【精選】 - 衍生性金融商品概論與實務難度:(26~50)-阿摩線上測驗

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【精選】 - 衍生性金融商品概論與實務難度:(26~50)

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1(C).

9.金融機構員工未經授權進行結構型商品交易是屬於下列哪一種風險？
(A)市場風險
(B)信用風險
(C)作業風險
(D)流動性風險

2(D).

7.關於綜合評估非專業投資人之風險承受程度要素，下列何者錯誤？
(A)年齡
(B)知識
(C)商品理解
(D)宗教信仰

3(C).

13.銀行向專業機構投資人及高淨值投資法人以外之客戶，提供非屬結構型商品之衍生性金融商品交易服務時，銀行向客戶收取期初保證金，不得以下列何種方式為之？
(A)現金
(B)銀行存款
(C)不動產
(D)流動性高之有價證券

4(A).

27.下列何者不屬於 IAS39 公報規定之避險型態？
(A)公允價值避險
(B)企業併購避險
(C)現金流量避險
(D)國外營運機構淨投資避險

5(　).

29.美國金融局分類之五大衍生性商品風險中，若因內部制度設計不良而引起損失之風險稱為下列何者？
(A)信用風險
(B)流動性風險
(C)法律風險
(D)作業風險

6(　).

19.目前我國衍生性金融商品的交易存在於哪個市場？
(A)集中市場與店頭市場皆有交易
(B)集中市場有交易，店頭市場沒有交易
(C)集中市場沒有交易，店頭市場有交易
(D)集中市場與店頭市場皆無交易

7(　).

8.下列何種外匯衍生性商品，指定銀行非經申請許可不得逕行辦理？
(A)新臺幣與美元間遠期外匯交易
(B)換匯交易
(C)以期貨交易人身分辦理未涉及新臺幣匯率之國內外期貨交易契約
(D)無本金交割新臺幣遠期外匯交易

8(　).

22.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定，有關客戶須知應載明投資人權益之保護方式，不包括下列何者？
(A)糾紛之申訴管道
(B)與銀行發生爭議訴訟之處理方式
(C)向金融監督管理委員會申訴尋求協助
(D)向所轄縣（市）政府消費者服務中心申訴尋求處理

9(　).

35.下列何者是各類型之選擇權其權利金由低至高的排列順序？
(A)亞洲式、歐式、美式
(B)歐式、亞洲式、美式
(C)美式、歐式、亞洲式
(D)歐式、美式、亞洲式

10(　).

第二部分：第 41~60 題（每題 2 分）

41.衍生性金融商品依契約區分的基本類型契約，不包括下列何者？
(A)股票契約
(B)金融期貨
(C)遠期契約
(D)交換契約

11(　).

42.某一檔結構型債券的到期支付金額如下列公式：債券面額×〔0.9+0.5×選擇權價值〕。請問，此結構型債券為：
(A) 80%保本型
(B) 90%保本型
(C) 100%保本型
(D)優利型

12(　).

20.因不合宜的內部管理制度、人為疏失或管理失敗等因素造成損失的風險，係屬於下列何種風險？
(A)作業風險
(B)流動性風險
(C)信用風險
(D)市場風險

13(　).

9.衍生性商品之交易對手在履行交割義務前違約而造成的損失，可稱為：
(A)結算前風險
(B)結算後風險
(C)法律前風險
(D)法律後風險

14(　).

10.「在某一個信賴水準下，持有某一投資組合，經過一個特定期間後，因為市場變動所造成此投資組合可能發生的最大損失」，上述所描述的是何種定義？
(A)標準差
(B)極端值
(C)風險值
(D)變異係數

15(　).

11.下列何者屬於銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法所稱之複雜性高風險商品？
(A)比價期數超過三期且隱含賣出選擇權特性之衍生性金融商品
(B)期貨商品
(C)遠期契約
(D)陽春型選擇權

16(　).

25.下列何種投資人不宜承作雙元貨幣投資商品？
(A)風險追求者
(B)新臺幣定存族
(C)欲提高收益率者
(D)有雙重貨幣需求者

17(　).

40.在國外營運機構淨投資之避險會計下，當處分國外營運機構時，帳上認列為權益調整項目之累積利益或損失應如何處理？
(A)自其他綜合損益重分類為損益，作重分類調整
(B)仍舊放在其他綜合損益項目項下
(C)作為國外營運機構淨投資帳面價值之調整
(D)重分類至保留盈餘

18(　).

12.衍生工具於財務報表附註揭露時應包括質性及量化揭露，下列何者非屬質性揭露？
(A)每一類型風險及其如何產生
(B)到期分析
(C)管理風險之目的、政策與程序
(D)用以衡量風險之方法

19(　).

18.結構型商品中的保本型債券，可以視為零息債券與何種商品的組合？
(A)賣出買權
(B)賣出賣權
(C)買進連動標的
(D)買進選擇權

20(　).

34.辦理新臺幣與外幣間換匯換利(CCS)業務，下列敘述何者錯誤？
(A)承作對象以法人為限
(B)承作對象以自然人為限
(C)未來各期所交換之本金或利息視為遠期外匯，訂約時應填列遠期外匯日報表
(D)期初期末不一定交換本金之非標準型 CCS，承作時須要求顧客檢附實需證明文件

21(　).

37.銀行業辦理外匯業務管理辦法所稱「辦理衍生性金融商品業務之經辦及相關管理人員」不包括下列何者？
(A)中、後台之風險控管、交割與會計等部門
(B)指定銀行總行從事外匯衍生性商品交易之前台部門之經辦
(C)指定銀行總行從事外匯衍生性商品交易之前台部門經辦之直屬主管、副主管
(D)指定銀行總行從事外匯衍生性商品交易行銷之部門之經辦及其直屬主管、副主管