11.考慮 CAPM 線性迴歸模型: \( R_i - R_f = \alpha_i + \beta_i(R_M - R_f) + \epsilon_i \)，此處 \( \varepsilon_i \)在迴歸中是指
(A)標的資產可分散的風險
(B)與總體市場無關的風險
(C)與最適配置線的平均誤差為零
(D)以上皆是

相關試題

相關試卷