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模式:收錄測驗
科目:風險管理制度與實務

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1(D).

36.新臺幣存款的類別中，支票存款的法定準備率為何？
(A) 9.75%
(B) 10.025%
(C) 10.75%
(D) 11.00%

2(B).

43.以資金調撥做為核心職掌的單位，其業務活動應聚焦在下列哪些？ A.積極擴大衍生性商品部位 B.同業拆款 C.提高黃金商品多頭部位，抵抗通膨風險 D.票債券管理
(A)僅 AC
(B)僅 BD
(C)僅 ABD
(D)僅 BCD

3(D).

47.企業金融業務之放款利率＝基準利率＋風險加減碼，有關風險加減碼下列何者錯誤？
(A)信用等級加碼
(B)外匯實績加減碼
(C)存款實績加減碼
(D)借款期別加減碼

4(B).

56. D 銀行承作二筆衍生性金融交易：其一為名目本金新臺幣 100 億元之五年期利率交換契約，適用計算權數為 0.005；其二為名目本金新臺幣 10 億元之三年期外匯交換契約，適用計算權數為 0.05。假設利率交換契約與外匯交換契約之結算價（視為二項交換契約之當期暴險額）分別為 1 億元與 0.5 億元，而衍生性金融商品之風險權數為 50%，則該二筆交換契約之信用風險性資產為下列何者？
(A) 2.5 億元
(B) 1.25 億元
(C) 0.25 億元
(D) 0.125 億元

5(C).

4.有關銀行財務處的直接成本和間接成本管理，下列敘述何者錯誤？
(A)財務處轄下資金調撥部經理的薪水，是該部的直接成本
(B)財務處轄下資金調撥部經理的薪水，是上級單位財務處的直接成本
(C)財務處處長的薪水，是轄下資金調撥部的直接成本
(D)財務處處長的薪水，是財務處的直接成本

6(A).

5.有關利潤中心管理，下列何者可做為績效衡量指標？
(A)可控制利益
(B)可控制成本
(C)營業收入
(D)沉沒成本

7(C).

6.有關聯行往來利率之功能，下列敘述何者錯誤？
(A)誘導相關部門，落實業務策略目標
(B)加速業務部門開發有利提高績效的目標市場
(C)提高資金定價成本，不利市場競爭
(D)有利提升全行的營運利潤

8(B).

7.下列何者不屬於回收風險的構成因素？
(A)擔保品
(B)息票利率
(C)第三人保證
(D)契約保障條款

9(A).

15.依據標準普爾信用評等機構之觀點，下列哪些指標可以衡量受評公司之現金流量是否足夠？ A.營業利益/營業收入 B.長短期借款/總資產 C. (正常營業活動的現金流量+利息費用)/利息費用 D.借款的還本期限
(A)僅 CD
(B)僅 AD
(C)僅 BCD
(D)ABCD

10(D).

20.關於國家風險的統計，下列敘述何者錯誤？
(A)總暴險除已動用的放款餘額，還需加計剩餘可用或未動用部份
(B)信用狀保兌按承作金額計算暴險值
(C)已提列資產減損之有價證券投資，直接按減損後之資產價值計算
(D)附賣回證券直接以有價證券之市場價值計算

11(B).

26.就臺灣證券商的資本適足率辦法規定，證券金融公司的資本適足率須至少高於下列何者？
(A)100%
(B)150%
(C)200%
(D)250%

12(B).

32.銀行藉由「損失波動幅度」與「波動倍數」的相乘，估算哪種風險部位的限額門檻？
(A)信用風險值或限額
(B)市場風險值或限額
(C)作業風險值或限額
(D)信用損失的期望值與標準差

13(B).

35.中台部門是全行市場風險的管理單位，有關工作重點之敘述，下列何者錯誤？
(A)定期估算金融商品或業務之損益概況及市場風險值，向上陳報
(B)部位價值之評估，如每月評估所持有之衍生性商品部位價值
(C)隨時注意交易部位的部位水準與投資損失，是否超過風險權限
(D)留意金融交易員是否依照停損規定辦理業務

14(B).

36.有關銀行的放款對存款之比率（簡稱存放比率），下列敘述何者錯誤？
(A)存放比率愈高，銀行的流動性愈低
(B)存放比率愈高，銀行的流動能力愈強
(C)存放比率愈高，銀行的流動性風險愈大
(D)存放款業務為主的銀行，存放比率仍具相當參考價值

15(D).

37.依「金融機構存款及其他各種負債準備金調整及查核辦法」規定，有關存款負債應提「存款準備金」的敘述，下列何者不應納入？
(A)支票存款
(B)活期存款
(C)定期存款
(D)庫存現金

16(D).

51.有關評等模型的建置方法，下列敘述何者錯誤？
(A)財務評等模型強調，只能蒐集到企業的「財務狀況」，其他構面無法納入模型
(B)基本模型的評等強調，資料來源還包括申貸客戶的授信與外匯往來的利潤貢獻、股價等因素
(C)將授審主管主觀判斷因素納入，作加減分調整，成為「授信戶的個別評等」
(D)授信戶的個別評等，實務上又稱「授信特徵評等」

17(B).

53.依據銀行資本適足性及資本等級管理辦法，下列何者不得列為普通股權益的第一類資本？
(A)資本公積
(B)可轉換之次順位債券
(C)累積盈虧
(D)普通股

18(D).

58.全行的「市場風險」，依據巴賽爾委員會與金管會規範，係指資產負債表的表內及表外部位，因市場價格變動，而可能產生的已實現和未實現的損失。所稱市場價格之變動，下列敘述何者錯誤？
(A)市場利率
(B)市場匯率
(C)股票價格
(D)金融負債短部位

19(B).

54.有關金控集團合格資本淨額各項扣除數，下列扣除對象的敘述，何者正確？ A.依創業投資公司之方法計算者，該子公司之「資本溢額」 B.依保險公司計算自有資本之子公司來自資本性質債券之資本溢額，補充其他保險業資本缺額後之數額的三分之一 C.已自集團合格資本總額中扣除之投資帳列金額，不再計入集團法定資本需求
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 BC
(D)ABC

20(A).

58.與市場風險有關之主要部位，計算變動幅度時，具體涵義係指利率、匯率或石油價格等市場因素變動「一單位」時，觀察目標部位或金融商品的價格，變動多少幅度，針對風險指標的名稱，下列何者錯誤？
(A)風險係數
(B)波動幅度
(C)向下風險
(D)敏感性係數

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tiantain hsu剛剛做了阿摩測驗，考了100分