10. 假設目前 400 天期之 LIBOR 零息利率為 2.5%(以連續複利計算)，而從歐洲美元期貨報價可得出 400 天之後的 91 天期遠期利率為 3.0%(以連續複利計算)。請問目前 491 天期之 LIBOR 零息利率(以連續複 利計算)應為何？
(A)2.53%
(B)2.59%
(C)2.65%
(D)2.71%

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統計： A(0), B(3), C(0), D(0), E(0) #2549024