試題詳解

試卷：101年 - 101-1期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93759 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：101年 - 101-1期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93759

年份：101年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

12. 下列有關期貨避險的敘述何者為錯誤？
(A)若無基差風險，最小變異避險比率等於 1
(B)若最小變異避險比率等於 1，則該避險為完全避險
(C)用期貨避險不能保證避險後之利益大於不避險的情況
(D)當現貨價格變動與期貨價格變動的相關係數絕對值愈小，避險績效愈差

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