幼稚園下
阿摩第 8 期
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【考題】CML 計算報酬率

發表于: 2020/02/05


A 為一投資組合,其位於無風險利率以及效率前緣相切之線上,假設 A 之期望 報酬率為 25%,報酬率標準差為 4%,而無風險利率為 5%,市場投資組合之期 望報酬率為 20%,若 B 證券與市場投資組合之相關係數為 0.5,且 B 之報酬率標 準差為 2%,則請問市場均衡下,以 CAPM 衡量之 B 的期望報酬率為多少?

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