118.關於「效率投資組合」的敘述，何者有誤？ (A)效率投資組合必定限制在可行投資組合集合內(Feasible Set)(B)在固定的風險水準下，預期報酬最高(C)其各證券的預期報酬必為彼此獨立(D)在固定的預期報酬率下，其風險最低

55.若持有兩檔上市股票，其中甲股票之市場價值為 800 萬元，報酬標準差為 30%，β 值為 0.8；乙股票之市場價值為 200 萬元，報酬標準差為 40%，β 值為 1.3，2 者股票相關係數為 0.6，則當市場投資組合期望報酬率 E(Rm)=11%，市場投資組合報酬標準差 σ(Rm)=20%，無風險利率(Rf)=1%、銀行定期存款固定利率=1%，且假設市場投資組合位於資本市場線 (CML)，試問：若要股票 X 落在資本市場線(CML)上，則股票 X 之期望報酬率應為多少？ (A)9%(B)11%(C)14%(D)16%