120%時，不得超過十倍
(D)證券商辦理融資融券時，若資本適足率連續三個月達 250%以上時，可以提高承作規模至融資或融券的總金額， 分別不得超過淨值的 400%



10(C).

41~60 題（每題 2 分） 41.臺灣近年來密集與大陸官方建立合作關係，下列敘述何者錯誤？
(A)2009 年兩岸正式簽訂「金融 MOU」
(B)2010 年金管會公布立法院通過兩岸金融三法
(C)2011 年簽署兩岸經濟合作架構協議 (ECFA)
(D)2013 年中央銀行宣布，「中國銀行台北分行」擔任台灣的人民幣清算行，而台灣銀行上海分行則負責新台幣在 大陸的清算，正式啟動兩岸貨幣清算機制



11(B).

38.有關「風險權數」之適用，如借款人以自用住宅做為十足擔保，設定抵押權於債權銀行以取得資金者，下列敘述 何者錯誤？
(A)一律適用 45%風險權數
(B)貸放比率在 75%以下之貸款，適用 25%的風險權數
(C)貸放比率在 75%以下之貸款，適用 35%的風險權數
(D)貸放比率在 75%以上之貸款，適用 75%的風險權數



12(B).

37.信用風險報告與監督成果，能暢行無阻地傳達至高階主管，屬於何種決策程序？
(A)從上而下
(B)由下往上
(C)垂直溝通程序
(D)平行協調程序



13(C).

30.市場利率變動，導致資產負債之經濟價值跟著變動的風險，係稱為下列何種風險？
(A)再投資風險
(B)再融資風險
(C)市場價值風險
(D)信用風險



14(A).

25.有關表外業務之信用風險，分為衍生性與非衍生性兩類，其中衍生性業務不包括下列何者？
(A)股票(Stock)
(B)期貨(Future)
(C)選擇權(Option)
(D)金融交換(SWAP)



15(B).

32.已知債券市值為 10,000 元，PVBP(Present Value of One Basis Point)為 5。利率若上升 10 基點(basis point)， 債券價格將成為下列何者？
(A) 9,995 元
(B) 9,950 元
(C) 10,005 元
(D) 10,050 元



16(A).

49.依據標準普爾信用評等機構之觀點，下列哪些指標可以衡量受評公司之現金流量是否足夠？ A.營業利益 ／營業收入 B.長短期借款／總資產 C.（正常營業活動的現金流量＋利息費用）／利息費用 D.借款的 還本期限
(A)僅 CD
(B)僅 AD
(C)僅 BCD
(D) ABCD



17(D).

44.銀行分行（營業單位）主要收入來源不包括下列何者？
(A)供應多餘內部資金時，按照供應利率賺取的利息收入
(B)手續費收入
(C)承作授信業務的放款利息收入
(D)調撥資金產生之財務投資收入



18(D).

39.「信用風險加權風險性資產」主要是因下列何種狀況導致銀行產生損失？
(A)股票價格下跌
(B)債券價格下跌
(C)債券評等下跌
(D)交易對手不履約



19(D).

37.有關作業風險的標準法，下列敘述何者錯誤？
(A)依八種業務類別，設定計提指標
(B)每種業務類別均以「營業毛利」作為計提指標
(C)風險係數介於 12%與 18%之間
(D)利用各類業務之營業利益，乘以對應的風險係數，作為「資本計提額」



20(C).

60.觀察銀行是否存在嚴重的流動性風險，下列敘述何者錯誤？
(A)對外籌資窒礙難行，組織內部彼此牽制，推動困難
(B)借款客戶嚴重違約，導致銀行發生擠兌，宣告破產
(C)存款客戶嚴重違約，導致銀行發生擠兌，宣告破產，俗稱致命性風險(Fatal Risk)
(D)銀行資產負債項目，長短期結構不一致，呈現負缺口部位愈來愈大



21(A).

22.國家風險的演進，大致分為三個階段涵蓋三種風險概念，下列哪項內容不符合此風險概念？
(A)匯率風險
(B)國家風險
(C)外匯移轉風險
(D)主權風險



22(A).

21. S & P 國際信評機構的國家主權評等，攸關等級制度，下列敘述何者正確？ A.分成投資級與投機級兩大類 B.信用等級介於 AA 與 CCC 之間者，相同等級再細分三個層級 C.旨在反映各國「主權債」的償還能力 D.旨在反映各國政府機關所發行「權益證券」的信用品質
(A) 僅 ABC
(B)僅 BCD
(C)僅 ABD
(D)ABCD



23(B).

19.銀行公會針對中小型企業的信用評分，構面包括財務狀況、經營管理，以及產業特性暨展望三項，此三項 構面的評分比重為何？
(A) 50%、30%及 20%
(B) 40%、40%及 20%
(C) 40%、30%及 30%
(D) 30%、30%及 40%



24(D).

4.有關績效評量，下列哪些單位不適用利潤中心制？ A.資訊處 B.人力資源處 C.總務處 D.法令遵循處
(A)僅 D
(B)僅 ABD
(C)僅 BCD
(D)ABCD



25(C).
X


53.銀行因資本適足率而受到之業務規範與限制，下列敘述何者正確？ A.投資金融相關事業，其屬同一業別 者，以一家為限 B.資本適足等級之銀行可發行現金儲值卡，惟金管會可限制該資本適足等級之銀行，只 辦「避險」目的之衍生性業務，不可承作「交易目的」 C.申請轉投資金融相關事業的資本計提，自 2020 年開始改採國際作法，細分成重大投資、非重大投資及交叉持股三部分 D.銀行的資本等級屬於資本顯著 不足，不得使用現金分配盈餘，惟可以現金買回流通在外股份
(A)僅 AC
(B)僅 BC
(C)僅 AD
(D)僅 CD



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umimi剛剛做了阿摩測驗，考了92分