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117.某一交易人買入三月履約價格970之S&P500 期貨買權，同時賣出三月履約價格960之S&P 500期貨買權，此為：
(A)看多買權價差交易 (Bull Call Spread)
(B)看空買權價差交易 (Bear Call Spread)
(C)對角價差交易 (Diagonal Spread)
(D)賣出跨式部位 (Short Straddle)。

期貨交易理論與實務- 100 年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (101-200)#6019

答案：B
難度： 簡單

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私人筆記( 0 )

qqxxwi 國三上 (2020/07/15)
看多價差：買低價買權賣高價賣權

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