今日錯題測驗-衍生性金融商品概論與實務-阿摩線上測驗

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模式:今日錯題測驗
科目:衍生性金融商品概論與實務

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1(C).有疑問

6.關於銀行辦理衍生性金融商品業務，下列敘述何者錯誤？
(A)交易及交割人員不得互兼
(B)於交易部門設立風險管理單位
(C)交易部位應以即時或每日市價評估為原則
(D)不得為自身或配合客戶利用本項交易進行併購

2(C).

8.下列何者不屬於指定銀行開辦外匯衍生性商品業務前應申請許可之業務項目？
(A)首次申請辦理外匯衍生性商品業務
(B)尚未開放或開放未滿半年及與其連結之外匯衍生性商品業務
(C)經金管會核准辦理提供境外衍生性金融商品之資訊及諮詢服務業務
(D)涉及新臺幣匯率之外匯衍生性商品，及其自行組合、與其他衍生性商品、新臺幣或外幣本金或其他業務、產品之再行組合業務

3(A).

9.指定銀行辦理外匯衍生性商品業務前，下列何者不須先向中央銀行申請許可？
(A)指定銀行總行授權其指定分行辦理函報備查之外匯衍生性商品推介業務
(B)無本金交割新臺幣遠期外匯交易業務
(C)涉及新臺幣匯率之外匯衍生性商品業務
(D)外幣保證金代客操作業務

4(D).有疑問

14.銀行向客戶提供結構型商品交易服務前，應向客戶充分揭露並明確告知各項費用與其收取方式、交易架構，及可能涉及之風險等相關資訊，其中風險應包含下列何者？
(A)最小損失金額
(B)期初損失金額
(C)適度損失金額
(D)最大損失金額

5(D).

15.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定，銀行內部商品審查作業規範之應記載項目不包括下列何者？
(A)會計方法
(B)客戶權益保障事項
(C)經營策略與業務方針
(D)業務人員績效獎酬制度

6(C).有疑問

17.依金管會訂定之期初保證金之最低標準，複雜性高風險商品每筆交易之期初保證金不得低於契約總名目本金之多少比率？
(A) 1%
(B) 2%
(C) 5%
(D) 10%

7(C).有疑問

18.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」，下列敘述何者錯誤？
(A)一般客戶應以書面申請，並符合一定資格條件後，成為專業客戶
(B)專業機構投資人得以書面要求變為一般客戶
(C)其他專業法人得以書面要求變為一般客戶
(D)專業自然人得以書面要求變為一般客戶

8(D).有疑問

19.關於外匯衍生性商品，下列敘述何者錯誤？
(A)每筆交易在一萬美元以下，未涉及新臺幣之即期匯率，應於營業日於營業場所揭示
(B)辦理外匯衍生性商品組合式契約或結構型商品，仍應符合各單項業務及連結標的之限制及規定
(C)辦理各項衍生性商品外匯業務，應先確認顧客身分或基本登記資料及憑辦文件符合規定後，方得受理
(D)指定銀行於臨櫃受理顧客新臺幣與外幣間遠期大額結匯交易，應依規定於訂約日之次營業日中午 12 點以前將相關資料傳送至中央銀行外匯資料處理系統

9(C).有疑問

21.指定銀行新臺幣與外幣間交易總部位限額中，無本金交割新臺幣遠期外匯及新臺幣匯率選擇權二者合計之部位限額為何？
(A)不得逾總部位限額二分之一
(B)不得逾總部位限額三分之一
(C)不得逾總部位限額五分之一
(D)不得逾總部位限額十分之一

10(B).有疑問

22.指定銀行臨櫃受理顧客辦理新臺幣與外幣間匯率之大額業務，下列敘述何者錯誤？
(A)指定銀行受理公司、有限公司、行號等值 100 萬美元以上結購、結售外匯，應於確認交易相關證明文件無誤後，於訂約日立即傳送
(B)指定銀行受理公司、有限公司、行號等值 100 萬美元以上之新臺幣與外幣間遠期外匯交易、換匯換利交易(CCS)，應於確認交易相關證明文件無誤後，於訂約日之次營業日中午十二時前傳送
(C)本國指定銀行就其海外分行受理境內外法人、境外金融機構及本國指定銀行海外分行等值 1,000 萬美元以上之無本金交割新臺幣遠期外匯交易(NDF)，應於訂約日立即傳送
(D)指定銀行受理個人、團體等值 50 萬美元以上結購、結售外匯，應於確認交易相關證明文件無誤後，於訂約日立即傳送

11(A).有疑問

23.有關指定銀行辦理新臺幣匯率選擇權業務之規範，下列敘述何者錯誤？
(A)承作對象為國內外法人及自然人
(B)到期履約時得以差額或總額交割，且應於契約中訂明
(C)權利金及履約交割之幣別，得以所承作交易之外幣或新臺幣為之，且應於契約中訂明
(D)僅得辦理陽春型(Plain Vanilla)選擇權，且非經中央銀行許可，不得就本項業務自行組合或與其他衍生性商品、新臺幣或外幣本金或其他業務、產品組合

12(A).

26.結算前風險可以區分為現有違約風險及潛在違約風險，關於違約風險，下列敘述何者錯誤？
(A)客戶違約風險只有在市場走勢不利於客戶時才會存在
(B)潛在的違約風險，主要是因為未來的市場風險所造成的
(C)潛在的違約風險可以沖抵
(D)應該使用保守穩健的方式求出潛在的違約風險

13(C).有疑問

29.買賣交易雙方在契約成立後，有應買、應賣的權利與義務，但是下列何種契約在交易上具有「風險與報酬不對稱」的特性？
(A)遠期契約
(B)期貨契約
(C)選擇權契約
(D)交換契約

14(A).有疑問

31.下列何者為臺灣期貨交易所掛牌的股價指數期貨之到期月份？
(A)自交易當月起連續三個月份，另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月
(B)自交易當月起連續三個月份，另加上三月、六月、九月、十二月中二個接續的季月
(C)自交易當月起連續三個月份，另加上三月、六月、九月、十二月中四個接續的季月
(D)自交易當月起連續四個月份，另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月

15(C).

33.「復華 09」係指復華證券商發行，以遠東商銀為標的證券之權證，假設該權證發行價 2.78 元，遠東商銀前一日收盤價 18.70 元，請問下列何者正確？
(A)此為歐式權證
(B)溢價比 14.85%
(C)槓桿比率為 6.93 倍
(D)遠東商銀股價需上漲 14.86%，投資人才執行該權證

16(B).有疑問

34.衍生性商品的「市場風險」通常又可稱為下列何種風險？
(A)作業風險
(B)信用風險
(C)法律風險
(D)價格風險

17(C).

35.下列何者不屬於市場風險以「量」控制的方法？
(A)缺口限額
(B)停損限額
(C)獲利限額
(D)資本暴險限額

18(C).

36.選擇權 Delta 的穩定度可由哪一個參數觀察？
(A) Rho
(B) Vega
(C) Gamma
(D) Theta

19(C).

39.辦理新臺幣與外幣間遠期外匯(DF)，客戶所檢附之交易文件，下列何者不符規定？
(A)客戶出口之國外發票、提單等交易單證
(B)主管機關之核准文件
(C)客戶已辦理之外幣定期存款存單或存摺
(D)所有選項皆符合規定

20(C).

43.甲公司於 X1 年 2 月 1 日賣出本身普通股 1,000 股之歐式買權給乙公司，每股履約價格為$100，到期日為 X2 年 2 月 1 日採現金淨額交割，收取權利金$6,000。甲公司普通股每股市價，於 X1 年 2 月 1 日為$100，X1 年 12 月 31 日為$102，X2 年 2 月 1 日為$104，假設 X1 年 12 月 31 日該買權之時間價值為$1,000，則甲公司 X1 年度應認列有關上述交易之損益為：
(A)利益$1,000
(B)利益$3,000
(C)利益$5,000
(D)利益$6,000

21(B).

47.投資人承作雙元組合式商品，其條件如下：計價貨幣美元︰100,000 元，連結貨幣：澳幣(AUD)，轉換匯率︰0.8500，目前即期匯率為 0.8800，契約期間︰3 個月，一般美元定存年利率：3%，組合式雙元商品年利率：8%，請問隱含之選擇權權利金為何？
(A) AUD1,250
(B) USD1,250
(C) AUD5,000
(D) USD5,000