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科目:風險管理制度與實務
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1(B).
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58.王先生持有市值 500 萬元與大盤風險類似的股票組合,年報酬標準差為 20%,一年假設 250 個交易日。假設報酬率 變動彼此獨立符合常態分配,且波動具同質性。在單尾容忍水準 5%下,一天的市場風險值(VaR)最接近下列何者?
(A) 10 萬元
(B) 12 萬元
(C) 165 萬元
(D) 196 萬元
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2(D).
60.有關評等模型的建置方法,下列敘述何者錯誤?
(A)財務評等模型強調,只能蒐集到企業的「財務狀況」,其他構面無法納入模型
(B)基本模型的評等強調,資料來源還包括申貸客戶的授信與外匯往來的利潤貢獻、股價等因素
(C)將授審主管主觀判斷因素納入,作加減分調整,成為「授信戶的個別評等」
(D)授信戶的個別評等,實務上又稱「授信特徵評等」
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3(C).
52.國家主權評等的預告機制,下列敘述何者不適當?
(A)「展望」動態著眼於未來一至二年的信用走向
(B)「觀察名單」關心被觀察國家未來三個月的信用等級變化
(C)「觀察名單」的變化,分成正向、負向與穩定
(D)「展望」的變化,分成正向、負向與穩定
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4(A).
42.甲銀行投資 1 億元債券,年利率 3%,同時發行 1 億元定期存單,年利率 2%,請問此交易一季的淨利息利 潤為多少?
(A) $250,000
(B) $1,000,000
(C) $1,500,000
(D) $1,750,000
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5(D).
58.全行的「市場風險」,依據巴賽爾委員會與金管會規範,係指資產負債表的表內及表外部位,因市場價格變動, 而可能產生的已實現和未實現的損失。所稱市場價格之變動,下列敘述何者錯誤?
(A)市場利率
(B)市場匯率
(C)股票價格
(D)金融負債短部位
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6(C).
49.有關 BaselⅡ之三大支柱,不包括下列何者?
(A)最低資本需求額
(B)監理審查
(C)公司治理
(D)市場紀律
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7(B).
42.銀行的董事會將授信管理處定義為利潤中心時,其權責宜包括下列哪些? A.信用風險的監督管理 B. 承擔授信績效的使命 C.監控資本適足率的任務 D.訂定風險胃納制度
(A)僅 A
(B)僅 AB
(C)僅 ABC
(D) ABCD
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8(C).
56.商業銀行的業務種類中,信用風險可以區分為表內業務的風險及表外業務的風險,下列何者屬於表外業務 的風險? A.承作「非衍生性業務」的「放款承諾」 B.房屋貸款 C.學生貸款 D.開立擔保信用狀
(E) 提供商業本票的貼現
(A)僅 BC
(B)僅 ABC
(C)僅 AD
(D)ABCDE
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9(C).
2.下列何者屬於正確的風險管理概念?
(A)經濟資本又稱風險資本,屬於官方協助建立模型計提的資本需求額
(B)不論競爭情勢是否激烈,金融業務成本均須納入「風險成本」項目
(C)標準法計提的資本需求額,稱為「管制資本」或「法定資本」
(D)實務上,「資本風險」又稱「風險資本」或「償債能力風險」
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10(C).
有疑問
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41.有關市場風險,下列敘述何者錯誤?
(A)外匯由各國央行發行,因此外匯無個別市場風險,毋須計提此類風險的資本需求額,只計提一般市場風 險的資本需求額
(B)一般市場風險反映總體經濟產生的價格波動
(C)個別市場風險反映金融工具產生的價格波動
(D)石油、貴金屬的價格波動風險,係由個別市場風險及一般市場風險構成
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11(A).
2.有關成本觀念的敘述,下列何者錯誤?
(A)可控制成本又稱變動成本,不宜與固定成本相混淆
(B)每項產品的邊際貢獻,是由該產品的售價減去變動成本而得
(C)直接材料加上直接人工,合稱「直接成本」或「變動成本」
(D)沉沒成本(Sunk Cost)類似固定成本,無論產銷及環境如何變化,該成本依然發生
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12(B).
33.就臺灣證券商的資本適足率辦法規定,證券金融公司的資本適足率須至少高於下列何者?
(A) 100%
(B) 150%
(C) 200%
(D) 250%
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13(A).
28.商業銀行會衍生信用風險的金融業務,包括表內的企業金融業務與消費金融業務及表外的衍生性和非衍生 性業務。關於表外非衍生性業務的種類,下列敘述何者錯誤?
(A)選擇權
(B)擔保信用狀
(C)未動用額度的「承諾協議書」
(D)循環式包銷融資
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14(D).
53.銀行投資「金融相關事業」時,資本計提採國際作法,其中「重大投資者」係指在被投資公司持有表決權 股份總數或資本總額______;銀行普通股權益比率為 7%時______,以上空格應分別填入下列何者?
(A)百分之八;不得申設國外分支機構
(B)百分之八;可申設國外分支機構
(C)百分之十;不得申設國外分支機構
(D)百分之十;可申設國外分支機構
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15(D).
27.證券商的資本適足率高於 100%,但低於 120% ,應提列節餘數多少比率當作特別盈餘公積?
(A)10%
(B)20%
(C)30%
(D)40%
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16(C).
21.依據 S&P 的國家主權評等,非投資級是指下列何者?
(A) A 等級以下
(B) BBB 等級以下
(C) BB 等級以下
(D) B 等級以下
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17(D).
37.有關作業風險的標準法,下列敘述何者錯誤?
(A)依八種業務類別,設定計提指標
(B)每種業務類別均以「營業毛利」作為計提指標
(C)風險係數介於 12%與 18%之間
(D)利用各類業務之營業利益,乘以對應的風險係數,作為「資本計提額」
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18(A).
29.銀行有四個借款戶 A、B、C、D,借款金額相同,其違約機率分別為 0.3%、0.5%、0.8%、1%,回收率分別為50%、20%、30%、70%,在其他因素均一樣下,四個客戶之信用風險高低為何?
(A)C>B>D>A
(B)D>C>B>A
(C)D>C>A>B
(D)D>A>C>B
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19(C).
49.根據金管會規定,本國銀行在大陸地區的授信、投資與資金拆存總額,不得高於銀行淨值的多少比重?
(A) 2 倍
(B) 1.5 倍
(C) 1 倍
(D) 0.5 倍
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20(B).
有疑問
37.下列何者不是計提作業風險資本需求額的方法?
(A)標準法
(B)風險值法
(C)進階衡量法
(D)基本指標法
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21(B).
56. D 銀行承作二筆衍生性金融交易: 其一為名目本金新臺幣 100 億元之五年期利率交換契約,適用計算權數為 0.005; 其二為名目本金新臺幣 10 億元之三年期外匯交換契約,適用計算權數為 0.05。 假設利率交換契約與外匯交換契約之結算價(視為二項交換契約之當期暴險額)分別為 1 億元與 0.5 億 元,而衍生性金融商品之風險權數為 50%,則該二筆交換契約之信用風險性資產為下列何者?
(A) 2.5 億元
(B) 1.25 億元
(C) 0.25 億元
(D) 0.125 億元
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22(B).
43.以資金調撥做為核心職掌的單位,其業務活動應聚焦在下列哪些? A.積極擴大衍生性商品部位 B.同業拆款 C.提高黃金商品多頭部位,抵抗通膨風險 D.票債券管理
(A)僅 AC
(B)僅 BD
(C)僅 ABD
(D)僅 BCD
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23(B).
33.比較臺灣主管機關對銀行與票券金融公司的資本適足率與業務限制,下列敘述何者錯誤?
(A)票券金融公司在金融控股公司法中,隸屬於銀行業,所以兩者的資本適足率相當類似
(B)當銀行呈現資本顯著不足或資本嚴重不足,及票券金融公司的資本適足率未達 8%,主管機關皆可命令「限期 裁撤」分支機構
(C)銀行及票券金融公司如未按照主管機關要求,在期限內提出資本重建或其他財務業務改善計畫,可對負責人減 薪,或解除其職務
(D)銀行的資本等級未達資本適足,票券金融公司的資本適足率未達 8%或最低資本適足率要求,皆不得以「現金」 分配盈餘或買回股份
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24(C).
50.有關 Moody’s 對公司債等級的定量分析,下列敘述何者正確? A.主要指標為利息保障倍數 B.主要指標 為經營效能 C.次要指標為短期償債能力,財務指標是負債比率與財務槓桿比率 D.次要指標為長期償債 能力,用以判斷公司是否舉債過多
(A)僅 AC
(B)僅 BC
(C)僅 AD
(D)僅 CD
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25(C).
39.主管機關於必要時,得要求銀行提列抗景氣循環的緩衝資本,並以普通股權益第一類資本支應,下列何者為計提比率的限制?
(A)最低不得小於 2%
(B)最高不超過 2%
(C)最高不超過 2.5%
(D)最低不得小於 3%
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風險管理制度與實務自由測驗(難度:適中)-阿摩線上測驗
tiantain hsu剛剛做了阿摩測驗,考了92分