【精選】 - 衍生性金融商品概論與實務難度:(101~125)-阿摩線上測驗

阿摩：每天都要比昨天更進步

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【精選】 - 衍生性金融商品概論與實務難度:(101~125)

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1(C).

2.依主管機關規定，本國金融機構於委託國外金融機構從事組合式商品避險交易時，應於相關合約中明確要求交易對手在避險操作上應避免之事項，下列何者非屬之？
(A)避免利益衝突
(B)避免損及客戶權益
(C)避免交易期限太長
(D)避免影響市場行情

2(B).

41.專業客戶應符合之資格條件，銀行至少應多久辦理一次覆審，檢視客戶續符合專業客戶之資格條件？
(A)每半年
(B)每年
(C)每二年
(D)每三年

3(A).

45.指定銀行於臨櫃受理顧客新臺幣與外幣間即期、遠期或換匯換利大額結匯交易，應將相關資料傳送給：
(A)金管會銀行局
(B)法務部調查局
(C)中央銀行外匯局
(D)財政部關務署

4(C).

56.若有一投資人購買了雙元組合式產品，承作本金為 10,000 美元，承作天期 1 個月，總收益率 5%，計價貨幣為美元，1 個月美元定存 2%，連結貨幣為歐元，轉換匯率為 1.1100，假設到期匯率為 1.1200，請問該投資人可領回多少金額？
(A) 100,017 元
(B) 9,911 元
(C) 10,042 元
(D) 10,090 元

5(C).

26.結算前風險可以區分為現有違約風險及潛在違約風險，關於違約風險，下列敘述何者錯誤？
(A)客戶違約風險只有在市場走勢不利於客戶時才會存在
(B)潛在的違約風險，主要是因為未來的市場風險所造成的
(C)潛在的違約風險可以沖抵
(D)應該使用保守穩健的方式求出潛在的違約風險

6(C).

27.若某一個選擇權的 Gamma 值為 0.1，所代表的涵義為何？
(A)當標的上漲 1 元，該選擇權 Gamma 值約略上漲 0.1
(B)當標的上漲 1 元，該選擇權 Gamma 值約略下跌 0.1
(C)當標的上漲 1 元，該選擇權 Delta 值約略上漲 0.1
(D)當標的下跌 1 元，該選擇權 Delta 值約略上漲 0.1

7(C).

52.下列何種衍生性商品的報酬與風險具有不對稱的非線性風險型態？
(A)期貨
(B)交換
(C)選擇權
(D)遠期契約

8(C).

49.假設投資人 A 持有一浮動利率債券，票面利率為 LIBOR + 0.7%，若 A 進行利率交換，支付 LIBOR + 0.2%、並收取 7.5%的固定利率，請問其淨收益率是多少？
(A) 7.7%
(B) 8.4%
(C) 8.0%
(D) 8.2%

9(C).

1.銀行已取得辦理衍生性金融商品業務之核准者，除應經核准後始得辦理之商品者外，得開辦各種衍生性金融商品，並於開辦後多少日內檢附相關資料報金管會？
(A) 3 日
(B) 7 日
(C) 15 日
(D) 30 日

10(C).

7.銀行向主管機關申請辦理衍生性金融商品業務，依規定其申請日上一季底逾放比率應為下列何者？
(A) 1%以下
(B) 2%以下
(C) 3%以下
(D) 4%以下

11(B).

4.關於衍生性金融商品部位之評價頻率，其為銀行本身業務需要辦理之避險性交易者，應：
(A)至少每週評估一次
(B)至少每月評估一次
(C)應即時評估
(D)應每日以市價評估

12(B).

6.銀行提供複雜性高風險商品交易，匯率類之契約期限不得超過：
(A)六個月
(B)一年
(C)兩年
(D)沒有限制

13(A).

7.結構型產品說明書應記載之重要事項摘要之詳細項目，下列何者錯誤？
(A)商品名稱不得加註原文名稱
(B)商品中文名稱不得有保本字樣
(C)以顯著字體標示本商品風險等級
(D)該商品是否僅限專業客戶投資

14(C).

34.甲銀行以 5 元的權利金賣出一檔台積電的歐式買權給投資人，其履約價格為 120 元，買權到期時，台積電股價為 123 元，在不考慮貨幣的時間價值下，請問甲銀行在此檔買權的損益為何？
(A)賠 2 元
(B)賠 5 元
(C)賺 2 元
(D)賺 5 元

15(A).

13.指定銀行辦理外匯衍生性商品業務前，下列何者不須先向中央銀行申請許可？
(A)指定銀行總行授權其指定分行辦理函報備查之外匯衍生性商品推介業務
(B)無本金交割新臺幣遠期外匯交易業務
(C)涉及新臺幣匯率之外匯衍生性商品業務
(D)外幣保證金代客操作業務

16(B).

39.王大牛以每股160元買入台積電股票後，同時以每單位10元的代價買入短部位、履約價格為180元、到期期間三個月的台積電賣權，屆期時若台積電股價為170元且忽略交易成本，則王大牛之整體投資報酬為何？
(A) $5
(B) $10
(C) $15
(D) $20

17(B).

57.從事非避險性質之買入外匯遠期交易，期末時公允價值由0變為負5,000元，請問對財務報告之影響，下列何者正確？
(A)本期利益增加5,000元
(B)本期損失增加5,000元
(C)本期資產增加5,000元
(D)對財務報告不會有影響

18(B).

27.某銀行之外幣組合式商品之存續期間為一個月。商品到期時，若紐幣兌美元匯價低於約定轉換匯率，投資人紐幣存款本金可獲得 100%的保障並可享有 4.25%的年收益率；若紐幣兌美元匯價高於或等於約定轉換匯率，投資人可享有 4.25%的年收益率，但原有紐幣存款本金將依約定轉換匯率兌換為美金，下列敘述何者正確？
(A)此商品不保息但保本
(B)此商品保息但不保本
(C)此商品保息也保本
(D)此商品不保息也不保本

19(C).

53.公司買入遠期外匯合約，有關會計處理，下列敘述何者正確？
(A)在訂約日認列入帳，帳列透過損益按公允價值衡量之金融資產或金融負債
(B)在交割日認列入帳，帳列透過損益按公允價值衡量之金融資產或金融負債
(C)在訂約日不入帳，僅需於表外做備忘分錄即可
(D)在交割日不做分錄，僅需於表外做備忘分錄即可

20(C).

17.標的資產波動度變動所引發選擇權價值變動的風險是指：
(A) θ(Theta)風險
(B) δ(Delta)風險
(C) ν(Vega)風險
(D) ρ(Rho)風險

21(C).

39.某一檔結構型債券的價值與台股指數連動，其到期支付金額如下列公式：債券面額×〔0.9+ 0.5×Max（0,0.12－台股指數報酬率）〕。如果期初台股指數為 5,000，到期時台股指數為 4,000，債券面額為 100，請問，此結構型債券到期時價值為：
(A) $94
(B) $100
(C) $106
(D) $112

22(B).

6.銀行向一般客戶提供結構型商品交易服務，進行客戶風險承受程度綜合評估，應至少區分為幾個等級？
(A)二個
(B)三個
(C)五個
(D)六個

23(A).

3.關於衍生性金融商品部位之評價頻率，銀行應依照部位性質分別訂定；其為交易部位者，應以即時或每日市價評估為原則；其為銀行本身業務需要辦理之避險性交易者，至少多久評估一次？
(A) 1 個月
(B) 2 個月
(C) 3 個月
(D) 2 周

24(D).

13.銀行業辦理外匯業務管理辦法所稱外匯衍生性商品，係指涉及外匯，且其價值由利率、匯率、股權、指數、商品、信用事件或其他利益等所衍生之交易契約。下列何者屬上述所稱「涉及外匯」？ A.以外幣計價者 B. 以外幣交割者 C.連結國外風險標的者
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 BC
(D) ABC

25(D).

26.小明希望美元本金 100%確保，又想獲取較定存利率高的機會，您會建議小明投資何種商品？
(A)雙元貨幣定存
(B)外幣保證金交易
(C)外匯期貨
(D)保本型外幣組合式商品

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3.X

25.

【精選】 - 衍生性金融商品概論與實務難度:(101~125)-阿摩線上測驗

Ella剛剛做了阿摩測驗，考了96分