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衍生性商品之風險管理題庫下載題庫

上一題
聯電個股選擇權的Delta為0.55，Gamma為0.02，臨界股票變動量為-3.5元，
【題組】31. 承上題，請用 Delta-Gamma Normal法求算10張聯電買權的VaR：
(A)16,050
(B)18,025
(C)23,050
(D)24,025

答案：登入後觀看
難度： 適中
最佳解!
Andrew 高一上 (2021/07/24)
10*1000*(0.55*3.5-0........


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1F
陳柏昌 國三上 (2019/03/19)

類似債券的凸性 要用1/2二階變化...



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聯電個股選擇權的Delta為0.55，Gamma為0.02，臨界股票變動量為-3..-阿摩線上測驗