試題詳解

10. 運用 Black-Scholes 選擇權定價公式中，有關 N(d1)及 N(d2)之敘述何者正確？
(A)N(d1)可用於選擇權避險比率(hedge ratio)之計算
(B)N(d2)為歐式買權於到期時處於價內(In the money)之機率
(C)N(-d2)為歐式賣權於到期時處於價內(In the money)之機率
(D)選項ABC皆為正確