衍生性金融商品概論與實務自由測驗(難度:隨機)-阿摩線上測驗

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100分

(1 分4 秒)

模式:自由測驗
科目:衍生性金融商品概論與實務
難度:隨機

下載

1(C).

33.下列有關遠期外匯交易之報價方式的敘述何者正確？
(A)銀行同業間和外匯指定銀行對一般出口廠商之報價方式皆以換匯點(swap point)為基礎
(B)銀行同業間和外匯指定銀行對一般出口廠商之報價皆採直接遠匯價格(forward outright rate)方式
(C)銀行同業間之報價方式以換匯點為基礎，而外匯指定銀行對一般出口廠商則採直接遠匯價格方式
(D)銀行同業間之報價方式以直接遠匯價格為基礎，而外匯指定銀行對一般出口廠商則採換匯點方式

2(D).

9.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定，下列何者屬複雜性高風險商品之範圍？
(A)結構型商品
(B)多筆交易一次簽約之一系列陽春型選擇權
(C)交換契約(Swap)
(D)歐式觸及出場遠期合約

3(D).

2.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定，下列何者屬於複雜性高風險之商品？
(A)結構型商品
(B)交換契約(Swap)
(C)多筆交易一次簽約，客戶可隨時就其中之特定筆數交易辦理解約之一系列陽春型選擇權(Plain vanilla option)或遠期外匯
(D)具有結算或比價期數超過 3 期且隱含賣出選擇權特性之衍生性金融商品

4(C).

18.下列何者不屬於選擇權風險的衡量方法？
(A)Delta 法
(B)敏感度分析法
(C)共變異數法
(D)模擬法

5(B).

31.殖利率曲線形狀改變的風險歸屬於下列何種風險？
(A)期間結構風險(Term Structures Exposures)
(B)殖利率曲線風險(Yield Curve Exposures)
(C)基差風險(Basis Risk)
(D)匯率風險(Foreign Exchange Risk)

6(C).

12.有關結構型商品，下列敘述何者錯誤？
(A)不得以存款名義為之
(B)雙元貨幣(DCI)係屬結構型商品的一種
(C)信用結構型商品之承作對象得為一般客戶
(D)結構型商品，係指固定收益商品或黃金與衍生性商品之組合契約

7(C).

24.買進利率上下限(interest rate collar)，下列敘述何者正確？
(A)同時買進一個「利率上限」，以及買進一個「利率下限」
(B)同時賣出一個「利率上限」，以及賣出一個「利率下限」
(C)同時買進一個「利率上限」，以及賣出一個「利率下限」
(D)同時賣出一個「利率上限」，以及買進一個「利率下限」

8(A).

51.利率風險是指因利率變化引起衍生性商品市價變化的風險，若再予以細分可分為三種，請問何謂「殖利率曲線風險 (Yield Curve Exposures)」？
(A)殖利率曲線形狀改變的風險
(B)殖利率曲線平行移動形成的風險
(C)不同市場利差變化的風險
(D)不同貨幣利差變化的風險

9(D).

38.關於綜合評估非專業投資人之風險承受程度要素，下列何者錯誤？
(A)年齡
(B)知識
(C)商品理解
(D)宗教信仰

10(B).

46.有鑑於自然人之一般客戶風險承受能力最為薄弱，最需要被保護，因此下列何者為管理辦法針對此類客戶首次交易前訂定之專屬規定？
(A)誠實信用原則
(B)至少應提供產品說明書及風險預告書，並應派專人解說並請客戶確認
(C)交易文件如為英文者，應提供中文譯本
(D)交易糾紛之申訴管道

11(A).

33.「保本型」結構型債券可視為零息票債券與下列何者之組合？
(A)買入選擇權
(B)賣出選擇權
(C)期貨契約
(D)遠期契約

12(C).

2.向專業機構投資人及高淨值投資法人以外客戶宣讀或以電子設備說明客戶須知之重要內容，其內容應載事項有結構商品之名稱及警語及連結標的類別或資產外，包括下列何者？ A.未來的績效 B.市場的走勢及經濟的看法 C.投資風險之說明
(A)僅 A
(B)僅 B
(C)僅 C
(D) ABC

13(B).

60.若 A 公司發行一種浮動利率債券，並向銀行買進「利率上限」(interest rate cap)合約以保護未來利率上漲的風險。已知名目本金是 2,000 萬元，1 年後到期，標的利率是 3M TAIBOR，每 3 個月結算一次，上限利率(cap rate)為 3%。假設 3 個月後，3M TAIBOR 為 3.2%，則銀行應支付多少金額給 A 公司？
(A) 0.8 萬元
(B) 1 萬元
(C) 1.2 萬元
(D) 1.3 萬元

14(D).

3.衍生性金融商品不具備下列何種功能？
(A)風險管理
(B)投機交易
(C)促進市場的完整性
(D)管制套利

15(C).

32.衍生性商品在契約期間內需追繳保證金，卻沒有足夠的現金履行義務導致損失的風險，係歸屬於下列何種風險？
(A)作業風險
(B)法律風險
(C)現金流量風險
(D)信用風險

16(C).

6.假設 A 公司發行四年期本金連動債券，票面利率 3%，投資人溢酬為 A 公司股票四年內價格成長比率，保本率 100%，A 公司股票市價$27，A 公司股票價平選擇權價值$4.17，A 公司信用風險等級之四年期普通公司債市價為87.04%，請問該張 A 公司本金連動債券合理價格應為何？
(A)87.04%
(B)100%
(C)102.48%
(D)115.44%

17(B).

38.選擇權之類型中，下列何者係指「買方有以特定價格賣出特定數量商品之權利，而賣方有應買的義務」？
(A)買權(Call Option)
(B)賣權(Put Option)
(C)交換選擇權(Swaption)
(D)交換契約(Swap Contract)

18(D).

32.指定銀行辦理外匯衍生性商品業務之交易部門經辦人員，其須具備之資格條件何者正確？
(A)在國內外金融機構相關外匯衍生性商品業務實習半年
(B)通過國內金融訓練機構舉辦之衍生性金融商品銷售人員資格測驗並取得合格證書
(C)參加國內金融訓練機構舉辦之衍生性商品及風險管理課程時數達 30 小時以上且取得合格證書
(D)參加國內金融訓練機構舉辦之衍生性商品及風險管理課程時數達 60 小時以上且取得合格證書

19(A).

24.下列何者是各類型之選擇權其權利金由低至高的排列順序？
(A)亞洲式、歐式、美式
(B)歐式、亞洲式、美式
(C)美式、歐式、亞洲式
(D)歐式、美式、亞洲式

20(C).

30.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定，結構型商品風險預告書之商品風險揭露應記載事項，不包括下列何者？
(A)標的資產的市場價格風險
(B)信用風險
(C)作業風險
(D)法律風險

21(C).

25.加值型外幣組合式商品結構為：

(A)外幣定期存款＋賣出外幣期貨
(B)外幣定期存款＋賣出外幣遠期契約

(C)外幣定期存款＋賣出外幣選擇權
(D)外幣定期存款＋買入外幣選擇權

22(D).

31.「附有利率上下限的浮動債券」(collared FRN)可分解為：

(A)完全浮動利率債券(SOFR)+年息(.5%)-利率上限(Max8.5%)+利率上限(Min 4.5%)

(B)完全浮動利率債券(SOFR)+年息(.5%)-利率下限(Max8.5%)+利率下限(Min 4.5%)

(C)完全浮動利率債券(SOFR)+年息(.5%)+利率上限(Max8.5%)-利率下限(Min 4.5%)

(D)完全浮動利率債券(SOFR)+年息(.5%)-利率上限(Max8.5%)+利率下限(Min 4.5%)

23(D).

44.外匯指定銀行擬辦理換匯交易之申辦程序為何？
(A)開辦前申請許可
(B)開辦前函報備查
(C)開辦後函報備查
(D)得不經申請逕行辦理

24(D).

53.有關雙元組合式商品(Dual Currency Deposit)，下列敘述何者正確？
(A)投資人於商品到期時有權選擇決定是否進行幣別轉換
(B)商品到期時如符合轉換條件致本金轉換為其他幣別，此時如以外幣計算，投資人原承作本金部份（不含收益）通常不會有本金轉換損失
(C)投資人可能是賣出選擇權，也可能是買入選擇權
(D)結合「外幣定存」及「外幣選擇權」之外幣理財商品，其中「外幣定存」（投資本金）不屬於存款保險保障範圍

25(D).

49.「交叉貨幣利率交換」(Cross-currency Interest Rate Swap)相較於「貨幣交換」(Cross Currency Swap)之主要差異為何？
(A)貨幣不同
(B)利率不同
(C)名目本金不同
(D)計息方式不同

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