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債券人員◆債券市場理論與實務(含債券法規)
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107年 - 107-4 債券人員 債券市場理論與實務(含債券法規)(第二節) #72602
> 試題詳解
14. 美國 CBOT 公債期貨契約所隱含的『外卡選擇權』(wildcard option)會出現在芝加哥時間的:
(A)下午二時至四時
(B)下午ㄧ時至五時
(C)所有交易時間
(D)早上十時至十二時
答案:
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統計:
A(193), B(17), C(14), D(22), E(0) #1891112
詳解 (共 1 筆)
林貫華
B1 · 2020/03/07
#3814154
雖然期貨市場在下午2點已經收盤,唯部位日...
(共 112 字,隱藏中)
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其他試題
10. 現行臺灣期貨交易所之十年期政府公債期貨之可交割公債為_年以上_年以下之公債? (A)5,10 (B)7,12 (C)8.5,10 (D)9,11
#1891108
11. 證券商參與證券櫃檯買賣中心公債交易系統之交易時,應繳交準備金,該中心每日均會核算各證 券商繳交之準備金是否有低於準備金最低限額,如有不足時,證券商應於何時前補足差額? (A)當日下午三時三十分前 (B)當日下午六時前 (C)次一營業日上午九時前 (D)次一營業日上午十二時前
#1891109
12. 下列何者為亞洲開發銀行(ADB)來台募集的第一個債券? (A)洋基債券 (B)布雷迪債券 (C)小龍債券 (D)武士債券
#1891110
13. 當你預期債券價格的波動率將會漸漸下降,以下何種策略將較為不利? (A)賣出買權 (B)買入賣權 (C)賣出跨式組合 (D)賣出勒式組合
#1891111
15. 企業持有浮動利率債券,若研判未來 2 年利率將持續走低,下列何種避險操作可規避利率大幅走 低的風險? (A)買進利率下限選擇權 (B)賣出利率下限選擇權 (C)利率走低對浮動利率債券投資人有利,不需要避險 (D)以上皆非
#1891113
16. 某銀行持有大量的政府公債,擔心美國聯準會在今年連續升息,可能連帶影響我國債券市場利率 上揚,造成債券部位的投資損失,試問可選擇何種避險策略? (A)賣出公債買權 (B)買進公債賣權 (C)買進公債買權 (D)賣出公債賣權
#1891114
17. 小張投資一檔結構型商品 98 萬元,若 3 個月以後某金控股價高於目前股價時,則可賺回 100 萬 元,請問該商品最可能屬於下列何者? (A)看空型保本型商品 (B)看多型保本型商品 (C)看空型高收益商品 (D)看多型高收益商品
#1891115
18. 下限利率為 4.5%,名目本金為 1 億元,半年支付一次的利率下限契約,在指標利率為 5%時,可 獲多少給付? (A)0 元 (B)25 萬元 (C)50 萬元 (D)100 萬元
#1891116
19. 下列哪一個美國公債不能用來交割 2005 年十二月之 CBOT T-bond 期貨? (A)2025 年到期者 (B)2025 年到期,但 2020 年元月起可以贖回(callable)者 (C)2030 年到期者 (D)2032 年到期者
#1891117
20. 當景氣好轉,預期美國國庫券利率與歐洲美元利率之差距縮小,可以: (A)買歐洲美元期貨,賣美國 T-bill 期貨 (B)買美國 T-bill 期貨,賣歐洲美元期貨 (C)同時買進上述兩種期貨 (D)同時賣出上述兩種期貨
#1891118