阿摩：早一點準備，多一份先機
93分
(2 分)
模式:今日錯題測驗
科目:衍生性金融商品概論與實務
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1(B).

2.最近一期經會計師查核或核閱之財務報告持有有價證券部位或衍生性金融商品投資組合達新臺幣多少元以上者，並 同時符合其他法定條件後，得以書面向銀行申請為高淨值投資法人？
(A)一億元
(B)十億元
(C)一百億元
(D)二百億元



2(D).

16.在信用風險監控管理上，監控單位應適時將正確的信用風險資訊提供給相關單位，下列何者非屬重要的考量因素？
(A)交易對手使用額度的情形
(B)交易集中度
(C)主要客戶信用狀況
(D)額度內的交易契約



3(C).

28.加值型外幣組合式商品結構為：
(A)外幣定期存款＋賣出外幣期貨
(B)外幣定期存款＋賣出外幣遠期契約
(C)外幣定期存款＋賣出外幣選擇權
(D)外幣定期存款＋買入外幣選擇權



4(A).

32.雙元組合式商品，運用碰觸失效選擇權，若碰觸匯率小於轉換匯率時，下列敘述何者正確？
(A)碰觸價格越高收益率愈低
(B)碰觸價格越低收益率越低
(C)附加此一碰觸條款對投資人之實質意義不大
(D)投資人如賣出此類型選擇權所能獲得的權利金較高



5(D).

38.信用交換商品訂價常考慮多種變數，下列何者錯誤？
(A)參考實體的信用品質
(B)參考實體與信用保障的賣方的聯合違約機率
(C)交易期間長短
(D)參考實體的市場價值



6(B).

39.一檔兩年期之保本零息債券以 100 元名目本金發行，到期時的本金償還計算公式如下︰ 本金償還金額 ＝ 面額 × 〔1＋75% × Max（0,股價指數成長率）〕。 若這兩年期間，標的股價指數由發行當時 的 450 點上升至 600 點，則投資人損益為何？
(A) $0
(B) $25
(C) $75
(D) $125



7(C).

31.下列何者不屬於市場風險以「量」控制的方法？
(A)缺口限額
(B)停損限額
(C)獲利限額
(D)資本暴險限額



8(D).

43.銀行辦理涉及新臺幣匯率之有本金交割遠匯(DF)與無本金交割遠匯(NDF)之規範，下列敘述何者錯誤？
(A) DF交易要查核實際外匯收支文件，NDF交易無須文件
(B)NDF交易對象以國內指定銀行及指定銀行本身之海外分行、總（母）行及其分行為限
(C)DF交易可以展期，NDF交易不得展期
(D)到期結算時，DF須全額交割，NDF可選擇全額或差額交割



9(B).

45.指定銀行辦理外匯衍生性商品業務之交易部門經辦人員，其須具備之資格條件，不包括下列何者？
(A)參加國內金融訓練機構舉辦之衍生性商品及風險管理課程時數達六十小時以上且取得合格證書
(B)通過國內金融訓練機構舉辦之衍生性金融商品銷售人員資格測驗並取得合格證書
(C)在國內外金融機構相關外匯衍生性商品業務實習一年
(D)曾在國內外金融機構有半年以上外匯衍生性商品業務之實際經驗



10(A).

47.指定銀行前經許可或備查之外幣衍生性商品業務，擬擴增辦理涉及人民幣或大陸地區標的者，其向中央銀行申辦之 程序為何？
(A)逕行辦理
(B)開辦前申請許可
(C)開辦前函報備查
(D)開辦後函報備查



11(A).

53.乙公司於X1年1月1日，發行三年期的公司債，面額$1,000,000、票面利率12%，每年12月31日付息一次，在支 付發行公司債之交易成本後，乙公司淨收取現金$1,049,732（原始有效利率為10%）。公司採用攤銷後成本法，並 以有效利率法攤銷折溢價。則乙公司於X1年12月31日對於上述公司債應有的分錄為何？
(A)借：利息費用$104,973
(B)借：利息費用$120,000
(C)借：應付公司債溢價$16,529
(D)借：應付公司債溢價$49,732



12(D).

60.投資人承作雙元貨幣產品，交易條件如下，承作本金：美元100,000、計價貨幣為美元、連結貨幣為歐元、轉換匯率 為1.2500、到期匯率為1.2600，期末若轉換，僅本金轉換，請問投資人到期領取之本金幣別與金額，下列何者正確？
(A)歐元81,300.81
(B)歐元80,000.00
(C)美元81,300.81
(D)美元100,000.00



13(C).

15.δ(Delta)變動所引發選擇權價值變動的風險，係指下列何者？
(A) θ(Theta)風險
(B) δ(Delta)風險
(C) γ(Gamma)風險
(D) ρ(Rho)風險



14(D).
X


42.指定銀行辦理外匯衍生性金融商品業務，下列何項業務為開辦前須申請？
(A)換匯交易
(B)陽春型遠匯交易
(C)外幣保證金代客操作業務
(D)指定銀行總行授權指定分行辦理經許可之外匯衍生性商品之推介業務



15(D).

45.銀行擬辦理「開放已滿半年且未涉及新臺幣匯率之外匯衍生性商品」，向主管機關申辦之程序為何？
(A)得不經申請逕行辦理
(B)開辦前申請許可
(C)開辦前函報備查
(D)開辦後函報備查



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尤敬仁Bill剛剛做了阿摩測驗，考了93分