42. 資本資產定價模式(Capital Asset Pricing Model)常被用來計算個別資產的期望報酬率。今已知市場投資組合的期望報酬率標準差為 10%,甲把 60%的資金分配在
X 股票上,剩下 40%的資金分配在 Y 股上。已知 X、Y 股與市場投資組合的相關
係數分別為 0.57 及 0.38,及 X 與 Y 股票的報酬率標準差分別為 12%及 7%。則
下列何者有誤?
(A) X 股票的貝他值為 0.684; (B) Y 股票的貝他值為 0.266; (C) X 與 Y 股票形成
投資組合的貝他值為 0.5168; (D) X 與 Y 股票形成投資組合的期望報酬率標準差
為 7.10%