試題詳解

15、 以二個風險因素套利定價模型(APT)的公式:E(R)=Rf+β1✕[E(R1)-Rf]+β2✕[E(R2)-Rf]計算個股預期報酬率，若國庫券利率Rf為4%，風險因素一之β係數與風險溢酬分別為1.2及3%，風險因素之二之β係數與風險溢酬分別為0.7及2%，則該個股預期報酬率為下列何者?
(A)7%
(B)8%
(C)9%
(D)10%