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12 下列關於貝塔係數（beta coefficient）的敘述，何者錯誤？
(A)貝塔係數可用以衡量投資股票的風險程度
(B)貝塔係數反映著一檔股票投資報酬率相對的變化狀況與幅度
(C)若某一檔股票的貝塔係數小於 1，代表若整體股價往上 10%，該股票價 格上收幅度低於 10%
(D)若某一檔股票的貝塔係數等於 1，代表該股票的投資不具風險性
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統計： A(8), B(22), C(54), D(181), E(0) #2910335
統計： A(8), B(22), C(54), D(181), E(0) #2910335
詳解 (共 5 筆)
111企管職員上榜感謝各位摩友
#5471208
β > 1 ：代表標的的波動性 > 整體市場波動性
β = 1：標的的波動性與整體市場同步
β < 1：標的的波動性小於整體市場的波動性
β 為負：走勢跟大盤相反
也就是把市場表現的基準當作是 1，Beta 值大於 1 的標的會在市場表現好時表現得更亮眼，市場表現差時表現得更疲軟。 Beta 值小於 1 的標的則是市場表現好時，績效不比大盤好，但市場表現差時，標的的表現則優於大盤（損失比較不慘重）。
舉例來說，如果 A 公司的 β 值為 2，當大盤指數上漲 10% 時，A 公司的股票就會上漲 20%。但當大盤下跌 10%時，A 公司的股票則會下跌 20%。
如果 B 公司的 β 值為 0.5，當大盤指數上漲 10% 時，B 公司的股票就會上漲 5%。但當大盤下跌 10%時，B 公司的股票則會下跌 5%，波動會比市場來的平緩。
https://moneymate.space/beta值/
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