收錄測驗 - 衍生性金融商品概論與實務-阿摩線上測驗

阿摩：得意不忘形，失意不變形。

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模式:收錄測驗
科目:衍生性金融商品概論與實務

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1(B).

5.「銀行業辦理外匯業務管理辦法」係依據下列哪一個法律授權訂定？
(A)銀行法
(B)中央銀行法
(C)證券交易法
(D)票券金融管理法

2(B).

18.有關避險會計現金流量避險之公允價值變動數，應作如何處理？
(A)列為當期損益
(B)列為其他綜合損益
(C)列為當期損益或其他綜合損益
(D)不需認列損益

3(B).

39.一檔兩年期之保本零息債券以 100 元名目本金發行，到期時的本金償還計算公式如下︰本金償還金額＝面額 × 〔1＋75% × Max（0,股價指數成長率）〕。若這兩年期間，標的股價指數由發行當時的 450 點上升至 600 點，則投資人損益為何？
(A) $0
(B) $25
(C) $75
(D) $125

4(D).

40.一投資者買進區間 2%~6%的 3 年期區間計息債券（指標利率落入該區間才計息）共 500 萬，票面年利率 5%，若本期指標利率半年內(180 天)有 45 天未落入該區間，請問投資者本期可收到多少票息？
(A) $250,000
(B) $187,500
(C) $125,000
(D) $93,750

5(C).

50.一般金融機構對於市場風險所採行限額控制方式，下列何者不在其中？
(A)交易量限額
(B)選擇權限額
(C)交割限額
(D)缺口限額

6(B).

11.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定，下列何者屬於所稱複雜性高風險商品？
(A)銀行以交易相對人身份與客戶承作固定收益商品
(B)客戶承作為期半年每月比價之隱含賣出選擇權商品
(C)一次簽約之多筆交易，客戶隨時可就其中特定交易解約之一系列陽春選擇權
(D)一次簽約之多筆交易，客戶隨時可就其中特定交易解約之一系列遠期外匯

7(D).

12.依銀行業辦理外匯業務管理辦法規定，有關銀行辦理涉及新臺幣匯率之外匯衍生性商品業務，下列敘述何者錯誤？
(A)與客戶承作遠期外匯，須查核其實際外匯需求之交易文件
(B)同筆外匯收支需求，不可重複簽約交易
(C)到期時客戶因為實際外匯需求而展期，經確認交易文件，則可依原價格展期
(D)到期時依當時市價展期

8(A).

20.在國外營運機構淨投資之避險會計下，當處分國外營運機構時，帳上認列為權益調整項目之累積利益或損失應如何處理？
(A)自其他綜合損益重分類為損益，作重分類調整
(B)仍舊放在其他綜合損益項目項下
(C)作為國外營運機構淨投資帳面價值之調整
(D)重分類至保留盈餘

9(C).

22.臺灣市場上所稱之「連動債」或「結構債」，其本質係屬於下列何者？
(A)外幣存款
(B)外幣債券
(C)衍生性證券
(D)固定收益證券

10(A).

24.「利率上限」(interest rate cape)簡稱為Cap，下列敘述何者正確？
(A)利率買權
(B)利率賣權
(C)利率交換
(D)利率期貨

11(A).

27.根據交換（Swap）市場的慣例，「支付固定利率，收取浮動利率」的投資人係指利率交換的：
(A)買方
(B)賣方
(C)造市者
(D)承銷者

12(C).

31.下列何者不屬於市場風險以「量」控制的方法？
(A)缺口限額
(B)停損限額
(C)獲利限額
(D)資本暴險限額

13(D).

37.CDOs以發行動機可分為哪兩種？
(A)合成性CDOs和現貨式CDOs
(B)合成性CDOs和套利型CDOs
(C)合成性CDOs和資產負債表型CDOs
(D)套利型CDOs和資產負債表型CDOs

14(C).

41.銀行業未涉及新臺幣匯率之商品，如連結同一風險標的，透過相同交易契約之再組合商品得逕行辦理。下列何者符合？
(A)匯率選擇權再組合成匯率期貨
(B)遠匯交易再組合換匯交易
(C)匯率選擇權再與多個匯率選擇權組合
(D)利率選擇權再組合成匯率選擇權

15(C).

43.銀行辦理涉及新臺幣匯率之有本金交割遠匯(DF)與無本金交割遠匯(NDF)之規範，下列敘述何者錯誤？
(A) DF交易要查核實際外匯收支文件，NDF交易無須文件
(B)NDF交易對象以國內指定銀行及指定銀行本身之海外分行、總（母）行及其分行為限
(C)DF交易可以展期，NDF交易不得展期
(D)到期結算時，DF須全額交割，NDF可選擇全額或差額交割

16(C).

48.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定，結構型商品產品說明書應記載之各項費用及交易處理程序說明之應記載事項，下列敘述何者錯誤？
(A)銀行提供結構型商品服務應說明商品最低投資金額及投資金額給付方式，惟給付方式如另有約定則從其約定
(B)客戶應負擔的各項費用（如有適用）與其收取方式
(C)對交易條件標準化之商品應說明商品開始受理投資、提前到期結算及客戶申請延後終止日期
(D)交易糾紛申訴管道

17(B).

50.有關風險值(Value at Risk)的敘述，下列何者正確？
(A)在某一信賴水準下，持有某一投資組合，經過一特定期間後，因為市場價格變動的因素，所可能發生的平均損失期望值
(B)在某一信賴水準下，持有某一投資組合，經過一特定期間後，因為市場價格變動的因素，所可能發生的最大損失期望值
(C)在某一信賴水準下，持有某一投資組合，經過一特定期間後，因為流動性風險變動的因素，所可能發生的最大損失期望值
(D)在某一信賴水準下，持有某一投資組合，經過一特定期間後，因為流動性風險變動的因素，所可能發生的最大損失金額

18(B).有疑問

9.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定，下列何者屬複雜性高風險商品之範圍？
(A)結構型商品
(B)多筆交易一次簽約之一系列陽春型選擇權
(C)交換契約(Swap)
(D)歐式觸及出場遠期合約

19(B).

27.某銀行之外幣組合式商品之存續期間為一個月。商品到期時，若紐幣兌美元匯價低於約定轉換匯率，投資人紐幣存款本金可獲得 100%的保障並可享有 4.25%的年收益率；若紐幣兌美元匯價高於或等於約定轉換匯率，投資人可享有 4.25%的年收益率，但原有紐幣存款本金將依約定轉換匯率兌換為美金，下列敘述何者正確？
(A)此商品不保息但保本
(B)此商品保息但不保本
(C)此商品保息也保本
(D)此商品不保息也不保本

20(D).

32.雙元組合式商品，除轉換匯率外尚有碰觸匯率，有關加註碰觸失效匯率之商品，下列敘述何者錯誤？
(A)匯率一旦達碰觸匯率，選擇權已失效
(B)交易條件中加註碰觸失效條款有利於選擇權買方
(C)加註碰觸失效條款商品之收益率低於未加註者
(D)碰觸匯率愈靠近轉換匯率商品收益率愈低

21(C).

44.本國銀行國外分行與專業機構投資人以外之境外法人辦理衍生性金融商品交易，應向下列何者報送客戶衍生性金融商品交易額度？
(A)金融監督管理委員會
(B)財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
(C)財團法人金融聯合徵信中心
(D)經濟部投資審議委員會

22(D).

60.投資人承作 80% 保本型外幣結構型商品條件如下，本金＝USD100,000、30 天期美元存款利率＝3%、商品基期=360 天、銀行手續費用＝USD100，請問投資人支付之權利金費用為何？
(A) USD20,150
(B) USD250
(C) USD20,000
(D) USD19,900

23(A).

12.下列何項衍生性金融商品，不得提供給指定銀行 DBU 之自然人一般客戶？
(A)雙元貨幣不保本型結構型商品，且比價期間超過一年
(B)外匯保證金交易
(C)陽春型遠期外匯
(D)保本型結構型商品

24(A).

26.金融交換早期是由下列何種金融商品所衍生出來？
(A)平行貸款和銀行間拆款
(B)銀行間拆款和債券附買回
(C)債券附買回和相互擔保貸款
(D)相互擔保貸款和平行貸款

25(D).

30.「附有利率上下限的浮動債券」(collared FRN)可分解為：
(A)完全浮動利率債券(LIBOR)+年息(.5%)-利率上限(Max8.5%)+利率上限(Min 4.5%)
(B)完全浮動利率債券(LIBOR)+年息(.5%)-利率下限(Max8.5%)+利率下限(Min 4.5%)
(C)完全浮動利率債券(LIBOR)+年息(.5%)+利率上限(Max8.5%)-利率下限(Min 4.5%)
(D)完全浮動利率債券(LIBOR)+年息(.5%)-利率上限(Max8.5%)+利率下限(Min 4.5%)

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莊宜庭剛剛做了阿摩測驗，考了76分