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債券人員◆債券市場理論與實務(含債券法規)
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100年 - 債券市場理論與實務(含債券法規)-2011-第1次第二節#83470
> 試題詳解
10. 若 30 天之 VaR 為 500 萬元,則 270 天之 VaR 為?
(A)1,500 萬元
(B)2,000 萬元
(C) 2,500 萬元
(D) 3,000 萬元
答案:
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統計:
A(35), B(6), C(5), D(2), E(0) #2200451
詳解 (共 1 筆)
Vivian
B1 · 2023/11/21
#5970385
270/30=9
9開根號=3
3*500萬=1500萬
2
0
私人筆記 (共 1 筆)
小丸子
2025/04/21
私人筆記#6894639
未解鎖
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其他試題
6. 甲證券公司於 98.1.10 承作公債附賣回交易 2,000,000 元,約定利率 2.0%,並於 98.2.23 到期, 則該交易到期時: (A)甲證券公司收到2,004,821 元 (B)甲證券公司付出2,004,821 元 (C)甲證券公司付出1,002,411 元 (D)甲證券公司收到1,002,411 元
#2200447
7. I.債券遠期價格 II.債券現貨價格 III.持有現貨利息收入 IV.持有現貨資金成本,其之間關係為? (A)I=II+III+IV (B)I=II+III-IV (C)I=II-III+IV (D)I=II-III-IV
#2200448
8. 某乙於 4 月 1 日存入$160,000,並以 110 買進一口我國公債期貨,假設維持保證金為$115,000, 則公債到下列哪一個價位時,須補繳保證金? (A)105.6 (B)106.5 (C)109.1 (D)112.3
#2200449
9. 假設某公司持有我國公債部位有 5 億元,Duration 為 5,預測利率將下跌,而想將此部位之 Duration 拉長為 8,則應約買入公債期貨幾口(假設 CTD Duration 為 6) ? (A)25 (B)35 (C)40 (D)50
#2200450
11. 下列何者正確? (A)投資組合週轉率越高,計算VaR 所選用之計算期間越長時,VaR 越有使用價值 (B)投資組合週轉率越低,計算VaR 所選用之計算期間越短時,VaR 越有使用價值 (C)投資組合週轉率越低,計算VaR 所選用之計算期間越長時,VaR 越有使用價值 (D)以上皆非
#2200452
12. 企業如採浮動利率借款時,今如預測未來三年利率將持續上升,應採何種避險操作始可鎖定一定程度之借款成本: (A)賣出利率上限選擇權 (B)賣出利率下限選擇權 (C)買進利率下限選擇權 (D)買進利率上限選擇權
#2200453
13. 甲:公司債市價;乙:可轉換公司債市價;丙:可贖回公司債市價,如果假設上述債券之其他條件相同,則下列何者為正確? (A)甲>乙>丙 (B)乙>甲>丙 (C)丙>乙>甲 (D)丙>甲>乙
#2200454
14. 下列有關息票分割交易之描述何者錯誤? (A)息票分割交易指的是把息票與本金分離交易 (B)每張息票均如同一張零息債券 (C)即使把債券的每一張息票及本金均收購齊全,亦不可以換回一張完整的債券 (D)可在信託的架構下來進行息票分割交易
#2200455
15. 在資產交換交易中,一般可轉換公司債包含了那些權利? (A)標的股票轉換權利 (B)發行公司之賣回權 (C)投資人之買回權 (D)以上皆是
#2200456
16. 美國政府公債報價採百元報價形式,如市場報價為 99-3,代表報價為何? (A)99 又3/4 (B)99 又3/8 (C)99 又3/16 (D)99 又3/32
#2200457