阿摩：人生是可以逆轉勝的
83分
(1 分49 秒)
模式:自由測驗
科目:風險管理制度與實務
難度:困難
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1(B).

8.有關銀行組織權責設計，將授信控管處定義為利潤中心時，其權責包括下列哪些？ A.信用風險監督管理 B.承擔授信績效使命 C.資本適足率監控 D.訂定風險胃納制度
(A)僅 A
(B)僅 A、B
(C)僅 A、B、C
(D) A、B、C、D



2(B).

57.資本適足率為 10.5%的大直銀行，使用內部評等法，對 AAA 級授信客戶，設定 14%風險權數，低於標準 法使用的 20%，若該銀行承作此客戶 10 億元「無擔保授信」，請問兩種方法計算的資本計提額相差多少？
(A)0.6 億元
(B)0.063 億元
(C)0.112 億元
(D)0.128 億元



3(C).

51.依據巴賽爾委員會規範，與市場風險有關的「主要部位」不包括下列何者？
(A)外匯部位
(B)權益證券部位
(C)擔保放款部位
(D)固定收益證券部位



4(B).

43.大直銀行的內部評等法，對 AAA 級授信客戶，設定 14%風險權數，低於標準法使用的 20%，若該銀行 承作此客戶 10 億元「無擔保授信」，請問二種方法相差多少資本計提額？
(A) 0.6 億元
(B) 0.048 億元
(C) 0.112 億元
(D) 0.128 億元



5(A).

33.王先生持有與大盤風險類似的股票組合市值 500 萬元，年報酬的標準差為 20%，假設一年有 250 個交易日，報酬率彼此獨立，且波動同質的常態分配，在單尾容忍水準 5%下，一天的市場風險值(VaR)最接近下列何 者？【標準常態值：N(0.95)=1.65，N(0.975)=1.96】
(A) 10 萬元
(B) 12 萬元
(C) 165 萬元
(D) 196 萬元



6(B).

50.有關信評機構之評估過程，針對受評公司之財務分析的評定敘述，下列何者錯誤？
(A)財務分析即財務風險分析
(B)獲利能力與盈餘保障，反映還款的市場風險
(C)利息保障倍數強調利息費用愈低，越有保障
(D)固定費用的財務保障倍數係衡量公司的成本負擔能力



7(B).

51.為有效控制國家風險，避免外幣債權之風險過度集中在同等級或低等級之風險國家，主管機關要求銀行逐日統計並定期提報董事會，相關說明何者正確？ A.授信業務按目前放款餘額計算暴險值 B.投資業務分成股權投資、有價證券投資及外匯交易三種，其中股權投資按交割前名目本金計算暴險值 C.對國外銀行 之資金拆放、同業進出口融資墊款等，按使用餘額計算暴險值
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 BC
(D) ABC



8(B).

42.銀行的董事會將授信管理處定義為利潤中心時，其權責宜包括下列哪些？ A.信用風險的監督管理 B.承擔授 信績效的使命 C.監控資本適足率的任務 D.訂定風險胃納制度
(A)僅 A
(B)僅 AB
(C)僅 ABC
(D)ABCD



9(A).
X


54.有關金控集團合格資本淨額各項扣除數，下列扣除對象的敘述，何者正確？ A.依創業投資公司之方法計 算者，該子公司之「資本溢額」 B.依保險公司計算自有資本之子公司來自資本性質債券之資本溢額，補 充其他保險業資本缺額後之數額的三分之一 C.已自集團合格資本總額中扣除之投資帳列金額，不再計入 集團法定資本需求
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 BC
(D)ABC



10(A).

12.計算市場風險之主要部位變動幅度，當利率、匯率或石油價格等市場因素變動「一單位」時，觀察目標部位或金 融商品的價格，變動多少幅度，以下風險指標何者錯誤？
(A)風險係數
(B)波動幅度
(C)向下風險
(D)敏感性係數



11(A).

58.與市場風險有關之主要部位，計算變動幅度時，具體涵義係指利率、匯率或石油價格等市場因素變動「一 單位」時，觀察目標部位或金融商品的價格，變動多少幅度，針對風險指標的名稱，下列何者錯誤？
(A)風險係數
(B)波動幅度
(C)向下風險
(D)敏感性係數



12(B).
X


50.證券商資本適足率計算範圍包括下列哪些？ A.市場風險 B.交易對象風險 C.執行業務疏誤所生之風 險 D.流動性風險
(A)僅 A
(B)僅 A、B
(C)僅 A、B、C
(D) A、B、C、D



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tiantain hsu剛剛做了阿摩測驗，考了83分