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期貨、選擇權與其他衍生性商品
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104年 - 104-1 期貨交易分析人員:期貨、選擇權與其他衍生性商品#21985
> 試題詳解
複選題
12. TAIFEX所交易的公債期貨,可供交割債券必須為:
(A)十年
(B)七年
(C)六年到十年
(D)七年至十一年
答案:
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統計:
A(16), B(6), C(18), D(16), E(1) #836616
詳解 (共 3 筆)
MoAI - 您的AI助手
B3 · 2025/11/29
#7170375
這是一道關於 台灣期貨交易所 (TAIF...
(共 2006 字,隱藏中)
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MoAI - 您的AI助手
B4 · 2025/11/29
#7170378
這是一個非常經典的金融證照考試題目(如期...
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anitaW
B2 · 2021/08/31
#5054197
到期日距交割日在八年六個月以上十年以下
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相關試題
13. 券商發行以某一股票為標的物之認購權證,若其欲達到Delta + Gamma Neutral之避險效果,則須: (A)賣出標的股票 + 買入集中市場以相同股票為標的資產之個股選擇權 (B)買入標的股票 + 買入集中市場以相同股票為標的資產之個股選擇權 (C)買入標的股票 + 賣出集中市場以相同股票為標的資產之個股選擇權標的股票 (D)賣出標的股票 + 賣出集中市場以相同股票為標的資產之個股選擇權標的股票
#836617
14. 那麼他可以從事下列那一種交易策略來獲利? (A)同時買5月份及6月份到期之大臺指 (B)同時賣5月份及6月份到期之大臺指 (C)買5月份到期之大臺指同時賣6月份到期之大臺指 (D)賣5月份到期之大臺指同時買6月份到期之大臺指
#836618
15. 同上題,若市場處於逆向市場(Inverted Market)狀況,且投資者認為目前6月份到期之大臺指和5月份到期之大臺指兩者之價差太大,預期兩者之價差未來會縮小,那麼他可以從事下列那一種交易策略來獲利? (A)同時買5月份及6月份到期之大臺指 (B)同時賣5月份及6月份到期之大臺指 (C)買5月份到期之大臺指同時賣6月份到期之大臺指 (D)賣5月份到期之大臺指同時買6月份到期之大臺指
#836619
16. 在逆向市場(Inverted Market)中,以賣出期貨避險者,會希望避險出場日基差: (A)轉強 (B)轉弱 (C)不變 (D)無所謂
#836620
17. 在集中市場從事下列那一種交易不需繳交保證金? (A)賣出指數期貨 (B)買入指數期貨 (C)賣出指數選擇權 (D)買入指數選擇權
#836621
18. 若某一投資者預期Ted Spreads會變小,則其可透過下列那一種交易來獲利? (A)買進美國國庫債券期貨同時賣出歐洲美元期貨 (B)賣出美國國庫債券期貨同時買進歐洲美元期貨 (C)買進美國國庫債券期貨同時買進歐洲美元期貨 (D)賣出美國國庫債券期貨同時賣出歐洲美元期貨
#836622
19. 蝶狀價差(Butterfly Spread)交易會使用幾組價差交易與幾個月份的期貨合約? (A)2組2個 (B)2組3個 (C)1組2個 (D)1組3個
#836623
20. 利率交換選擇權(Swaptions)的標的物為: (A)股票 (B)期貨 (C)利率交換合約 (D)選擇權
#836624
21. 以投資者的角度看,買入可轉換公司債就如同: (A)買入一般公司債並買入以該公司股票為標的的買權 (B)買入一般公司債並賣出以該公司股票為標的的買權 (C)買入一般公司債並買入以該公司股票為標的的賣權 (D)買入一般公司債並賣出以該公司股票為標的的賣權
#836625
22. 買進五月期貨買權,履約價格9000,賣出六月期貨買權,履約價格9200,此稱為: (A)水平價差交易(Horizontal Spread) (B)垂直價差交易(Vertical Spread) (C)對角價差交易(Diagnoal Spread) (D)買入跨式交易(Long Straddle)
#836626
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