阿摩線上測驗
15.有關夏普(Sharpe)指數之敘述，下列何者錯誤？
(A)夏普指數係指每單位總風險下所產生若干的風險貼水
(B)夏普指數係用以評估投資組合之績效
(C)夏普指數適合尚未完全分散仍存在有非系統風險投資組合之績效評估
(D)當某基金之夏普指數高於其他基金之夏普指數時，則該基金風險程度必低於其他基金
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統計： A(56), B(56), C(159), D(900), E(0) #3025775
統計： A(56), B(56), C(159), D(900), E(0) #3025775
詳解 (共 3 筆)
老秋
#7446664
夏普指數是在衡量承擔的風險可得到的報酬，如果夏普指數高於另一個夏普指數B的話要怎麼做?夏普指數=(組合報酬率-無風險利率)/總風險
總風險變小的話，夏普指數變大，很合理對吧
但分子變大的話，夏普指數也可以變大
例如:A=4/2，B=3/1
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